A 該筆貸款未到期，但是企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)

　　B 到2012年5月1日還有30萬的逾期

　　C 銀行將該筆貸款劃分為關(guān)注類

　　D 到2012年10月1日還有200萬逾期

　　E 銀行將該筆貸款劃分為可疑類，且已經(jīng)逾期90天以上

　　正確答案：D,E

　　解析：

　　債務(wù)人被視為違約的情形：1、信貸債 務(wù)逾期90天以上;2、貸款停止計(jì)息或應(yīng)計(jì)利息納入表外核算;3、銀行核銷了貸款或已計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備;4、銀行將貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損 失;5、銀行同意進(jìn)行消極重組，對(duì)借款合同條款作出調(diào)整;6、債務(wù)人被列為破產(chǎn)企業(yè)或進(jìn)入破產(chǎn)狀態(tài)。

　　多選題(當(dāng)前83/136題)

　　某公司2009年1月4日從A銀行獲取了一筆貸款金額1000萬元、期限1年、年利率7%的流動(dòng)資金貸款，根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議中違約的定義，則出現(xiàn)下列哪些情況時(shí)，該公司將被A銀行視為違約客戶( )。

　　A 2010年1月4日，A銀行與該公司簽訂貸款重組協(xié)議，免除其70萬元的利息，該公司償還200萬元的貸款本金，剩余800萬元2010年7月3日償還，年利率6%

　　B 考慮到貸款質(zhì)量下降，2009年9月，A銀行為該筆貸款提取了250萬元的貸款損失專項(xiàng)準(zhǔn)備

　　C 為優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，2009年7月4日，A銀行以1000萬元的價(jià)格將該筆貸款出售給B銀行

　　D 截至2010年2月15日，該公司仍未償還該筆貸款

　　E 2009年7月，由于經(jīng)營不善，該公司向法院申請(qǐng)破產(chǎn)

　　正確答案：A,B,C,E

　　解析：

　　債務(wù)人被視為違約的情形：1、信貸債 務(wù)逾期90天以上;2、貸款停止計(jì)息或應(yīng)計(jì)利息納入表外核算;3、銀行核銷了貸款或已計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備;4、銀行將貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損 失;5、銀行同意進(jìn)行消極重組，對(duì)借款合同條款作出調(diào)整;6、債務(wù)人被列為破產(chǎn)企業(yè)或進(jìn)入破產(chǎn)狀態(tài)。

　　多選題(當(dāng)前84/136題)

　　商業(yè)銀行需要計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的交易有( )。

　　A 債券買賣

　　B 債券回購

　　C 期貨交易

　　D 遠(yuǎn)期交易

　　E 即期外匯買賣

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　解析：

　　巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為對(duì)未結(jié)算的證券、商 品和外匯交易，從交易日開始都會(huì)面臨交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)，特別是交易對(duì)手的信用風(fēng)險(xiǎn)。交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)需要計(jì)量銀行賬戶和交易賬戶下三類交易的風(fēng)險(xiǎn)：場(chǎng)外衍生工 具交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)、證券融資交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)和與中央交易對(duì)手交易形成的信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　多選題(當(dāng)前85/136題)

　　在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的債項(xiàng)評(píng)級(jí)中，對(duì)違約損失率產(chǎn)生影響的因素有( )。

　　A 清償優(yōu)先性

　　B 宏觀經(jīng)濟(jì)周期

　　C 企業(yè)所處行業(yè)

　　D 擔(dān)保情況

　　E 企業(yè)規(guī)模

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　解析：

　　所有選項(xiàng)均是估計(jì)債項(xiàng)評(píng)級(jí)和違約損失率需要考慮的因素。

　　多選題(當(dāng)前86/136題)

　　商業(yè)銀行進(jìn)行資本充足率壓力測(cè)試應(yīng)覆蓋全行范圍內(nèi)的主要風(fēng)險(xiǎn)，包括( )。

　　A 操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B 信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C 集中度風(fēng)險(xiǎn)

　　D 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　E 銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　解析：

　　資本充足率壓力測(cè)試應(yīng)在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行范圍內(nèi)的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、集中度風(fēng)險(xiǎn)。

　　多選題(當(dāng)前87/136題)

　　銀行制定資本規(guī)劃需要考慮的因素有( )。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果

　　B 壓力測(cè)試結(jié)果

　　C 資本監(jiān)管要求

　　D 未來資本需求

　　E 資本可獲得性

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　解析：

　　商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果、未來資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求。 商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃和流動(dòng)性管理計(jì)劃應(yīng)考慮壓力測(cè)試結(jié)果，并將其作為制定本行風(fēng)險(xiǎn)偏好和設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)暴露限額的重要依據(jù)之一，為商業(yè)銀行中長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展提供決策參考。

　　多選題(當(dāng)前88/136題)

　　在全球范圍內(nèi)，各國對(duì)銀行業(yè)監(jiān)管實(shí)行嚴(yán)格的行業(yè)準(zhǔn)入，是因?yàn)? )。

　　A 銀行對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和資源再分配有著重要的影響

　　B 銀行業(yè)的壟斷和競(jìng)爭(zhēng)應(yīng)保持適度均衡

　　C 銀行具有很強(qiáng)的公眾性

　　D 銀行面臨著復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類

　　E 銀行具有特殊的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　解析：

　　多選題(當(dāng)前89/136題)

　　商業(yè)銀行在特定時(shí)段內(nèi)需要借入的資金規(guī)模(流動(dòng)性需求)是由一定水平的( )決定的。

　　A 一定數(shù)量的流動(dòng)性資產(chǎn)

　　B 凈利潤(rùn)

　　C 客戶規(guī)模

　　D 發(fā)放的貸款

　　E 核心存款

　　正確答案：A,D,E

　　解析：

　　商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求(需要借入的資金規(guī)模)是由一定水平的核心存款和貸款以及一定數(shù)量的流動(dòng)性資產(chǎn)來決定的。

　　多選題(當(dāng)前90/136題)

　　X銀行與Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴(yán)重故障，Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心將保證X銀行的業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)行。針對(duì)以上案例分析，下列描述正確的有( )。

　　A 業(yè)務(wù)外包和保險(xiǎn)一樣，都能夠從根本上規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B 外包服務(wù)最終責(zé)任人依然是X銀行

　　C X銀行旨在通過業(yè)務(wù)外包來轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)