21.商業(yè)銀行常用的風(fēng)險識別方法包括( )。

　　A.專家調(diào)查列舉法

　　B.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

　　C.情景分析法

　　D.分解分析法

　　E.失誤樹分析法

　　22.由于許多集團客戶之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜，因此在對其授信時應(yīng)注意( )。

　　A.分別制定標準，實施個體控制

　　B.掌握充分信息，避免過度授信

　　C.盡量多用保證，爭取少用抵押

　　D.授信協(xié)議約定，關(guān)聯(lián)交易必報

　　E.主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)

　　23.產(chǎn)品設(shè)計缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個人、金融機構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在( )等方面存在不完善、不健全等問題。

　　A.業(yè)務(wù)管理框架

　　B.數(shù)據(jù)信息質(zhì)量

　　C.風(fēng)險管理要求

　　D.權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)

　　E.內(nèi)部系統(tǒng)安全

　　24.下表是某機構(gòu)總結(jié)的銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試輔導(dǎo)教材《風(fēng)險管理》一書中的內(nèi)部評級法要點。(N、A表示無信息。)

　　兩類暴露內(nèi)部評級法公司、主權(quán)及商業(yè)銀行暴露(A)內(nèi)部評級法初級法(C)內(nèi)部評級法高級法(D)零售暴露(B)N、A

　　則下列說法正確的有( )。

　　A.(A)又可以稱為非零售暴露

　　B.(A)無期限調(diào)整，(B)有期限調(diào)整

　　C.(C)與(D)的劃分依據(jù)是對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同

　　D.(C)與(D)都必須估計的風(fēng)險因素是違約損失率

　　E.對于(B)，只要商業(yè)銀行決定實施內(nèi)部評級法，就必須自行估計違約概率和違約損失率

　　25.擔(dān)保是商業(yè)銀行控制信用風(fēng)險的主要方式之一，其形式主要包括( )。

　　A.保證

　　B.抵押

　　C.質(zhì)押

　　D.留置

　　E.定金

　　26.下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理和控制措施中，屬于風(fēng)險緩釋措施的有( )。

　　A.制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案

　　B.采用更為有力的內(nèi)部控制措施

　　C.購買保險

　　D.計提風(fēng)險損失準備

　　E.業(yè)務(wù)外包

　　27.清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程包括( )。

　　A.戰(zhàn)略風(fēng)險識別

　　B.戰(zhàn)略風(fēng)險規(guī)劃

　　C.戰(zhàn)略風(fēng)險評估

　　D.應(yīng)急方案

　　E.內(nèi)部審計

　　28.系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險具體表現(xiàn)為( )。

　　A.數(shù)據(jù)、信息質(zhì)量風(fēng)險

　　B.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性方面存在問題

　　C.產(chǎn)品設(shè)計缺陷

　　D.違反系統(tǒng)安全規(guī)定

　　E.錯誤監(jiān)控報告

　　29.我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局提出的商業(yè)銀行公司治理要求的主要內(nèi)容包括( )。

　　A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序

　　B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)

　　C.建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制

　　D.建立完善的信息報告和信息披露制度

　　E.建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制

　　30.現(xiàn)代商業(yè)銀行管理的最重要的兩份報告是( )。

　　A.每日風(fēng)險狀況報告

　　B.每日資產(chǎn)負債表

　　C.每日現(xiàn)金流量表

　　D.每日收益、損失表

　　E.每日宏觀數(shù)據(jù)報告

　　31.下列方法中,( )被應(yīng)用于違約風(fēng)險區(qū)分能力的驗證。

　　A.CAP曲線與AR值

　　B.ROC曲線與A值

　　C.KS檢驗

　　D.二項分布檢驗

　　E.擴展的交通燈檢驗

　　32.下列選項中，屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制手段的有( )。

　　A.壓力測試

　　B.交易限額管理

　　C.風(fēng)險限額管理

　　D.止損限額管理

　　E.市場風(fēng)險對沖

　　33.監(jiān)管當(dāng)局在判斷交易賬戶按模型計值方法是否審慎時，應(yīng)考慮的因素包括( )。

　　A.高級管理層應(yīng)該了解交易賬戶中按模型計值的項目，并認識到在風(fēng)險報告或經(jīng)營業(yè)績報告中，按模型計值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度

　　B.在可能的范圍內(nèi)，市場參數(shù)應(yīng)該是可以找到來源的，并與市場價格的變化相一致

　　C.在可能的情況下，應(yīng)該使用對某種產(chǎn)品通用的計值方法

　　D.如果是銀行自身開發(fā)的模型，模型應(yīng)該建立在適當(dāng)?shù)募俣ɑ�礎(chǔ)上，并請獨立、合格的外部機構(gòu)對模型進行評價

　　E.應(yīng)該有正式的變化控制程序和模型的備份，并定期用于對計值情況進行測試

　　34.商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號有( )。

　　A.商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價格下跌

　　B.所發(fā)行的可流通債券(包括次級債)的交易量上升且債券的買賣價差擴大

　　C.商業(yè)銀行的外部評級上升

　　D.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資

　　E.債權(quán)人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現(xiàn)不足

　　35.下列關(guān)于良好的聲譽風(fēng)險管理體系作用的說法，正確的有( )。

　　A.能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險損失

　　B.能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價水平

　　C.能夠減少進入新市場的阻礙

　　D.能夠吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強化自身競爭力

　　E.能夠完全避免風(fēng)險事件和未來損失

　　36.貸款重組可以采取的措施有( )。

　　A.減少貸款額度

　　B.調(diào)整貸款利率

　　C.增加控制措施

　　D.調(diào)整信貸產(chǎn)品

　　E.調(diào)整信貸業(yè)務(wù)的期限

　　37.對企業(yè)信用風(fēng)險分析的5Cs指標包括哪些方面?( )

　　A.品德

　　B.資本

　　C.還款能力

　　D.抵押

　　E.經(jīng)營環(huán)境

　　38.風(fēng)險文化一般由( )三個層次組成。

　　A.風(fēng)險管理理念

　　B.風(fēng)險模型

　　C.制度

　　D.知識

　　E.內(nèi)部控制

　　39.影響期權(quán)價值的主要因素包括( )。

　　A.標的資產(chǎn)的市場價格

　　B.期權(quán)的執(zhí)行價格

　　C.期權(quán)的到期期限

　　D.標的資產(chǎn)價格的波動率

　　E.標的資產(chǎn)歷史平均收益率

　　40.衡量商業(yè)銀行流動性的指標中，貸款總額與核心存款比率這一指標可以通過哪兩個指標換算得到?( )

　　A.現(xiàn)金頭寸指標

　　B.核心存款比例

　　C.貸款總額與總資產(chǎn)比率

　　D.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率

　　E.大額負債依賴度