41�蓖ǔ＝鹑诠ぞ叩牡狡谌栈蚓嘞乱淮沃匦露▋r(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對(duì)值( )。

　　A�辈蛔傿�痹礁逤�痹降虳�睙o(wú)法判斷

　　42�备鶕�(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中關(guān)于累計(jì)外匯敞口頭寸比例的表述，下面選項(xiàng)中不正確的一項(xiàng)是( )。

　　A�崩塾�(jì)外匯敞口頭寸為一個(gè)季度末的匯率敏感性外匯資產(chǎn)減去匯率敏感性外匯負(fù)債

　　B�辟Y本凈額定義與資本充足率指標(biāo)中定義一致

　　C�痹谟�(jì)算比率時(shí)應(yīng)將各種外匯敞口統(tǒng)一折合為美元

　　D�崩塾�(jì)外匯敝口頭寸比例=累計(jì)外匯敞口頭寸÷資本凈額

　　43��( )是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。

　　A�毙庞蔑L(fēng)險(xiǎn)B�笔袌�(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C�辈僮黠L(fēng)險(xiǎn)D�绷鲃�(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　44�卑腿麪栁瘑T會(huì)對(duì)《巴塞爾資本協(xié)議》進(jìn)行全面修改，并于( )首次公布修改后的資本協(xié)議征求意見(jiàn)稿。

　　A��1998年5月B��1999年6月C��2001年1月D��2003年4月

　　45�憋L(fēng)險(xiǎn)管理的核心在于( )。

　　A�憋L(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B�憋L(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C�憋L(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D�边x擇最佳風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)組合

　　46�蹦�2年期債券麥考利久期為1.6年，債券目前價(jià)格為101.00元，市場(chǎng)利率為8%，假設(shè)市場(chǎng)利率突然上升2%，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格( )。

　　A�鄙蠞q2.76%B�毕碌�2.76%C�鄙蠞q2.96%D�毕碌�2.96%

　　47�憋L(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的演變階段不包括( )。

　　A�睂徤鞅O(jiān)管B�憋L(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管C�憋L(fēng)險(xiǎn)價(jià)值監(jiān)管D�币陨隙疾话�括

　　48�标P(guān)于市場(chǎng)約束的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是( )。

　　A�笔袌�(chǎng)約束機(jī)制在新資本協(xié)議出臺(tái)前只存在于監(jiān)管框架的理論中

　　B�笔袌�(chǎng)約束的目的在于保證市場(chǎng)提供另一層面的監(jiān)督

　　C�笔袌�(chǎng)約束的運(yùn)作機(jī)制主要是依靠利益相關(guān)者的利益驅(qū)動(dòng)，包括存款人、債權(quán)人、銀行股東等

　　D�边@些利益相關(guān)者采取的舉措，會(huì)對(duì)銀行在金融市場(chǎng)上的運(yùn)作產(chǎn)生多方面的影響

　　49�辈僮黠L(fēng)險(xiǎn)管理職能部門的工作不包括( )。

　　A�眲�(chuàng)建結(jié)構(gòu)化的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法

　　B�北O(jiān)控和事故處理

　　C�背袚�(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任

　　D�绷私庹麄�(gè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　50�备鶕�(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定，操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件被劃分為( )種事件類型。

　　A��6B��7C��8 D��9

　　51�蹦壳�，( )是我國(guó)商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類。

　　A�毙庞蔑L(fēng)險(xiǎn)B�笔袌�(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C�辈僮黠L(fēng)險(xiǎn)D�甭曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　52�瘪R柯維茨提出的( )描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實(shí)踐的主流方法。

　　A�本�值—方差模型B�辟Y本資產(chǎn)定價(jià)模型

　　C�碧桌�定價(jià)理論 D�倍�叉樹(shù)模型

　　53�薄栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》為商業(yè)銀行提供三種操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法，其中不包括( )。

　　A�备呒�(jí)計(jì)量法B�睒�(biāo)準(zhǔn)法C�被�本指標(biāo)法D�眱�(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　54�痹诓僮黠L(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法中，( )的原理是，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八類產(chǎn)品線，對(duì)每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別求出對(duì)應(yīng)的資本，然后加總八類產(chǎn)品線的資本，即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。

　　A�备呒�(jí)計(jì)量法B�被�本指標(biāo)法C�睒�(biāo)準(zhǔn)法D�眱�(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　55�毕铝嘘P(guān)于VaR的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A�本�值VaR是以均值作為基準(zhǔn)來(lái)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)

　　B�本�值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的平均損失

　　C�本�值VaR是以期末價(jià)值作為基準(zhǔn)來(lái)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)

　　D�本�值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失

　　56�标P(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A�辈荒苁褂猛獠咳藛T撰寫的報(bào)告

　　B�背�高級(jí)管理層外，報(bào)告不應(yīng)發(fā)送給相應(yīng)的各級(jí)管理層

　　C�眱�(nèi)審部門應(yīng)直接參與業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理

　　D�睒I(yè)務(wù)部門可以單獨(dú)向高級(jí)管理層匯報(bào)，不一定需要經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　57�比绻�商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來(lái)源之間出現(xiàn)了不匹配，流動(dòng)性需求( )流動(dòng)性來(lái)源，或者獲得流動(dòng)性的成本過(guò)高降低了銀行的收益，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。

　　A�贝笥贐�毙∮贑�钡扔贒�币陨隙疾粚�(duì)

　　58�卑凑瞻腿麪栁瘑T會(huì)的規(guī)定，銀行要在合適的時(shí)候建立一個(gè)在一定時(shí)點(diǎn)上的本外幣之間現(xiàn)金流允許發(fā)生錯(cuò)配的( )限額，并依據(jù)實(shí)際情況對(duì)這個(gè)限額進(jìn)行調(diào)整。不僅要對(duì)總體外幣設(shè)置限額，還要分別對(duì)每種外幣都設(shè)置一個(gè)限額。

　　A�弊钚�B�弊畲驝�敝械菵�币陨隙疾粚�(duì)

　　59��( )是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)測(cè)的重要工具，它有助于銀行進(jìn)行日常監(jiān)控和實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)的動(dòng)態(tài)操作風(fēng)險(xiǎn)管理。

　　A�憋L(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B�憋L(fēng)險(xiǎn)誘因C�笨�(jī)效測(cè)評(píng)D�币蚬�模型

　　60�备鶕�(jù)巴塞爾委員會(huì)的定義，操作風(fēng)險(xiǎn)的每類業(yè)務(wù)產(chǎn)品線/事件類型共有( )個(gè)組合。

　　A��60B��64C��56D��49