一、單項選擇題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應選項，不選、錯選均不得分。

　　1.下列對于久期公式的理解，不正確的是( )。

　　A.收益率與價格反向變動

　　B.價格變動的程度與久期的長短有關

　　C.久期越長，價格的變動幅度越大

　　D.久期公式中的D為修正久期

　　2.在銀行風險管理中，銀行( )的主要職責是負責執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風險水平及其管理狀況等。

　　A.高級管理層

　　B.董事會

　　C.監(jiān)事會

　　D.股東大會

　　3.風險文化的精神核心是( )。

　　A.風險管理理念

　　B.知識

　　C.制度

　　D.內部控制

試題來源:[銀行從業(yè)2019年銀行從業(yè)《風險管理(初級)》考試題庫 】 2019年銀行從業(yè)初級無基礎取證班，送VIP題庫 教材精講班+考點強化班+�？碱A測班+習題班，助力通關！掃描二維碼或直接咨詢

　　4.監(jiān)管部門對內部控制評價的內容不包括( )。

　　A.風險識別和評估評價

　　B.風險規(guī)避評價

　　C.監(jiān)督與糾正評價

　　D.信息交流與反饋評價

　　5.以下是抵押貸款證券化的步驟，其順序正確的是( )。

　　(1)建立一個獨立的SPV來發(fā)行證券，SPV與原始權益人實行"破產隔離"

　　(2)SPV負責向債務人收取每期現金流并將其轉入購買抵押貸款證券的投資者賬戶

　　(3)SPV將出售抵押貸款證券的收益按合約轉入原債權人的賬戶

　　(4)SPV購買抵押貸款證券化的資產組合(貸款池)

　　(5)采用各種信用增級方法提高發(fā)行證券的信用等級

　　(6)評級機構為資產池的資產提供信用評級

　　(7)SPV向投資者出售抵押貸款證券

　　A.(1)(5)(4)(6)(7)(2)(3)

　　B.(1)(5)(6)(7)(3)(2)(4)

　　C.(1)(4)(6)(5)(7)(3)(2)

　　D.(1)(4)(7)(2)(3)(5)(6)

　　6.下列行業(yè)財務風險分析指標中，越低越好的是( )。

　　A.行業(yè)盈虧系數

　　B.行業(yè)產品產銷率

　　C.行業(yè)銷售利潤率

　　D.行業(yè)資本積累率

　　7.我國銀行業(yè)第一個關于操作風險管理的指引法規(guī)是( )。

　　A.《商業(yè)銀行市場風險管理指引》

　　B.《關于加大防范操作風險工作力度的通知》

　　C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

　　D.《巴塞爾新資本協(xié)議》

　　8.商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是( )。

　　A.建立完善的公司治理結構

　　B.建立完善內部控制體制

　　C.加強外部監(jiān)管體制建設

　　D.以上都不是

　　9.對于已反映在商業(yè)銀行信用風險數據中的操作風險損失，在計算監(jiān)管資本時，應當將其視為( )。

　　A.操作風險損失

　　B.信用風險損失

　　C.市場風險損失

　　D.以上都不對

　　10.某商業(yè)銀行的老客戶經營利潤大幅度提高，為了擴大生產，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設備和擴建倉庫，該企業(yè)計劃用第一年的收入償還貸款，該申請( )。

　　A.合理，可以用利潤來償還貸款

　　B.合理，可以給銀行帶來利息收入

　　C.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資

　　D.不合理，會產生新的費用，導致利潤率下降

　　11.下列情形不能引發(fā)債務人之間的違約相關性的是( )。

　　A.債務人所處行業(yè)頒布新的環(huán)保標準

　　B.銀行貸款利率提高

　　C.債務人所在地區(qū)經濟下滑

　　D.債務人投資項目發(fā)生重大損失

　　12.商業(yè)銀行貸給同一借款人的貸款余額不得超過銀行資本余額的( )。

　　A.10%

　　B.20%

　　C.30%

　　D.40%

　　13.下列關于久期分析的說法，不正確的是( )。

　　A.久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響

　　B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險

　　C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險

　　D.對于利率的大幅變動，久期分析的結果會不夠準確

　　14.在持有期為2天、置信水平為98%的情況下，若所計算的風險價值為2萬元，則表明該銀行的資產組合( )。

　　A.在2天中的收益有98%的可能性不會超過2萬元

　　B.在2天中的收益有98%的可能性會超過2萬元

　　C.在2天中的損失有98%的可能性不會超過2萬元

　　D.在2天中的損失有98%的可能性會超過2萬元

　　15.巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出的要求，表述不正確的是( )。

　　A.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

　　B.持有期為10個營業(yè)日

　　C.市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年

　　D.至少每3個月更新一次數據

　　16.有A、B、C三種投資產品，其收益的相關系數如下：

　　ABCA1B0.11C0.8-0.81

　　若必須選擇兩個產品構建組合，則下列說法正確的是( )。

　　A.B、C組合是風險最佳對沖組合

　　B.A、C組合風險最小

　　C.A、B組合風險最小

　　D.A、C組合風險最分散

　　17.下列會對銀行造成損失，而不屬于操作風險的是( )。

　　A.違反監(jiān)管規(guī)定

　　B.動力輸送中斷

　　C.聲譽受損

　　D.黑客攻擊

　　18.對特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場風險控制措施是( )。

　　A.止損限額

　　B.特殊限額

　　C.風險限額

　　D.交易限額

　　19.全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是( )。

　　A.企業(yè)的資產規(guī)模

　　B.企業(yè)的目標

　　C.全面風險管理要素

　　D.企業(yè)的各個層級

　　20.關于外部審計制度的表述，下面選項中不正確的是( )。

　　A.它擔負著過濾會計信息風險、確保會計信息質量、降低會計信息識別成本的責任

　　B.被利益相關者視為重要的利益保障機制

　　C.外部審計制度的價值在于有效性

　　D.在直接審計委托模式下，包括企業(yè)所有者、注冊會計師 和經營者三方