多項(xiàng)選擇題

　　1.通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為(　)。

　　A.預(yù)期損失

　　B.災(zāi)難性損失

　　C.完全損失

　　D.非預(yù)期損失

　　E.不完全損失

　　【正確答案】ABD

　　【答案解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)與損失。在實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失三大類。

　　2.風(fēng)險(xiǎn)對沖對管理市場風(fēng)險(xiǎn)非常有效，其中的市場風(fēng)險(xiǎn)有(　)。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C.商品風(fēng)險(xiǎn)

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　E.股票風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】ABCE

　　【答案解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)對沖。風(fēng)險(xiǎn)對沖對管理市場風(fēng)險(xiǎn)(利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn))非常有效。

　　3.管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的方法有(　)。

　　A.強(qiáng)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理意識

　　B.改善公司治理和內(nèi)部控制

　　C.預(yù)先做好應(yīng)對聲譽(yù)危機(jī)準(zhǔn)備

　　D.確保其他主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識別

　　E.確保其他主要風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)先排序

　　【正確答案】ABCDE

　　【答案解析】本題考查聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的主要方法有：強(qiáng)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理意識，改善公司治理和內(nèi)部控制，并預(yù)先做好應(yīng)對聲譽(yù)危機(jī)準(zhǔn)備;確保其他主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識別和優(yōu)先排序，進(jìn)而得到有效管理。

　　4.商業(yè)銀行資本的作用有(　)。

　　A.吸收銀行的經(jīng)營虧損

　　B.緩沖意外損失

　　C.保護(hù)銀行的正常經(jīng)營

　　D.為銀行的注冊、組織營業(yè)提供資金

　　E.為存款進(jìn)入前的經(jīng)營提供啟動資金

　　【正確答案】ABCDE

　　【答案解析】本題考查資本的定義和作用。商業(yè)銀行資本是銀行從事經(jīng)營活動必須注入的資金，可以用來吸收銀行的經(jīng)營虧損，緩沖意外損失，保護(hù)銀行的正常經(jīng)營、為銀行的注冊、組織營業(yè)以及存款進(jìn)入前的經(jīng)營提供啟動資金等。

　　5.關(guān)于二級資本的說法，正確的有(　)。

　　A.其受償順序列在普通股之前

　　B.不帶贖回機(jī)制

　　C.不允許設(shè)定利率跳升條款

　　D.收益不具有信用敏感性特征

　　E.必須含有減計(jì)或轉(zhuǎn)股條款

　　【正確答案】ABCDE

　　【答案解析】本題考查二級資本。二級資本的受償順序列在普通股之前、在一般債權(quán)人之后，不帶贖回機(jī)制，不允許設(shè)定利率跳升條款，收益不具有信用敏感性特征，必須含有減計(jì)或轉(zhuǎn)股條款。

　　6.內(nèi)外勾結(jié)作案形成的操作風(fēng)險(xiǎn)損失涉及的事件類型包括(　)。

　　A.內(nèi)部欺詐事件

　　B.外部欺詐事件

　　C.信息科技系統(tǒng)事件

　　D.實(shí)物資產(chǎn)的損壞

　　E.執(zhí)行、交割和流程管理事件

　　【正確答案】AB

　　【答案解析】本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)的分類。內(nèi)外勾結(jié)作案形成的操作風(fēng)險(xiǎn)損失涉及內(nèi)部欺詐事件、外部欺詐事件兩個事件類型。

　　7.商業(yè)銀行應(yīng)將操作風(fēng)險(xiǎn)管理作為主要風(fēng)險(xiǎn)管理職能納入全行風(fēng)險(xiǎn)管理體系，逐步建立起權(quán)責(zé)清晰、制約平衡、運(yùn)行高效的操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)。(　)要負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會批準(zhǔn)的操作風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和體系，審議操作風(fēng)險(xiǎn)的重大事項(xiàng)，解決操作風(fēng)險(xiǎn)管理中出現(xiàn)的重大問題。

　　A.總經(jīng)理

　　B.監(jiān)事會

　　C.高管層

　　D.董事會風(fēng)險(xiǎn)管理委員會

　　E.高管層風(fēng)險(xiǎn)管理委員會

　　【正確答案】CE

　　【答案解析】本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架。商業(yè)銀行應(yīng)將操作風(fēng)險(xiǎn)管理作為主要風(fēng)險(xiǎn)管理職能納入全行風(fēng)險(xiǎn)管理體系，逐步建立起權(quán)責(zé)清晰、制約平衡、運(yùn)行高效的操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)。高管層及高管層風(fēng)險(xiǎn)管理委員會要負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會批準(zhǔn)的操作風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和體系，審議操作風(fēng)險(xiǎn)的重大事項(xiàng)，解決操作風(fēng)險(xiǎn)管理中出現(xiàn)的重大問題。

　　8.情景分析應(yīng)當(dāng)滿足(　)。

　　A.全面性

　　B.前瞻性

　　C.客觀性

　　D.謹(jǐn)慎性

　　E.動態(tài)性

　　【正確答案】ABCE

　　【答案解析】本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具。情景分析一要滿足全面性。二要滿足前瞻性。三要體現(xiàn)客觀性。四要具有動態(tài)性。

　　9.下列屬于法人信貸業(yè)務(wù)信貸審批環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險(xiǎn)的有(　)。

　　A.超權(quán)或變相越權(quán)放款，向國家明令禁止的行業(yè)、企業(yè)審批發(fā)放信用貸款

　　B.貸款錄入上賬錯誤

　　C.授意或支持調(diào)查、審查部門撰寫虛假調(diào)查、審查報(bào)告

　　D.暗示或明示貸審會審議通過不符合貸款條件的貸款

　　E.未按規(guī)定對貸款資金用途進(jìn)行跟蹤檢查

　　【正確答案】ACD

　　【答案解析】本題考查法人信貸業(yè)務(wù)。B屬于貸款發(fā)放環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險(xiǎn)，E屬于貸后管理環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　10.商業(yè)銀行在開展跨境外包活動時，應(yīng)當(dāng)遵守的原則有(　)。

　　A.審批評估法律和管制風(fēng)險(xiǎn)

　　B.確定客戶信息的安全

　　C.合理規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)

　　D.應(yīng)當(dāng)明確其所在國家和地區(qū)監(jiān)管當(dāng)局已與我國銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)簽訂互惠互利協(xié)議

　　E.應(yīng)當(dāng)明確其所在國家和地區(qū)監(jiān)管當(dāng)局已與我國銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)簽訂諒解備忘錄或雙方認(rèn)可的其他約定

　　【正確答案】ABE

　　【答案解析】本題考查業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)管理。商業(yè)銀行在開展跨境外包活動時，應(yīng)當(dāng)遵守以下原則：審批評估法律和管制風(fēng)險(xiǎn);確定客戶信息的安全;選擇境外服務(wù)提供商時，應(yīng)當(dāng)明確其所在國家和地區(qū)監(jiān)管當(dāng)局已與我國銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)簽訂諒解備忘錄或雙方認(rèn)可的其他約定。

　　11.表外流動性是指商業(yè)銀行通過(　)等獲得資金的能力。

　　A.股票

　　B.債券

　　C.資產(chǎn)證券化

　　D.期權(quán)

　　E.掉期

　　【正確答案】CDE

　　【答案解析】本題考查流動性。表外流動性是指商業(yè)銀行通過資產(chǎn)證券化、期權(quán)、掉期等衍生金融工具獲得資金的能力。

　　12.銀行可以通過(　)等維度對融資來源的集中度進(jìn)行限制。

　　A.交易對手

　　B.合作伙伴

　　C.金融工具類型

　　D.地區(qū)

　　E.行業(yè)

　　【正確答案】ACD

　　【答案解析】本題考查中長期結(jié)構(gòu)性分析。銀行可以通過交易對手、金融工具類型、地區(qū)等維度對融資來源的集中度進(jìn)行限制。

　　13.流動性風(fēng)險(xiǎn)限額的管理流程包括(　)。

　　A.限額設(shè)立

　　B.限額調(diào)整

　　C.限額監(jiān)測

　　D.限額批準(zhǔn)

　　E.超限額管理

　　【正確答案】ABCE

　　【答案解析】本題考查流動性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測與控制。流動性風(fēng)險(xiǎn)限額的管理流程包括四個內(nèi)容：限額設(shè)立、限額調(diào)整、限額監(jiān)測和超限額管理。

　　14.風(fēng)險(xiǎn)治理是(　)之間在風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)方面的監(jiān)督和制衡機(jī)制。

　　A.董事會

　　B.監(jiān)事會

　　C.業(yè)務(wù)條線

　　D.高級管理層

　　E.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　【正確答案】ABCDE

　　【答案解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)治理。風(fēng)險(xiǎn)治理是董事會、高級管理層、業(yè)務(wù)條線、風(fēng)險(xiǎn)管理部門之間在風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)方面的監(jiān)督和制衡機(jī)制。

　　15.《商業(yè)銀行公司治理指引》中強(qiáng)調(diào)，高級管理人員應(yīng)當(dāng)按照董事會要求，及時、準(zhǔn)確、完整地向董事會報(bào)告有關(guān)本行(　)等情況。

　　A.經(jīng)營業(yè)績

　　B.重要合同

　　C.財(cái)務(wù)狀況

　　D.風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　E.經(jīng)營前景

　　【正確答案】ABCDE

　　【答案解析】本題考查高級管理層。《商業(yè)銀行公司治理指引》中強(qiáng)調(diào)，高級管理人員應(yīng)當(dāng)按照董事會要求，及時、準(zhǔn)確、完整地向董事會報(bào)告有關(guān)本行經(jīng)營業(yè)績、重要合同、財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)狀況和經(jīng)營前景等情況。

　　16.“三道防線”的模式構(gòu)建了一個風(fēng)險(xiǎn)管理體系監(jiān)督架構(gòu)，充分體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)管理的(　)。

　　A.全員性

　　B.全面性

　　C.獨(dú)立性

　　D.專業(yè)性

　　E.垂直性

　　【正確答案】ABCDE

　　【答案解析】本題考查三道防線�！叭�道防線”的模式構(gòu)建了一個風(fēng)險(xiǎn)管理體系監(jiān)督架構(gòu)，充分體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)管理的全員性、全面性、獨(dú)立性、專業(yè)性和垂直性。

　　17.風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明的內(nèi)容應(yīng)包括(　)。

　　A.定性說明

　　B.有關(guān)盈利的定量措施

　　C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.洗錢和不道德的行為

　　E.風(fēng)險(xiǎn)措施和流動性的定量措施

　　【正確答案】ABCDE

　　【答案解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)偏好。風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明是金融機(jī)構(gòu)愿意接受或避免的風(fēng)險(xiǎn)總體水平和風(fēng)險(xiǎn)類型的書面說明，包括定性說明，以及有關(guān)盈利、資本、風(fēng)險(xiǎn)措施和流動性的定量措施，還須闡明難以量化的風(fēng)險(xiǎn)，如聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、行為風(fēng)險(xiǎn)、以及洗錢和不道德的行為。

　　18.商業(yè)銀行作為經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)，其利益相關(guān)者主要有(　)。

　　A.股東

　　B.董事會

　　C.管理層

　　D.員工

　　E.債權(quán)人

　　【正確答案】ABCDE

　　【答案解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)偏好維度和指標(biāo)。商業(yè)銀行作為經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)，利益相關(guān)者眾多，主要包括股東、董事會、管理層、員工、存款人、債權(quán)人、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、信用評級機(jī)構(gòu)。

　　19.在管理維度上，將國別、行業(yè)和客戶限額再進(jìn)一步按照風(fēng)險(xiǎn)類別細(xì)分，分為(　)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)限額

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn)限額

　　C.市場風(fēng)險(xiǎn)限額

　　D.流動性風(fēng)險(xiǎn)限額

　　E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)限額

　　【正確答案】AC

　　【答案解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)限額。在管理維度上，將國別、行業(yè)和客戶限額再進(jìn)一步按照風(fēng)險(xiǎn)類別細(xì)分，分為信用風(fēng)險(xiǎn)限額、市場風(fēng)險(xiǎn)限額等。

　　20.流動性風(fēng)險(xiǎn)限額包括(　)。

　　A.存貸比

　　B.流動性缺口率

　　C.流動性覆蓋率

　　D.流動性缺口率

　　E.核心負(fù)債依存度

　　【正確答案】ABCDE

　　【答案解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)限額的種類和限額設(shè)定。流動性風(fēng)險(xiǎn)限額，例如流動性比例、存貸比、流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、流動性缺口率、核心負(fù)債依存度、單日現(xiàn)金錯配限額、一個月累計(jì)現(xiàn)金錯配限額、最大十家存款集中度、最大十家金融同業(yè)集中度。