單項選擇題

　　1.“不要將所有雞蛋放在一個籃子里”形象地說明了(　)。

　　A.風(fēng)險分散

　　B.風(fēng)險補償

　　C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　D.風(fēng)險規(guī)避

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查風(fēng)險分散。風(fēng)險分散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險的策略性選擇。“不要將所有雞蛋放在一個籃子里”的經(jīng)典投資格言形象地說明了這一方法。

　　2.通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，抵消標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇是指(　)。

　　A.風(fēng)險分散

　　B.風(fēng)險對沖

　　C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　D.風(fēng)險規(guī)避

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查風(fēng)險對沖。風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，抵消標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。

　　3.債務(wù)人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險是指(　)。

　　A.信用風(fēng)險

　　B.市場風(fēng)險

　　C.法律風(fēng)險

　　D.國別風(fēng)險

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查信用風(fēng)險。信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。

　　4.下列關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的是(　)。

　　A.信用風(fēng)險也稱市場風(fēng)險

　　B.結(jié)算風(fēng)險指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險

　　C.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征

　　D.信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查信用風(fēng)險。信用風(fēng)險又被稱為違約風(fēng)險。信用風(fēng)險觀察數(shù)據(jù)少且不易獲得，因此具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征。

　　5.歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險屬于(　)。

　　A.法律風(fēng)險

　　B.政策風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.策略風(fēng)險

　　【正確答案】C

　　【答案解析】本題考查操作風(fēng)險。操作風(fēng)險是由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件造成損失的風(fēng)險。

　　6.銀行風(fēng)險中的“終結(jié)者”是指(　)。

　　A.信用風(fēng)險

　　B.操作風(fēng)險

　　C.市場風(fēng)險

　　D.流動性風(fēng)險

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查流動性風(fēng)險。流動性風(fēng)險堪稱銀行風(fēng)險中的“終結(jié)者”。

　　7.商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機構(gòu)處罰，進而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險是指(　)。

　　A.違法風(fēng)險

　　B.違規(guī)風(fēng)險

　　C.監(jiān)管風(fēng)險

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查違規(guī)風(fēng)險。違規(guī)風(fēng)險是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機構(gòu)處罰，進而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險。

　　8.中央銀行上調(diào)基準(zhǔn)利率，浮動利率貸款占比高的商業(yè)銀行的收益會(　)。

　　A.增加

　　B.降低

　　C.不變

　　D.先增加后減少

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查風(fēng)險、收益與損失。中央銀行上調(diào)基準(zhǔn)利率，對于浮動利率貸款占比高的商業(yè)銀行，可能因利率上升而增加收益;但對于持有大量金融工具的商業(yè)銀行，則可能因利率上升而降低金融工具的市場價值，從而給商業(yè)銀行造成巨額損失。

　　9.在破產(chǎn)清算條件下可以用于吸收損失的資本工具是指(　)。

　　A.一級資本

　　B.二級資本

　　C.核心一級資本

　　D.其他一級資本

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查二級資本。二級資本是指在破產(chǎn)清算條件下可以用于吸收損失的資本工具。

　　10.因未按規(guī)定造成未對特定客戶履行份內(nèi)義務(wù)(如誠信責(zé)任和適當(dāng)性要求)或產(chǎn)品性質(zhì)或設(shè)計缺陷導(dǎo)致的損失事件是(　)。

　　A.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件

　　B.實物資產(chǎn)的損壞

　　C.信息科技系統(tǒng)事件

　　D.執(zhí)行、交割和流程管理事件

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查操作風(fēng)險的分類。客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件指因未按規(guī)定造成未對特定客戶履行份內(nèi)義務(wù)(如誠信責(zé)任和適當(dāng)性要求)或產(chǎn)品性質(zhì)或設(shè)計缺陷導(dǎo)致的損失事件。

　　11.損失數(shù)據(jù)收集是銀行對操作風(fēng)險引起的損失事件進行收集、報告并管理的相關(guān)工作。損失收集工作要明確損失的定義、損失形態(tài)、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)、職責(zé)分工和報告路徑等內(nèi)容，保障損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作的(　)。

　　A.完整性

　　B.嚴謹性

　　C.規(guī)范性

　　D.準(zhǔn)確性

　　【正確答案】C

　　【答案解析】本題考查操作風(fēng)險管理工具。損失數(shù)據(jù)收集是銀行對操作風(fēng)險引起的損失事件進行收集、報告并管理的相關(guān)工作。損失收集工作要明確損失的定義、損失形態(tài)、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)、職責(zé)分工和報告路徑等內(nèi)容，保障損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作的規(guī)范性。

　　12.監(jiān)控工作要根據(jù)經(jīng)營發(fā)展和風(fēng)險管理戰(zhàn)略不斷發(fā)展和完善，指標(biāo)是開放的、動態(tài)調(diào)整的，監(jiān)控工作要持續(xù)、有效。這體現(xiàn)了關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)體系設(shè)計的(　)原則。

　　A.整體性

　　B.有效性

　　C.敏感性

　　D.可靠性

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查操作風(fēng)險管理工具。有效性：監(jiān)控工作要根據(jù)經(jīng)營發(fā)展和風(fēng)險管理戰(zhàn)略不斷發(fā)展和完善，指標(biāo)是開放的、動態(tài)調(diào)整的，監(jiān)控工作要持續(xù)、有效。

　　13.下列屬于柜面業(yè)務(wù)賬戶開立、使用、變更與撤銷過程中的操作風(fēng)險的是(　)。

　　A.惡意查詢并竊取客戶賬戶信息，偽造或變造支款憑證

　　B.未經(jīng)授權(quán)辦理大額存取款業(yè)務(wù)

　　C.對應(yīng)該逐筆勾對的內(nèi)部賬務(wù)不進行逐筆勾對

　　D.代保管質(zhì)押品外借，或白條抵庫

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查柜面業(yè)務(wù)。B屬于現(xiàn)金存取款環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險，C屬于平賬和賬務(wù)核對環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險，D屬于現(xiàn)金庫箱管理環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險。

　　14.下列屬于法人信貸業(yè)務(wù)評級授信環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險的是(　)。

　　A.客戶提供虛假的財務(wù)報表和企業(yè)信息，騙取評級授信

　　B.貸款合同要素填寫不規(guī)范

　　C.未及時收取貸款利息，貸款利息計算錯誤

　　D.未關(guān)注企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的重大經(jīng)營活動和重大風(fēng)險問題

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查法人信貸業(yè)務(wù)。B屬于貸款發(fā)放環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險，CD屬于貸后管理環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險。

　　15.下列不屬于資金業(yè)務(wù)操作風(fēng)險成因的是(　)。

　　A.風(fēng)險防范意識不足，認為資金交易業(yè)務(wù)主要是市場風(fēng)險，操作風(fēng)險不大

　　B.內(nèi)部控制薄弱，部分及崗位設(shè)置不合理，規(guī)章制度滯后

　　C.內(nèi)控制度不完善，業(yè)務(wù)流程有漏洞

　　D.電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)和風(fēng)險管理系統(tǒng)

　　【正確答案】C

　　【答案解析】本題考查資金業(yè)務(wù)。資金業(yè)務(wù)操作風(fēng)險成因：風(fēng)險防范意識不足，認為資金交易業(yè)務(wù)主要是市場風(fēng)險，操作風(fēng)險不大;內(nèi)部控制薄弱，部分及崗位設(shè)置不合理，規(guī)章制度滯后;電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)和風(fēng)險管理系統(tǒng)等。

　　16.商業(yè)銀行開展外包活動遵循的原則不包括(　)。

　　A.制定外包的風(fēng)險管理框架以及相關(guān)制度，并將其納入全面風(fēng)險管理體系

　　B.根據(jù)審慎經(jīng)營原則制定其外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，確定與其風(fēng)險管理水平相適宜的外包活動范圍

　　C.對于戰(zhàn)略管理、核心管理以及內(nèi)部審計等職能不宜外包

　　D.審慎合規(guī)原則

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查業(yè)務(wù)外包風(fēng)險管理。商業(yè)銀行開展外包活動遵循的原則：制定外包的風(fēng)險管理框架以及相關(guān)制度，并將其納入全面風(fēng)險管理體系;根據(jù)審慎經(jīng)營原則制定其外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，確定與其風(fēng)險管理水平相適宜的外包活動范圍;對于戰(zhàn)略管理、核心管理以及內(nèi)部審計等職能不宜外包。

　　17.銀行所有風(fēng)險中最具破壞力的風(fēng)險是(　)。

　　A.市場風(fēng)險

　　B.信用風(fēng)險

　　C.流動性風(fēng)險

　　D.操作風(fēng)險

　　【正確答案】C

　　【答案解析】本題考查流動性風(fēng)險。流動性風(fēng)險是銀行所有風(fēng)險中最具破壞力的風(fēng)險。

　　18.流動性風(fēng)險的(　)就是分析流動性風(fēng)險的主要來源。

　　A.識別

　　B.計量

　　C.監(jiān)測

　　D.控制

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查流動性風(fēng)險管理的作用。流動性風(fēng)險的識別就是分析流動性風(fēng)險的主要來源，從而能夠有針對地進行相關(guān)流動性風(fēng)險的計量與控制。

　　19.下列關(guān)于公開市場操作的說法中，錯誤的是(　)。

　　A.規(guī)模小

　　B.期限較短

　　C.力度大

　　D.適合對市場流動性進行短期調(diào)控

　　【正確答案】C

　　【答案解析】本題考查流動性風(fēng)險的識別與分析。相比準(zhǔn)備金率政策力度大、期限長的特點，公開市場操作規(guī)模小，并且期限較短，適合對市場流動性進行短期調(diào)控。

　　20.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于(　)。

　　A.20%

　　B.25%

　　C.50%

　　D.100%

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查短期流動性風(fēng)險計量。商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%。