81.假設(shè)1年后的1年期利率為7%，1年期即期利率為5%，那么2年期即期利率(年利率)為( )。

　　A.5.00%

　　B.6.00%

　　C.7.00%

　　D.8.00%

　　82.下列選項中，不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理的是( )。

　　A.交易限額

　　B.風(fēng)險限額

　　C.止損限額

　　D.單一客戶限額

　　83.遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素不包括( )。

　　A.即期匯率

　　B.兩種貨幣之間的利率差

　　C.期限

　　D.交易金額

　　84.商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來( )。

　　A.市場風(fēng)險

　　B.流動性風(fēng)險

　　C.信用風(fēng)險

　　D.操作風(fēng)險

　　85.自我評估法有助于( )。

　　A.識別銀行日常經(jīng)營存在的風(fēng)險點

　　B.員工績效考核

　　C.簡化管理流程

　　D.計算損失金額和發(fā)生概率

　　86.關(guān)于操作風(fēng)險報告的說法，正確的是( )。

　　A.不能使用外部人員撰寫的報告

　　B.除高級管理層外，報告不應(yīng)發(fā)送給相應(yīng)的各級管理層

　　C.內(nèi)審部門應(yīng)直接參與業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險管理

　　D.業(yè)務(wù)部門可以單獨向高級管理層匯報，不一定需要經(jīng)過風(fēng)險管理部門

　　87.Credit Monitor模型將企業(yè)的股東權(quán)益視為( )。

　　A.企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)

　　B.企業(yè)資產(chǎn)價值的看跌期權(quán)

　　C.企業(yè)股權(quán)價值的看漲期權(quán)

　　D.企業(yè)股權(quán)價值的看跌期權(quán)

　　88.銀監(jiān)會公布的風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)不包括( )。

　　A.風(fēng)險水平

　　B.風(fēng)險遷徙

　　C.風(fēng)險抵補

　　D.風(fēng)險價值

　　89.《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率的指標(biāo)不得低于( )。

　　A.4%

　　B.8%

　　C.10%

　　D.12%

　　90.已知某商業(yè)銀行的資本總額為20億，核心資本為5億，附屬資本為2億，信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為80億，并且市場風(fēng)險的資本要求為20億，那么根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定的資本充足率的計算公式，該商業(yè)銀行的資本充足率為( )。

　　A.25%

　　B.6%

　　C.2%

　　D.9%