假設(shè)商業(yè)銀行A現(xiàn)持有一筆國(guó)債。研究部門預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率在未來(lái)市場(chǎng)上揚(yáng)，國(guó)債價(jià)格有下跌的風(fēng)險(xiǎn)，銀行A決定通過(guò)利率掉期來(lái)管理該筆國(guó)債的利率風(fēng)險(xiǎn)，并與交易對(duì)手B達(dá)成利率掉期協(xié)議，則A和B之間可以( )。

　　A 銀行A以浮動(dòng)利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行A

　　B 銀行A以固定利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行A

　　C 銀行A以固定利率支付利息給B，B以浮動(dòng)利率支付利息給銀行A

　　D 銀行A以浮動(dòng)利率支付利息給B，B以浮動(dòng)利率支付利息給銀行A

　　正確答案：C

　　解析：

　　C項(xiàng)即A和B之間的掉期支付方式。

　　單選題(當(dāng)前33/136題)

　　甲投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差比乙投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差大，如果甲、乙兩方案的預(yù)期收益不同，則甲方案的風(fēng)險(xiǎn)比乙方案的風(fēng)險(xiǎn)( )。

　　A 無(wú)法確定

　　B 相等

　　C 較大

　　D 較小

　　正確答案：A

　　解析：

　　無(wú)法確定兩者的風(fēng)險(xiǎn)大小，因?yàn)閮烧叩念A(yù)期收益不同。

　　單選題(當(dāng)前34/136題)

　　《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》加強(qiáng)了對(duì)商業(yè)銀行( )的信息披露要求。

　　A 資本計(jì)量和管理

　　B 年度重大事項(xiàng)

　　C 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

　　D 公司治理情況

　　正確答案：A

　　解析：

　　銀監(jiān)會(huì)于2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中關(guān)于信息披露的要求，則側(cè)重與商業(yè)銀行資本計(jì)量和管理相關(guān)信息的披露。

　　單選題(當(dāng)前35/136題)

　　下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義中，印證了商業(yè)銀行力圖通過(guò)改善公司治理結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化內(nèi)部控制機(jī)制，從而降低風(fēng)險(xiǎn)損失的管理理念的是( )。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)的期望收益

　　B 風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性

　　C 風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果的不確定性

　　D 風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)的盈利

　　正確答案：C

　　解析：

　　風(fēng)險(xiǎn)的定義即是未來(lái)結(jié)果的不確定性。

　　單選題(當(dāng)前36/136題)

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過(guò)系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能給商業(yè)銀行造成的損失。據(jù)此對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)，最不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)歷史模擬法進(jìn)行計(jì)量和監(jiān)測(cè)

　　B 所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解價(jià)值理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的因素

　　C 商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素都可能危及自身聲譽(yù)

　　D 有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果

　　正確答案：A

　　解析：

　　聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不可以通過(guò)歷史模擬法進(jìn)行計(jì)量和監(jiān)測(cè)。

　　單選題(當(dāng)前37/136題)

　　下列不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的是( )。

　　A 利用經(jīng)濟(jì)資本配置抵御可能造成的非預(yù)期損失

　　B 利用金融衍生產(chǎn)品對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C 采用自我評(píng)估法評(píng)估交易風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失

　　D 對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額

　　正確答案：C

　　解析：

　　其余三項(xiàng)都屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，自我評(píng)估法一般是用來(lái)評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　單選題(當(dāng)前38/136題)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析，正確的是( )。

　　A 久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)銀行整體價(jià)值的影響越小

　　B 久期缺口為零時(shí)，利率變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性沒(méi)有影響

　　C 久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性減弱

　　D 久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性減弱

　　正確答案：B

　　解析：

　　久期缺口為零時(shí)，利率變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行 流動(dòng)性沒(méi)有影響。在絕大多數(shù)情況下，銀行的久期缺口都為正值。此時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，但資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加 的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加;如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都將減少，但資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少。 資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行整體市場(chǎng)價(jià)值對(duì)利率的敏感度就越高，因而整體的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也越大。

　　單選題(當(dāng)前39/136題)

　　下列關(guān)于信貸資產(chǎn)證券化的表述,最不恰當(dāng)?shù)氖?).

　　A 將缺乏流動(dòng)性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)換成具有流動(dòng)性的證券

　　B 銀行實(shí)際上將資產(chǎn)所有權(quán)售予證券投資者

　　C 為信貸市場(chǎng)和資本市場(chǎng)搭建了橋梁

　　D 銀行作為“潛在擔(dān)保人”，當(dāng)資金池的部分現(xiàn)金流中斷時(shí)由銀行承擔(dān)損失

　　正確答案：B

　　解析：

　　資產(chǎn)證券化是將資產(chǎn)所有權(quán)售予特殊目的機(jī)構(gòu)，而不是證券的投資者。

　　單選題(當(dāng)前40/136題)

　　下列對(duì)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 銀行正確識(shí)別來(lái)自于內(nèi)、外部的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，有助于經(jīng)營(yíng)管理從被動(dòng)防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)出擊

　　B 有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)

　　C 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)技術(shù)性的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)對(duì)其進(jìn)行量化

　　D 金融機(jī)構(gòu)“重前臺(tái)、輕后臺(tái)”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：C

　　解析：

　　戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)很難進(jìn)行量化。

　　單選題(當(dāng)前41/136題)

　　巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排( )。