41.X、Y分別表示兩種不同類(lèi)型借款人的違約損失，其協(xié)方差為0.08，X的標(biāo)準(zhǔn)差為0.90，Y的標(biāo)準(zhǔn)差為0.70，則其相關(guān)系數(shù)為( )。

　　A.0.630

　　B.0.072

　　C.0.127

　　D.0.056

　　42.( )針對(duì)特定時(shí)段，計(jì)算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性是否充足。

　　A.流動(dòng)性比率或指標(biāo)法

　　B.現(xiàn)金流分析法

　　C.缺口分析法

　　D.久期分析法

　　43.下列不屬于壓力測(cè)試的假設(shè)情況的是( )。

　　A.6個(gè)月LIBOR增加500個(gè)基點(diǎn)

　　B.信用價(jià)差增加300個(gè)基點(diǎn)

　　C.正常經(jīng)營(yíng)狀況

　　D.主要貨幣相對(duì)于美元升值15%

　　44.某銀行2006年初正常類(lèi)貸款余額為10000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類(lèi)、次級(jí)類(lèi)、可疑類(lèi)、損失類(lèi)的貸款金額之和為800億元，期初正常類(lèi)貸款期間因回收減少了600億元，則正常類(lèi)貸款遷徙率為( )。

　　A.6.0%

　　B.8.0%

　　C.8.5%

　　D.因數(shù)據(jù)不足無(wú)法計(jì)算

　　45.在法人客戶(hù)評(píng)級(jí)模型中，RiskCalc模型( )。

　　A.不適用于非上市公司

　　B.運(yùn)用Logit/Probit回歸技術(shù)預(yù)測(cè)客戶(hù)的違約概率

　　C.核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買(mǎi)賣(mài)關(guān)系

　　D.核心是假設(shè)金融市場(chǎng)中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者

　　46.下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.國(guó)家信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指在某一國(guó)設(shè)有固定居所的交易對(duì)方(包括沒(méi)有國(guó)外機(jī)構(gòu)擔(dān)保的駐該國(guó)家的子公司)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，以及該國(guó)家交易對(duì)方海外子公司的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　B.跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于一國(guó)的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對(duì)另外一國(guó)的交易對(duì)方進(jìn)行的授信業(yè)務(wù)活動(dòng)

　　C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是當(dāng)一個(gè)具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.商業(yè)銀行總行對(duì)海外分行提供的信用支持不屬于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　47.絕對(duì)信用價(jià)差是指( )。

　　A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

　　B.債券或貸款的收益率同無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額

　　C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額

　　D.以上都不對(duì)

　　48.下列關(guān)于流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算按照本幣和外幣分別計(jì)算

　　B.流動(dòng)性比例不得低于25%

　　C.核心負(fù)債比率不得低于60%

　　D.人民幣超額準(zhǔn)備金率不得低于5%

　　49.我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，紅色預(yù)警法是一種( )。

　　A.定性分析法

　　B.定量分析法

　　C.定性和定量相結(jié)合的分析法

　　D.以上都不對(duì)

　　50.( )是銀行由于系統(tǒng)缺陷而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.百年不遇的龍卷風(fēng)致使某銀行貯存的賬冊(cè)嚴(yán)重?fù)p毀

　　B.某銀行因?yàn)橥ㄓ嵪到y(tǒng)設(shè)備老化而發(fā)生業(yè)務(wù)中斷

　　C.某銀行財(cái)務(wù)制度不完善，會(huì)計(jì)差錯(cuò)層出

　　D.某銀行員工小王未經(jīng)客戶(hù)授權(quán)而使用客戶(hù)的資金進(jìn)行投資，造成客戶(hù)損失

　　51.下列關(guān)于高級(jí)計(jì)量法的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A.使用高級(jí)計(jì)量法不需要得到監(jiān)管當(dāng)局的批準(zhǔn)

　　B.一旦商業(yè)銀行采用高級(jí)計(jì)量法，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對(duì)簡(jiǎn)單的方法

　　C.巴塞爾委員會(huì)規(guī)定資產(chǎn)規(guī)模大于1億美元的銀行必須使用高級(jí)計(jì)量法

　　D.高級(jí)計(jì)量法的風(fēng)險(xiǎn)敏感度低于基本指標(biāo)法

　　52.商業(yè)銀行通過(guò)購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)或者業(yè)務(wù)外包等措施來(lái)管理和控制的操作風(fēng)險(xiǎn)屬于( )。

　　A.可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B.可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C.可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　53.某商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)如下表，G1-8，表示8類(lèi)產(chǎn)品線(xiàn)中各產(chǎn)品線(xiàn)過(guò)去3年的年均總收入，β1-8。表示由巴塞爾委員會(huì)設(shè)定的固定百分?jǐn)?shù)。

　　產(chǎn)品線(xiàn)∑(G1～8，β1-8)2004年1002005年-502006年50

　　用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算，則2007年操作風(fēng)險(xiǎn)資本為( )。

　　A.3.3

　　B.5

　　C.10

　　D.15

　　54.某商業(yè)銀行2007年度資產(chǎn)負(fù)債表顯示，其在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款為46億元，庫(kù)存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項(xiàng)存款期末余額為2138億元，則該銀行人民幣超額準(zhǔn)備金率為( )。

　　A.2.53%

　　B.2.16%

　　C.2.15%

　　D.1.78%

　　55.下列關(guān)于壓力測(cè)試的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.壓力測(cè)試對(duì)在正常市場(chǎng)情況下銀行所承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析

　　B.壓力測(cè)試可用來(lái)估算一些極端不利的情況可能造成的潛在損失

　　C.壓力測(cè)試主要采用敏感性分析和情景分析方法進(jìn)行模擬和估計(jì)

　　D.應(yīng)當(dāng)定期對(duì)壓力測(cè)試的設(shè)計(jì)和結(jié)果進(jìn)行審查，不斷完善其程序

　　56.期權(quán)費(fèi)由期權(quán)的( )兩部分組成。

　　A.市場(chǎng)價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值

　　B.市場(chǎng)價(jià)值和時(shí)間價(jià)值

　　C.內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值

　　D.時(shí)間價(jià)值和利率水平

　　57.商業(yè)銀行劃分了銀行賬戶(hù)和交易賬戶(hù)之后，以下說(shuō)法不正確的是( )。

　　A.有助于銀行加強(qiáng)自身的風(fēng)險(xiǎn)管理

　　B.商業(yè)銀行自營(yíng)交易的盈虧將由暗變明

　　C.交易人員可以廣泛進(jìn)行"尋利性交易"

　　D.交易員基本不可能再利用銀行賬戶(hù)，將交易類(lèi)證券轉(zhuǎn)到投資類(lèi)證券以隱瞞交易損失

　　58.關(guān)于計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的標(biāo)準(zhǔn)法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為了幾類(lèi)產(chǎn)品線(xiàn)?( )

　　A.5類(lèi)

　　B.6類(lèi)

　　C.7類(lèi)

　　D.8類(lèi)

　　59.即期外匯交易的作用不包括( )。

　　A.可以滿(mǎn)足客戶(hù)對(duì)不同貨幣的需求

　　B.可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C.可以用來(lái)套期保值

　　D.可以用于外匯投機(jī)

　　60.下列關(guān)于遠(yuǎn)期利率合約的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.遠(yuǎn)期利率可由即期利率曲線(xiàn)推斷

　　B.遠(yuǎn)期利率合約是一項(xiàng)表內(nèi)資產(chǎn)業(yè)務(wù)

　　C.債務(wù)人通過(guò)購(gòu)買(mǎi)遠(yuǎn)期利率合約，鎖定了未來(lái)的債務(wù)成本，規(guī)避了利率可能上升帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.債權(quán)人通過(guò)賣(mài)出遠(yuǎn)期利率合約，保證了未來(lái)的投資收益，規(guī)避了利率可能下降帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)