A 央行票據(jù)

　　B 資本充足率

　　C 存款準(zhǔn)備金

　　D 經(jīng)濟(jì)資本

　　正確答案：D

　　解析：

　　巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。

　　單選題(當(dāng)前42/136題)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本的描述，最恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 經(jīng)濟(jì)資本主要用于應(yīng)對風(fēng)險資產(chǎn)可能遭受的災(zāi)難性損失

　　B 越多的經(jīng)濟(jì)資本配置越有助于實(shí)現(xiàn)股東收益率最大化

　　C 合理的經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)高于監(jiān)管資本的要求

　　D 科學(xué)的經(jīng)濟(jì)資本配置有助于優(yōu)化業(yè)務(wù)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

　　正確答案：C

　　解析：

　　經(jīng)濟(jì)資本是一個風(fēng)險管理的概念，是用 于抵御非預(yù)期損失的虛擬資本，在數(shù)值上等于在一定時間和一定置信區(qū)間商業(yè)銀行非預(yù)期損失的倍數(shù)。經(jīng)濟(jì)資本不是真正的銀行資本，并且銀行選擇的置信區(qū)間不 同，經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)值也不同。 經(jīng)濟(jì)資本≥監(jiān)管資本：如果監(jiān)管資本大于經(jīng)濟(jì)資本，則商業(yè)銀行會采取資本套利行為，從而在不降低真實(shí)風(fēng)險的情況下大大降低監(jiān)管資本要求。

　　單選題(當(dāng)前43/136題)

　　假設(shè)商業(yè)銀行資金交易部門年度收益/損失等數(shù)據(jù)如下所示，則該交易部門當(dāng)期的經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)為( )。稅后凈利潤2000萬;VaR1000萬;資本20%

　　A 1800萬元

　　B 1000萬元

　　C 1900萬元

　　D 400萬元

　　正確答案：A

　　解析：

　　EVA=2000-100020%=1800

　　單選題(當(dāng)前44/136題)

　　根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是( )。

　　A 信息披露

　　B 資本規(guī)劃

　　C 風(fēng)險評估

　　D 壓力測試

　　正確答案：A

　　解析：

　　信息披露屬于第三支柱。

　　單選題(當(dāng)前45/136題)

　　假設(shè)某商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)按照基本指標(biāo)法計量操作風(fēng)險資本要求，最近三年的總收入分別為60億元、20億元和-10億元，則該機(jī)構(gòu)的操作風(fēng)險資本要求為( )。

　　A 3.5億元

　　B 5.25億元

　　C 6.0億元

　　D 4.0億元

　　正確答案：C

　　解析：

　　(60+20)0.15/2=6

　　單選題(當(dāng)前46/136題)

　　下列屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露的是( )。

　　A 某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請的一筆200萬期限一年的循環(huán)授信

　　B 單筆不超過100萬授信的個人信用卡

　　C 某銀行發(fā)放一筆50萬，期限1年的微小企業(yè)貸款

　　D 以汽車抵押而發(fā)放的30萬信用卡專項(xiàng)分期付款

　　正確答案：B

　　解析：

　　合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露是指各類無擔(dān)保的個人循環(huán)貸款。

　　單選題(當(dāng)前47/136題)

　　目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以( )為基礎(chǔ)計算的。

　　A 經(jīng)濟(jì)資本

　　B 監(jiān)管資本

　　C 會計資本

　　D 賬面資本

　　正確答案：B

　　解析：

　　以監(jiān)管資本為基礎(chǔ)計算的資本充足率，是監(jiān)管部門限制商業(yè)銀行過度風(fēng)險承擔(dān)行為、保障市場穩(wěn)定運(yùn)行的重要工具。

　　單選題(當(dāng)前48/136題)

　　在我國銀行監(jiān)管實(shí)踐中，( )監(jiān)管貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評價商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

　　A 資產(chǎn)收益率

　　B 盈利能力

　　C 資本充足率

　　D 資本收益率

　　正確答案：C

　　解析：

　　在我國銀行監(jiān)管實(shí)踐中，資本充足率監(jiān)管貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評價商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

　　單選題(當(dāng)前49/136題)

　　國內(nèi)某兒童玩具廠欲向銀行借貸以擴(kuò)大生產(chǎn)，擬請附近一家公立幼兒園為其擔(dān)保，該幼兒園( )。

　　A 有資格提供擔(dān)保

　　B 如有足夠資金可以提供擔(dān)保

　　C 經(jīng)銀行同意即可提供擔(dān)保

　　D 無資格提供擔(dān)保

　　正確答案：D

　　解析：

　　幼兒園等公立機(jī)構(gòu)無資格提供擔(dān)保。

　　單選題(當(dāng)前50/136題)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險隱患及其控制措施的表述，錯誤的是( )。

　　A 中臺風(fēng)險管理人員對交易的風(fēng)險評估不準(zhǔn)確這一風(fēng)險點(diǎn)，可以通過開發(fā)和運(yùn)用風(fēng)險量化模型以及引入和應(yīng)用必要的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)來進(jìn)行控制

　　B 代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險，獲取必要的履約保證

　　C 建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險責(zé)任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率

　　D 實(shí)行嚴(yán)格的前中后臺職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺結(jié)算操作人員與前臺交易員核對交易明細(xì)

　　正確答案：D

　　解析：

　　解析：后臺結(jié)算/清算人員應(yīng)及時與前臺核對交易明細(xì)，防止前后臺賬務(wù)長期不符等。

　　單選題(當(dāng)前51/136題)

　　商業(yè)銀行為了更好的管理流動性風(fēng)險，下列做法不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 通過金融市場控制風(fēng)險

　　B 建立多層次的流動性屏障

　　C 提高流動性管理的預(yù)見性

　　D 盡可能提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負(fù)債的流動性

　　正確答案：D

　　解析：

　　商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動性和負(fù)債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風(fēng)險——收益平衡點(diǎn)。

　　單選題(當(dāng)前52/136題)

　　操作風(fēng)險基本指標(biāo)法的計算思路是，商業(yè)銀行所持有的操作風(fēng)險資本等于前三年中，每年正的總收入的平均值乘上一個固定比例(用α表示)。各銀行統(tǒng)一使用α值為( )。