二、多項選擇題(共40題，每小題1分，共40分)以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，多選、少選、錯選均不得分。

　　1�鄙虡I(yè)銀行流動性風險預警信號有( )。

　　A�鄙虡I(yè)銀行所發(fā)行的股票價格下跌

　　B�彼�發(fā)行的可流通債券(包括次級債)的交易量上升且債券的買賣價差擴大

　　C�鄙虡I(yè)銀行的外部評級上升

　　D�笨焖僭鲩L的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資

　　E�眰鶛�(quán)人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現(xiàn)不足

　　2�憋L險監(jiān)管指標中的市場風險類指標，用來衡量商業(yè)銀行因匯率和利率變化而面臨的風險，包括累計外匯敞口頭寸比例和市場敏感性比較。下列關(guān)于這一類指標說法正確的是( )。

　　A�崩塾嬐鈪R敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與負債凈額之比

　　B�崩塾嬐鈪R敞口頭寸比率不應(yīng)高于10%

　　C�崩塾嬐鈪R敞口頭寸比率在條件成熟時將采用在險價值法(VaR方法)

　　D�笔兄得舾卸缺嚷蕿樾拚�持續(xù)期缺口乘以10%/年

　　E�笔兄得舾卸缺嚷时O(jiān)管指標值將在相關(guān)政策出臺后根據(jù)風險監(jiān)管實際需要另行制定

　　3�睘榱炕�操作風險，鄧肯·威爾遜開發(fā)出了“因果關(guān)系模型”方法，運用VaR技術(shù)對操作風險進行計量。該方法包括哪些步驟?( )

　　A�倍�義操作風險并分類B�蔽募�證明和收集數(shù)據(jù)

　　C�苯�立模型 D�敝匦逻M行數(shù)據(jù)收集

　　E�贝_定模型并實施

　　4�备鶕�(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義判斷，以下哪種情況發(fā)生時，債務(wù)人可被視為違約?( )

　　A�蹦晨蛻舻男庞每▊鶆�(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還

　　B�蹦撤抠J借款人無法全額償還借款，且抵押品房屋無法變現(xiàn)

　　C�蹦辰杩钇髽I(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款

　　D�蹦辰杩钇髽I(yè)申請破產(chǎn)，由此將延期償還欠款

　　E�便y行同意對某借款企業(yè)的債務(wù)進行債務(wù)重組，由此可能導致債務(wù)減少

　　5�便y監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報告包括( )。

　　A�北酒谫J款余額等基本情況B�钡貐^(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況

　　C�辈涣假J款清收轉(zhuǎn)化情況 D�毙掳l(fā)放貸款質(zhì)量情況

　　E�毙掳l(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例

　　6�蔽覈�銀行監(jiān)管應(yīng)當逐步從監(jiān)管向風險監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變。風險監(jiān)管是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管，其是重點檢查和評價涉及銀行業(yè)務(wù)的各個方面，并關(guān)注銀行的( )。

　　A�睒I(yè)務(wù)風險 B�眱�(nèi)部控制

　　C�憋L險管理水平D�庇�利能力

　　E�敝Ц赌芰�

　　7�绷己玫墓�司治理目標包括( )。

　　A�蓖晟乒蓶|大會、董事會、監(jiān)事會及其下設(shè)的議事和決策機構(gòu)，建立議事規(guī)則和決策程序

　　B�泵鞔_董事會和董事、監(jiān)事會和監(jiān)事、高級管理層和高級經(jīng)理人員在組織管理中的責任

　　C�苯�立獨立董事制度，對董事會討論事項發(fā)表客觀公正的意見

　　D�苯�立外部監(jiān)事制度，對董事會、董事、高級管理層及其成員進行監(jiān)督

　　E�痹黾佣�事會的權(quán)力及對公司具體經(jīng)營的管理

　　8�蹦壳癛AROC等經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，RAROC( )。

　　A�笨梢匀�面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

　　B�笨梢栽诮沂居�利性的同時，反映銀行所承擔的風險水平

　　C�盧AROC=(收益-預期損失)÷經(jīng)濟資本

　　D�笔广y行不再注重盈利性

　　E�狈艞壛斯蓶|價值最大化的目標

　　9�毕铝嘘P(guān)于信用價差的說法，正確的有( ) 。

　　A�币詿o風險利率為基準的信用價差：貸款的收益率-對應(yīng)的無風險債券的收益率

　　B�毙庞脙r差增加表明貸款信用狀況惡化

　　C�毙庞脙r差減少表明貸款信用狀況惡化

　　D�毙庞脙r差增加表明貸款信用狀況改善

　　E�毙庞脙r差減少表明貸款信用狀況改善

　　10�备鶕�(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當( )發(fā)生時，債務(wù)人即被視為違約。

　　A�眰鶆�(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期30天以上(含)

　　B�鄙虡I(yè)銀行認定，除非采取追索措施，如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)

　　C�眰鶆�(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務(wù)

　　D�便y行停止對債務(wù)人貸款計息

　　E�眰鶆�(wù)人申請破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務(wù)

　　11�毕铝姓f法中，屬于商業(yè)銀行核心資本特征的是( )。

　　A�睉�(yīng)能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的任何損失

　　B�彪S地可以動用

　　C�彪S時可以動用

　　D�蹦軌蛴行У氐钟�商業(yè)銀行經(jīng)營中產(chǎn)生的風險

　　E�蹦軌驊�(yīng)對擠兌危機

　　12�鄙虡I(yè)銀行在對客戶進行信用限額管理的過程中，給予客戶的授信額度包括( )。

　　A�辟J款B�笨山灰踪Y產(chǎn)C�毖苌�產(chǎn)品D�毙庞米C

　　E�钡盅�

　　13�鄙虡I(yè)銀行進行貸款轉(zhuǎn)讓的目的有()。

　　A�鞭D(zhuǎn)移信用風險 B�痹黾邮找�

　　C�睂崿F(xiàn)資產(chǎn)單一化D�碧岣呓�(jīng)濟資本配置效率

　　E�奔�中風險

　　14�备鶕�(jù)巴塞爾委員會的要求，在標準法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成八大類銀行產(chǎn)品線，包括( )。

　　A�敝Ц逗徒Y(jié)算B�辟Y產(chǎn)管理C�惫�司金融D�辟J款

　　E�绷闶坫y行業(yè)務(wù)

　　15�毕铝袑儆谟行У穆曌u風險管理體系內(nèi)容的有( )。

　　A�苯�立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預警

　　B�崩�用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶

　　C�泵鞔_商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

　　D�苯�立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標和股東價值的實現(xiàn)

　　E�鄙钊肜斫獠煌�利益持有者(例如股東、員工、客戶、監(jiān)管機構(gòu)、社會公眾等)對自身的期望值

　　16�睉�(zhàn)略風險來自于( )。

　　A�鄙虡I(yè)銀行戰(zhàn)略目標不能貫徹執(zhí)行

　　B�鄙虡I(yè)銀行經(jīng)營目標不能按時實現(xiàn)

　　C�睘閷崿F(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

　　D�睘閷崿F(xiàn)目標所需要的資源匱乏

　　E�闭麄�戰(zhàn)略實施過程的效果難以保證

　　17�毕铝杏嘘P(guān)關(guān)聯(lián)交易的說法，正確的有( )。

　　A�笨v向一體化集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售

　　B�睓M向多元化集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來以及債務(wù)重組

　　C�眹�家控制的企業(yè)間因為彼此同受國家控制而成為關(guān)聯(lián)方

　　D�迸c單一法人客戶相比，集團法人客戶信用風險具有內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁的特征

　　E�奔瘓F法人客戶內(nèi)部進行關(guān)聯(lián)交易的基本動機之一是實現(xiàn)整個集團公司的統(tǒng)一管理和控制

　　18�毕铝嗅槍Ω吖芷墼p操作風險的說法，正確的有( )。

　　A�痹擄L險屬于可規(guī)避的操作風險

　　B�痹擄L險屬于可緩釋的操作風險

　　C�痹擄L險屬于應(yīng)承擔的操作風險

　　D�笨赏ㄟ^差錯率考核的方法來降低該風險

　　E�笨赏ㄟ^購買商業(yè)銀行一攬子保險來轉(zhuǎn)移該風險

　　19�毕铝袑儆陲L險轉(zhuǎn)移的有( )。

　　A�睂Σ煌�信用等級的貸款人實行差別定價

　　B�眰溆眯庞米C

　　C�鄙虡I(yè)銀行參加存款保險

　　D�毙庞脫�保

　　E�崩�用遠期利率協(xié)議規(guī)避未來利率波動風險

　　20�痹诹鲃有员壤�中，流動性負債包括( )。

　　A�币粋�月內(nèi)到期的同業(yè)往來凈額(負債方)

　　B�币粋�月內(nèi)到期的各種已發(fā)行的債券和票據(jù)

　　C�币粋�月內(nèi)到期的中央銀行借款

　　D�币粋�月內(nèi)到期的應(yīng)付款

　　E�被钇诖婵�(不含財政性存款)