單選題(當前21/136題)

　　某商業(yè)銀行在給甲企業(yè)發(fā)放貸款時，乙企業(yè)為甲企業(yè)提供了第三方擔保，此商業(yè)銀行運用了( )策略。

　　A 風(fēng)險規(guī)避

　　B 風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　C 風(fēng)險分散

　　D 風(fēng)險對沖

　　正確答案：B

　　解析：

　　擔保屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移。

　　單選題(當前22/136題)

　　( )是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件給商業(yè)銀行造成損失的風(fēng)險。

　　A 操作風(fēng)險

　　B 市場風(fēng)險

　　C 國家風(fēng)險

　　D 流動性風(fēng)險

　　正確答案：A

　　解析：

　　內(nèi)部程序、人員因素、信息系統(tǒng)和外部事件都屬于操作風(fēng)險的范疇。

　　單選題(當前23/136題)

　　商業(yè)銀行將部分企業(yè)貸款的貸前調(diào)查工作 外包給專業(yè)調(diào)查機構(gòu),并根據(jù)該機構(gòu)提供的調(diào)查報告,與某企業(yè)簽訂了一份長期有抵押貸款合同。不久，經(jīng)濟形勢惡化導(dǎo)致該企業(yè)出現(xiàn)違約行為，同時商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn) 其抵押物價值嚴重貶損。在這起風(fēng)險事件中，( )應(yīng)當承擔風(fēng)險損失的最終責任。

　　A 商業(yè)銀行

　　B 專業(yè)調(diào)查機構(gòu)

　　C 貸款審批人

　　D 貸款企業(yè)

　　正確答案：A

　　解析：

　　從本質(zhì)上說，業(yè)務(wù)操作或服務(wù)雖然可以外包，但最終責任并未被“包”出去。

　　單選題(當前24/136題)

　　銀行監(jiān)管與外部審計各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于( )。

　　A 關(guān)注財務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準確性和可靠性

　　B 財務(wù)報表檢查

　　C 會計資料規(guī)范性

　　D 銀行機構(gòu)風(fēng)險和合規(guī)性的分析、評價

　　正確答案：D

　　解析：

　　通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機構(gòu)合規(guī)管理與風(fēng)險控制的分析和評價;外部審計則側(cè)重于財務(wù)報表審計，關(guān)注財務(wù)信息的完整性、準確性、可靠性。但隨著銀行經(jīng)營管理的發(fā)展，外部審計也逐步向風(fēng)險管理領(lǐng)域擴延。

　　單選題(當前25/136題)

　　商業(yè)銀行在采用方差-協(xié)方差法計算單筆交易頭寸的VaR值時，一個重要假設(shè)是該交易頭寸收益率的( )。

　　A 方差服從正態(tài)分布

　　B 自身服從正態(tài)分布

　　C 協(xié)方差服從正態(tài)分布

　　D 均值服從正態(tài)分布

　　正確答案：A

　　解析：

　　方差一協(xié)方差法假定投資組合中各種風(fēng)險因素的變化服從特定的分布(通常為正態(tài)分布)。

　　單選題(當前26/136題)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理的表述，最恰當?shù)氖? )。

　　A 風(fēng)險管理主要是控制風(fēng)險

　　B 風(fēng)險管理應(yīng)當以客戶為中心

　　C 風(fēng)險管理主要是事后管理

　　D 風(fēng)險管理應(yīng)當實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡

　　正確答案：D

　　解析：

　　風(fēng)險管理的目標不是消除風(fēng)險，而是通過主動的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡。高收益必然伴隨著高風(fēng)險，風(fēng)險管理水平越高，其控制風(fēng)險、實現(xiàn)收益的能力就越強。因此，遵循該理念的商業(yè)銀行應(yīng)當致力于提高自身風(fēng)險管理能力，在明確的風(fēng)險偏好前提下，保持風(fēng)險與收益的平衡。

　　單選題(當前27/136題)

　　在操作風(fēng)險資本計量的方法中，( )是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險資本要求系數(shù)，并分別求出對應(yīng)的資本，然后加總九類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險的資本要求。

　　A 基本指標法

　　B 高級計量法

　　C 內(nèi)部評級法

　　D 標準法

　　正確答案：D

　　解析：

　　標準法將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)化為九類產(chǎn)品線。

　　單選題(當前28/136題)

　　下列指標不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險偏好收益類指標的是( )。

　　A 經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后收益

　　B 每股收益增長率

　　C 收益波動率

　　D 資本充足率

　　正確答案：D

　　解析：

　　收益類指標反映銀行收益水平，主要有：收益波動、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后收益、每股收益增長率等。D項屬于資本類指標。

　　單選題(當前29/136題)

　　張先生在某商業(yè)銀行辦理了15年的個人住房抵押貸款。由于手續(xù)欠缺，在尚未辦理他項權(quán)證的情況下即發(fā)放貸款。貸款發(fā)放后不久，張先生不幸車禍身亡導(dǎo)致該筆貸款無法正�；厥�。此操作風(fēng)險事件屬于( )。

　　A 內(nèi)部欺詐

　　B 未經(jīng)授權(quán)進行交易

　　C 外部欺詐

　　D 內(nèi)部流程執(zhí)行不嚴

　　正確答案：D

　　解析：

　　此題屬于內(nèi)部流程執(zhí)行不嚴的操作風(fēng)險。

　　單選題(當前30/136題)

　　商業(yè)銀行計算經(jīng)濟資本時，置信水平的選擇對經(jīng)濟資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平( )，則相應(yīng)配置的經(jīng)濟資本規(guī)模( )，抵御風(fēng)險的能力( )。

　　A 越低，越小，越高

　　B 越高，越大，越低

　　C 不變，減小，變高

　　D 越高，越大，越高

　　正確答案：D

　　解析：

　　置信水平越高，經(jīng)濟資本對損失的覆蓋程度越高，其數(shù)額也越大。

　　單選題(當前31/136題)

　　按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機構(gòu)的市場準入包括三個方面，即機構(gòu)準入、業(yè)務(wù)準入和( )。

　　A 區(qū)域準入

　　B 注冊準入

　　C 高級管理人員準入

　　D 產(chǎn)品準入

　　正確答案：C

　　解析：

　　根據(jù)中國銀監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則，商業(yè)銀行機構(gòu)的市場準入包括機構(gòu)準入、業(yè)務(wù)準入和高級管理人員準入三個方面。

　　單選題(當前32/136題)