判斷題

　　1.在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可通過限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本配置實(shí)現(xiàn)。(　)

　　對

　　錯(cuò)

　　【正確答案】對

　　【答案解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可通過限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本配置實(shí)現(xiàn)。

　　2.國際金融機(jī)構(gòu)通常采取分散投資于多國金融市場的方式降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。(　)

　　對

　　錯(cuò)

　　【正確答案】錯(cuò)

　　【答案解析】本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)。國際金融機(jī)構(gòu)通常采取分散投資于多國金融市場的方式降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　3.商業(yè)銀行以資產(chǎn)經(jīng)營為特色，其資本占比較低，因此承擔(dān)著巨大風(fēng)險(xiǎn)。(　)

　　對

　　錯(cuò)

　　【正確答案】錯(cuò)

　　【答案解析】本題考查資本的定義和作用。商業(yè)銀行以負(fù)債經(jīng)營為特色，其資本占比較低，因此承擔(dān)著巨大風(fēng)險(xiǎn)。

　　4.2013年1月1日《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》正式施行后，我國系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于10.5%和11.5%。(　)

　　對

　　錯(cuò)

　　【正確答案】錯(cuò)

　　【答案解析】本題考查最低資本充足率要求。2013年1月1日《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》正式施行后，我國系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%。

　　5.信息科技風(fēng)險(xiǎn)是指信息科技在商業(yè)銀行運(yùn)用過程中，由于自然因素、人為因素、技術(shù)漏洞和管理缺陷產(chǎn)生的操作、法律和聲譽(yù)等風(fēng)險(xiǎn)。(　)

　　對

　　錯(cuò)

　　【正確答案】對

　　【答案解析】本題考查信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理。信息科技風(fēng)險(xiǎn)是指信息科技在商業(yè)銀行運(yùn)用過程中，由于自然因素、人為因素、技術(shù)漏洞和管理缺陷產(chǎn)生的操作、法律和聲譽(yù)等風(fēng)險(xiǎn)。

　　6.流動(dòng)性比例用于反映銀行的現(xiàn)金頭寸情況，可以衡量銀行的流動(dòng)性和清償能力。(　)

　　對

　　錯(cuò)

　　【正確答案】錯(cuò)

　　【答案解析】本題考查短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。超額備付金率用于反映銀行的現(xiàn)金頭寸情況，可以衡量銀行的流動(dòng)性和清償能力。

　　7.隨著現(xiàn)代金融理論和信息科技的飛速發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量量化技術(shù)日益成熟和完善，為商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的準(zhǔn)確性和風(fēng)險(xiǎn)管理的精細(xì)化提供了重要支持。(　)

　　對

　　錯(cuò)

　　【正確答案】對

　　【答案解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評估。隨著現(xiàn)代金融理論和信息科技的飛速發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量量化技術(shù)日益成熟和完善，為商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的準(zhǔn)確性和風(fēng)險(xiǎn)管理的精細(xì)化提供了重要支持。

　　8.數(shù)據(jù)和IT系統(tǒng)都屬于銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)設(shè)施。(　)

　　對

　　錯(cuò)

　　【正確答案】對

　　【答案解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)與IT系統(tǒng)。數(shù)據(jù)和IT系統(tǒng)都屬于銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)設(shè)施。

　　9.內(nèi)部控制側(cè)重評估發(fā)現(xiàn)缺陷，內(nèi)部審計(jì)側(cè)重于建立控制機(jī)制。(　)

　　對

　　錯(cuò)

　　【正確答案】錯(cuò)

　　【答案解析】本題考查內(nèi)部控制與內(nèi)部審計(jì)。從內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)的定位上，內(nèi)部控制側(cè)重于建立控制機(jī)制，內(nèi)部審計(jì)側(cè)重評估發(fā)現(xiàn)缺陷。

　　10.通常，對低和較低國別風(fēng)險(xiǎn)敞口、單一國別最大敞口、前十大國別敞口等可設(shè)置集中度限額。

　　對

　　錯(cuò)

　　【正確答案】錯(cuò)

　　【答案解析】本題考查國別風(fēng)險(xiǎn)限額和集中度管理。通常，對高和較高國別風(fēng)險(xiǎn)敞口、單一國別最大敞口、前十大國別敞口等可設(shè)置集中度限額。

　　11.通過分析損益表可以識別和評價(jià)公司的銷售情況、成本控制情況以及盈利能力。(　)

　　對

　　錯(cuò)

　　【正確答案】對

　　【答案解析】本題考查單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別。題目描述正確。

　　12.關(guān)聯(lián)方通常采用連環(huán)擔(dān)保的形式申請銀行貸款。(　)

　　對

　　錯(cuò)

　　【正確答案】對

　　【答案解析】本題考查集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征。

　　13.清收按照是否采用法律手段，分為常規(guī)催收、依法收貸。(　)

　　對

　　錯(cuò)

　　【正確答案】對

　　【答案解析】本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)的內(nèi)容。

　　14.商業(yè)銀行對市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行的壓力測試是一種定性與定量結(jié)合，以定性為主的風(fēng)險(xiǎn)分析與控制手段。(　)

　　對

　　錯(cuò)

　　【正確答案】錯(cuò)

　　【答案解析】本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)限額管理。商業(yè)銀行對市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行的壓力測試是一種定性與定量結(jié)合，以定量為主的風(fēng)險(xiǎn)分析與控制手段。

　　15.通常市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告分為月報(bào)、季報(bào)、半年報(bào)和年報(bào)，定期報(bào)送高級管理層及市場風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審閱。(　)

　　對

　　錯(cuò)

　　【正確答案】錯(cuò)

　　【答案解析】本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)告。通常市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告分為季報(bào)、半年報(bào)和年報(bào)，定期報(bào)送高級管理層及市場風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審閱。