61�睖y量銀行流動(dòng)性狀況的指標(biāo)包括( )。

　　A�爆F(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B�焙诵拇婵畋壤�

　　C�辟J款總額與總資產(chǎn)的比率

　　D�币陨隙际�

　　62�边M(jìn)行( )保持與負(fù)債持有人和資產(chǎn)出售市場的聯(lián)系，對于銀行來說是十分重要的。銀行需要按照融資工具類別、資金提供者的性質(zhì)和市場的地域分布來審查對各種融資來源的依賴程度。

　　A�鼻榫胺治鯞�眽毫�測試 C�比谫Y渠道管理D�睉�(yīng)急計(jì)劃

　　63�毕铝嘘P(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是( )。

　　A�睂Υ蠖鄶�(shù)銀行業(yè)說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

　　B�毙庞蔑L(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

　　C�毖苌�產(chǎn)品由于信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失一般小于其名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分大，因此，潛大的風(fēng)險(xiǎn)不容忽視

　　D�睆耐顿Y組合角度出發(fā)，交易對手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來損失

　　64�眹�際律師聯(lián)合會(huì)(IBA)認(rèn)為，( )是指“法律本身導(dǎo)致意外的、不利的后果的風(fēng)險(xiǎn)”，表現(xiàn)為可能對所有商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)敞口產(chǎn)生不利影響的外部法律事件，即法律的變化。

　　A�币�(guī)則性法律風(fēng)險(xiǎn)B�杯h(huán)境法律風(fēng)險(xiǎn)

　　C�辈僮餍苑�律風(fēng)險(xiǎn)D�币陨隙疾粚�

　　65��( )涵蓋了一般性操作風(fēng)險(xiǎn)、操作性法律風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，但不包括環(huán)境法律風(fēng)險(xiǎn)和其他的外部事件風(fēng)險(xiǎn)。

　　A�焙弦�(guī)風(fēng)險(xiǎn)B�绷鲃�(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C�眹�家風(fēng)險(xiǎn)D�睉�(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　66�币患毅y行在自身危機(jī)或整個(gè)市場危機(jī)中滿足流動(dòng)性需求的能力還依賴于其正式的( )的內(nèi)容。

　　A�鼻榫胺治鯞�眽毫�測試C�比谫Y渠道管理D�睉�(yīng)急計(jì)劃

　　67��( )是指由于銀行操作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽(yù)上可能造成的不良影響。

　　A�辈僮黠L(fēng)險(xiǎn)B�眹�家風(fēng)險(xiǎn)C�甭曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)D�狈�律風(fēng)險(xiǎn)

　　68�毕铝胁粚儆陲L(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方式的是( )。

　　A�睋�(dān)保B�北ｋU(xiǎn)C�鞭D(zhuǎn)讓D�笨蛻舴稚�

　　69�憋L(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法中常用的情景分析法是指( )。

　　A�睂�復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)分解為多個(gè)相對簡單的風(fēng)險(xiǎn)因素，從中識(shí)別可能造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)損失的因素

　　B�憋L(fēng)險(xiǎn)管理人員通過實(shí)際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)

　　C�蓖ㄟ^有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案

　　D�蓖ㄟ^圖解來識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失

　　70�备鶕�(jù)死亡率模型，假設(shè)某5年期貸款，兩年的累計(jì)死亡累為6.00%，第一年的邊際死亡率為2.50%，則隱含的第二年邊際死亡率為( )。

　　A��3.45%

　　B��3.59%

　　C��3.67%

　　D��4.35%

　　71�痹谛刨J資產(chǎn)證券化過程中，( )不屬于信用增級(jí)的常用類型。

　　A�背�額現(xiàn)金流B�眱�(yōu)次分級(jí)與超額抵押

　　C�爆F(xiàn)金準(zhǔn)備金D�苯换ナ浆F(xiàn)金支付

　　72�痹谛庞脙r(jià)差衍生產(chǎn)品的交易過程中，對于絕對差額而言。如果指定證券和無風(fēng)險(xiǎn)證券的差額減少時(shí)，交易方就( )。

　　A�鲍@得盈利B�背惺芤欢〒p失C�辈皇苡绊慏�币陨暇�不對

　　73�睂�沖技術(shù)首先是從( )市場發(fā)展起來的。

　　A�被�換B�逼跈�(quán)C�逼谪汥�边h(yuǎn)期

　　74�蔽覀儼咽沟眠h(yuǎn)期合約價(jià)值( )的交割價(jià)格稱為遠(yuǎn)期價(jià)格。

　　A�辈坏扔诹鉈�毙∮诹鉉�贝笥诹鉊�钡扔诹�

　　75�憋L(fēng)險(xiǎn)管理體系的靈魂是( )。

　　A�憋L(fēng)險(xiǎn)管理文化B�憋L(fēng)險(xiǎn)管理策略

　　C�惫�司治理結(jié)構(gòu)D�眱�(nèi)部控制系統(tǒng)

　　76�痹诔醮螌�(shí)施內(nèi)部控制評(píng)價(jià)時(shí)，需對內(nèi)部控制過程中評(píng)價(jià)的活動(dòng)包括( )。

　　A�睒I(yè)務(wù)活動(dòng)、監(jiān)督活動(dòng)、支持保障活動(dòng)

　　B�睒I(yè)務(wù)活動(dòng)、管理活動(dòng)、支持保障活動(dòng)

　　C�北O(jiān)督活動(dòng)、業(yè)務(wù)活動(dòng)、支持保障活動(dòng)

　　D�睒I(yè)務(wù)活動(dòng)、管理活動(dòng)、監(jiān)督活動(dòng)

　　77�盭、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協(xié)方差為0.04，X的標(biāo)準(zhǔn)差為0.80，Y的標(biāo)準(zhǔn)差為0.70，則其相關(guān)系數(shù)為( )。

　　A��0.056

　　B��0.062

　　C��0.071

　　D��0.085

　　78�憋L(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管和合規(guī)監(jiān)管的關(guān)系是( )。

　　A�憋L(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管比合規(guī)監(jiān)管更先進(jìn)，是對合規(guī)監(jiān)管的否定

　　B�憋L(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是對合規(guī)監(jiān)管的繼承和發(fā)展

　　C�焙弦�(guī)監(jiān)管是對風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的繼承和發(fā)展

　　D�币陨隙疾粚�

　　79�备鶕�(jù)我國銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中關(guān)于非信貸資產(chǎn)準(zhǔn)備充足率的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是( )。

　　A�狈切刨J資產(chǎn)實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備是指商業(yè)銀行針對非信貸資產(chǎn)預(yù)計(jì)損失實(shí)際計(jì)提的各類損失準(zhǔn)備和減值準(zhǔn)備

　　B�狈切刨J資產(chǎn)準(zhǔn)備充足率=非信貸資產(chǎn)實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備期平均余額÷非信貸資產(chǎn)預(yù)計(jì)損失

　　C�狈切刨J資產(chǎn)預(yù)計(jì)損失是指商業(yè)銀行根據(jù)《金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度》針對短期投資、長期投資、固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)和抵債資產(chǎn)等非信貸資產(chǎn)，預(yù)計(jì)未來可能損失的金額

　　D�睂Ψ切刨J資產(chǎn)實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備具體參照財(cái)政部《金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度》(財(cái)會(huì)[2001]49號(hào))執(zhí)行

　　80�便y行在進(jìn)行壓力測試時(shí)，第一步是( )。

　　A�狈治鼋杩钊撕偷盅浩穬r(jià)值在假定條件下可能的變動(dòng)情況

　　B�备鶕�(jù)分析結(jié)果計(jì)算借款人違約概率和銀行的違約損失

　　C�痹O(shè)定情景假設(shè)

　　D�备鶕�(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失