一、單選題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。

　　1�苯灰踪~戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的( )。

　　A�苯鹑陬^寸

　　B�苯鹑诠ぞ�

　　C�苯鹑诠ぞ吆蜕唐奉^寸

　　D�鄙唐奉^寸

　　2�表�(xiàng)目融資屬于產(chǎn)品線中的( )。

　　A�鄙虡I(yè)銀行業(yè)務(wù)B�苯灰缀弯N售C�绷闶坫y行業(yè)務(wù)D�惫�司金融

　　3��( )業(yè)務(wù)的總收入等于因交易而持有的工具的損益，減去資金成本，加上批發(fā)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的收費(fèi)。

　　A�鄙虡I(yè)銀行B�苯灰缀弯N售C�惫�司金融D�绷闶劢�(jīng)紀(jì)

　　4�蓖鈪R( ) 是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。

　　A�比笨诜治鯞�背�口分析C�鼻榫胺治鯠�本闷诜治�

試題來源:[銀行從業(yè)2019年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理(初級(jí))》考試題庫 】 2019年銀行從業(yè)初級(jí)無基礎(chǔ)取證班，送VIP題庫 教材精講班+考點(diǎn)強(qiáng)化班+�？碱A(yù)測(cè)班+習(xí)題班，助力通關(guān)！掃描二維碼或直接咨詢

　　5�睆陌腿麪栁瘑T會(huì)的定義來看，商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來源于( )兩個(gè)方面的原因。因?yàn)檫@兩個(gè)方面的原因都會(huì)引發(fā)商業(yè)銀行對(duì)于流動(dòng)性的需求。

　　A�卑踩�和收益B�笨傂泻头中蠧�辟J款和存款D�辟Y產(chǎn)和負(fù)債

　　6�备鶕�(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中關(guān)聯(lián)授信比例中全部關(guān)聯(lián)方授信總額是指( )。

　　A�鄙虡I(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方的授信余額，扣除關(guān)聯(lián)方提供的保證金存款以及質(zhì)押的銀行存單和我國(guó)中央政府和地方政府債券

　　B�鄙虡I(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方的授信余額，扣除關(guān)聯(lián)方提供的保證金存款以及質(zhì)押的銀行存單

　　C�鄙虡I(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方的授信余額，扣除關(guān)聯(lián)方提供的保證金存款以及質(zhì)押的銀行存單和我國(guó)中央政府債券

　　D�鄙虡I(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方的授信余額，扣除關(guān)聯(lián)方提供的保證金存款以及我國(guó)中央政府和地方政府債券

　　7�狈�合內(nèi)部控制過程評(píng)價(jià)的具體評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)的一項(xiàng)為( )。

　　A�北辉u(píng)價(jià)對(duì)象的過程和風(fēng)險(xiǎn)已被充分識(shí)別的，可得該項(xiàng)分值的30%

　　B�痹跐M足前項(xiàng)的基礎(chǔ)上，被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的過程和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制措施被規(guī)定并遵循要求的，可得該項(xiàng)分值的20%

　　C�痹跐M足前兩項(xiàng)的基礎(chǔ)上，被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的規(guī)定得到實(shí)施和保持，可再得該項(xiàng)分值的20%

　　D�痹跐M足前三項(xiàng)的基礎(chǔ)上，被評(píng)價(jià)項(xiàng)目在實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制的結(jié)果方面，控制措施有效且適宜的，可再得該項(xiàng)分值的20%

　　8�毕铝嘘P(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，正確的是( )。

　　A�苯�(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具之一

　　B�憋L(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃

　　C�鄙虡I(yè)銀行只需要對(duì)失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行總結(jié)，吸取教訓(xùn)

　　D�睉�(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立于市場(chǎng)、信用、操作、流動(dòng)性等單獨(dú)存在

　　9��( )是一種多因素分析方法，結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時(shí)作用時(shí)可能產(chǎn)生的影響。

　　A�本闷诜治鯞�泵舾蟹治鯟�鼻榫胺治鯠�比笨诜治�

　　10�卑腿麪栁瘑T會(huì)在新協(xié)議第三支柱中規(guī)定，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的披露應(yīng)該每( )進(jìn)行一次。

　　A�卑肽闎�币荒闏�币粋�(gè)月D�比齻�(gè)月

　　11�比绻�操作風(fēng)險(xiǎn)損失與信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)，并在過去已反映在銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫中，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，在計(jì)算最低監(jiān)管資本時(shí)應(yīng)將其視為( )。

　　A�毙庞蔑L(fēng)險(xiǎn)損失 B�辈僮黠L(fēng)險(xiǎn)損失

　　C�辈僮黠L(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)損失D�逼渌�風(fēng)險(xiǎn)損失

　　12�便y行的經(jīng)營(yíng)環(huán)境時(shí)刻都處在變化當(dāng)中，或者說銀行的外部環(huán)境存在很大的不確定性，但是不同銀行受到的影響是不同的，這取決于銀行經(jīng)營(yíng)對(duì)外部環(huán)境的依賴程度以及銀行經(jīng)營(yíng)模式跟隨外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化而變化和調(diào)整的彈性。一家銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和盈利模式越依賴于外部環(huán)境，銀行潛在的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)就越( )。

　　A�备連�钡虲�辈灰欢―�币陨隙疾粚�(duì)

　　13�鄙虡I(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的( );計(jì)入附屬資本的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不得超過核心資本的()。

　　A��100%，100%B��50%，100%C��100%，50% D��50%，50%

　　14�痹趦�(nèi)部控制體系中，了解被評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制體系的設(shè)計(jì)和執(zhí)行情況主要有四種方法，( )不屬于其中。

　　A�辈殚喎˙�绷鞒虉D法C�痹儐柗―�睖y(cè)試法

　　15�毕铝星樾沃�，表現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的是( )。

　　A�辈涣假J款及壞賬比率顯著上升通常被視為資產(chǎn)質(zhì)量下降及流動(dòng)資金出現(xiàn)問 題的征兆

　　B�崩�率波動(dòng)會(huì)影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，其任何不利變動(dòng)必然產(chǎn)生某種程度上的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C�鼻芭_(tái)交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時(shí)的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，現(xiàn)金流量便會(huì)受到直接影響

　　D�比魏呜�(fù)面消息，不論是否屬實(shí)，都可能削弱存款人的信心而造成大量的資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動(dòng)性困難

　　16�便y行貸款利率或產(chǎn)品定價(jià)應(yīng)覆蓋( )。

　　A�鳖A(yù)期損失B�狈穷A(yù)期損失C�睒O端損失D�边`約損失

　　17�痹贑redit Monitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期，股東初始股權(quán)投資可以看做該期權(quán)的( )。

　　A�逼跈�(quán)費(fèi)B�睍r(shí)間價(jià)值C�眱�(nèi)在價(jià)值D�眻�(zhí)行價(jià)格

　　18�毕铝嘘P(guān)于情景分析的說法，不正確的是( )。

　　A�狈治錾虡I(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化，有助于商業(yè)銀行存款管理并充分利用其他債務(wù)市場(chǎng)，以避免在某一時(shí)刻面臨過高的資金需求

　　B�苯^大多數(shù)嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在致命的薄弱環(huán)節(jié)

　　C�鄙虡I(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量分布的歷史經(jīng)驗(yàn)和對(duì)市場(chǎng)慣例的了解可以幫助商業(yè)銀行消除不確定性

　　D�迸c商業(yè)銀行自身出現(xiàn)危機(jī)時(shí)相比，在發(fā)生整體市場(chǎng)危機(jī)時(shí)，商業(yè)銀行出售資產(chǎn)換取現(xiàn)金的能力下降得更厲害

　　19�毕铝嘘P(guān)于貸款遷徙率指標(biāo)計(jì)算的說法，不正確的是( )。

　　A�闭�常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%

　　B�逼诔蹶P(guān)注類貸款期間減少金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款

　　C�贝渭�(jí)類貸款遷徙率=期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額÷(期初次級(jí)類貸款余額-期初次級(jí)類貸款期間減少金額)×100%

　　D�逼诔醮渭�(jí)類貸款向下遷徙金額，是指期初次級(jí)類貸款中，在報(bào)告期末分類為可疑類的貸款余額

　　20�庇�利能力監(jiān)管指標(biāo)不包括( )。

　　A�辟Y本金收益率B�辈涣假J款率C�眱衾�息收入率D�辟Y產(chǎn)收益率