21�比绻�銀行的總資產為1000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應收存款為10億元�，F(xiàn)金頭寸為5億元，總負債為900億元，則該銀行核心存款比例為( )。

　　A��0.1

　　B��0.2

　　C��0.3

　　D��0.4

　　22�毕铝嘘P于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內容的說法，不正確的是( )。

　　A�鄙虡I(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑

　　B�睉�(zhàn)略目標可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等

　　C�睉�(zhàn)略目標決定了實現(xiàn)路徑

　　D�备骷疑虡I(yè)銀行的戰(zhàn)略目標應當是一致的

　　23�闭龖B(tài)隨機變量X的觀測值落在距均值的距離為2倍標準差范圍內的概率約為( )。

　　A��68%

　　B��95%

　　C��32%

　　D��50%

　　24�毕铝嘘P于商業(yè)銀行風險管理模式經歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是( )。

　　A�辟Y產風險管理模式階段，商業(yè)銀行的風險管理主要偏重于資產業(yè)務的風險管理，強調保證商業(yè)銀行資產的流動性

　　B�必搨�風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨?/P>

　　C�辟Y產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業(yè)務、負債業(yè)務風險的協(xié)調管理，通過匹配資產負債結構、經營目標互相替換和資產分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制

　　D�比�面風險管理模式階段，金融衍生產品、金融工程學等一系列專業(yè)技術逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理

　　25�卑凑諊�際慣例，下列關于信用評定方法的說法，正確的是( )。

　　A�睂ζ髽I(yè)采用評級方法，對個人客戶采用評分方法

　　B�睂ζ髽I(yè)采用評分方法，對個人客戶采用評級方法

　　C�睂ζ髽I(yè)客戶和個人客戶都采用評級方法

　　D�睂ζ髽I(yè)客戶和個人客戶都采用評分方法

　　26�备鶕�(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預測模型LossCalc的技術文件中所披露的信息，( )對違約損失率的影響貢獻度最高。

　　A�鼻鍍攦�(yōu)先性等產品因素B�焙暧^經濟環(huán)境因素

　　C�毙袠I(yè)性因素 D�逼髽I(yè)資本結構因素

　　27�奔僭OX、Y兩個變量分別表示不同類型借款人的違約損失，其相關系數(shù)為0.3，若同時對X、Y作相同的線性變化X1=2X，Y1=2Y，則X1和Y1的相關系數(shù)為( )。

　　A��0.3

　　B��0.6

　　C��0.09

　　D��0.15

　　28�毕铝嘘P于Credit Metrics模型的說法，不正確的是( )。

　　A�盋redit Metrics模型的基本原理是信用等級變化分析

　　B�盋redit Metrics模型本質上是一個VaR模型

　　C�盋redit Metrics模型從單一資產的角度來看待信用風險

　　D�盋redit Metrics模型使用了信用工具邊際風險貢獻的概念

　　29�鄙虡I(yè)銀行面對信息技術基礎設施嚴重受損以影響正常業(yè)務運行的風險，不可以通過( )來進行操作風險緩釋。

　　A�碧岣唠娮踊�水平以取代手工操作

　　B�敝贫ㄟB續(xù)營業(yè)方

　　C�辟徺I電子保險

　　D�盜T系統(tǒng)災難備援外包

　　30�毕铝懈黜棽粚儆趩螏欧N敞口頭寸的是( )。

　　A�闭{整后的期權敞口頭寸

　　B�边h期凈敞口頭寸

　　C�奔雌趦舫�口頭寸

　　D�笨偝�口頭寸

　　31�毕铝兄笜酥袑儆诳蛻麸L險的基本面指標的是( )。

　　A�眱糍Y產負債率B�绷鲃颖嚷蔆�惫芾韺铀刭|D�爆F(xiàn)金比率

　　32�蹦炽y行2006年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元，各項貸款余額總額為40 000億元，若要保證不良貸款率低于3%，則該銀行次級類貸款余額最多為( )億元。

　　A��200

　　B��400

　　C��600

　　D��800

　　33�毕铝嘘P于客戶信用評級的說法，不正確的是( )。

　　A�痹u價主體是商業(yè)銀行

　　B�痹u價目標是客戶違約風險

　　C�痹u價結果是信用等級和違約概率

　　D�痹u價內容是客戶違約后特定債項損失的大小

　　34�崩�用警兆指標合成的風險指數(shù)進行預警的方法是( )。

　　A�焙谏�預警法B�奔t色預警法

　　C�敝笖�(shù)預警法D�苯y(tǒng)計預警法

　　35�备鶕�(jù)對商業(yè)銀行內部評級法依賴程度的不同，內部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計的風險因素是( )。

　　A�边`約概率B�边`約損失率C�边`約風險暴露D�逼谙�

　　36�憋L險識別包括( )兩個環(huán)節(jié)。

　　A�备兄�風險和檢測風險B�庇嬃匡L險和分析風險

　　C�备兄�風險和分析風險D�庇嬃匡L險和監(jiān)控風險

　　37�卑腿麪栁瘑T會對市場風險內部模型提出的要求，表述不正確的是( )。

　　A�敝眯潘�平采用99%的單尾置信區(qū)間

　　B�背钟衅跒�10個營業(yè)日

　　C�笔袌鲲L險要素價格的歷史觀測期至少為半年

　　D�敝辽倜�3個月更新一次數(shù)據(jù)

　　38�毕铝嘘P于計算VaR的方差—協(xié)方差法的說法，不正確的是( )。

　　A�辈荒茴A測突發(fā)事件的風險

　　B�背闪⒌募僭O條件是未來和過去存在著分布的一致性

　　C�狈从沉孙L險因子對整個組合的一階線性影響

　　D�背浞侄攘苛朔蔷�性金融工具的風險

　　39�奔僭O中國某商業(yè)銀行A將在6個月后向泰國商業(yè)銀行B支付1000萬泰銖的外匯，當前外匯市場美元對泰銖的匯率為1美元=35泰銖。A銀行預期泰銖對美元的匯率將上升，因此，A銀行選擇在新加坡外匯交易市場支付5萬美元，購買總額為1000萬泰銖的買入期權，其執(zhí)行價格為1美元=35泰銖。如果6個月后泰銖不升反降，即期匯率變?yōu)?美元=56泰銖，則A銀行( )。

　　A�眱衾�益5萬美元

　　B�眱魮p失5萬美元

　　C�眱羰找�5.7萬美元

　　D�眱魮p失5.7萬美元

　　40�鄙虡I(yè)銀行經常將貸款分散到不同的行業(yè)和領域，使違約風險降低，其原因是( )。

　　A�睂①J款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應

　　B�蓖ㄟ^不同行業(yè)及地域間的貸款進行風險轉移

　　C�崩�用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的相關性來進行風險分散

　　D�蓖ㄟ^不同行業(yè)及地域間的貸款可以進行風險對沖