分類依據(jù)

類型

內(nèi)容

產(chǎn)品形態(tài)

獨(dú)立衍生工具

本身即為獨(dú)立存在的金融合約

嵌入式衍生工具

嵌入到非衍生合同（簡(jiǎn)稱“主合同”）中的衍生金融工具，該衍生工具使主合同的部分或全部現(xiàn)金流量將按照特定利率、金融工具價(jià)格、匯率、價(jià)格或利率指數(shù)、信用等級(jí)或信用指數(shù)，或類似變量的變動(dòng)而發(fā)生調(diào)整

分類依據(jù)

類型

內(nèi)容

金融衍生工具自身交易的方法及特點(diǎn)

金融遠(yuǎn)期合約

交易雙方在場(chǎng)外市場(chǎng)上通過協(xié)商，按約定價(jià)格（稱為遠(yuǎn)期價(jià)格）在約定的未來日期（交割日）買賣某種標(biāo)的金融資產(chǎn)（或金融變量）的合約

金融期貨

交易雙方在集中的交易場(chǎng)所以公開競(jìng)價(jià)方式進(jìn)行的標(biāo)準(zhǔn)化金融期貨合約的交易

金融期權(quán)

合約買方向賣方支付一定費(fèi)用（稱為“期權(quán)費(fèi)”或“期權(quán)價(jià)格”），在約定日期內(nèi)（或約定日期）享有按事先確定的價(jià)格向合約賣方買賣某種金融工具的權(quán)利的契約

金融互換

指兩個(gè)或兩個(gè)以上的當(dāng)事人按共同商定的條件，在約定的時(shí)間內(nèi)定期交換現(xiàn)金流的金融交易

結(jié)構(gòu)化金融衍生工具

金融遠(yuǎn)期合約、金融期貨、金融期權(quán)、金融互換通過相互結(jié)合或者與基礎(chǔ)金融工具相結(jié)合，能夠開發(fā)設(shè)計(jì)出更多具有復(fù)雜特性的金融衍生產(chǎn)品

分類依據(jù)

類型

內(nèi)容

基礎(chǔ)工具種類

股權(quán)類產(chǎn)品的衍生工具

以股票或股票指數(shù)為基礎(chǔ)工具的金融衍生工具

貨幣衍生工具

指以各種貨幣作為基礎(chǔ)工具的金融衍生工具

基礎(chǔ)工具種類

利率衍生工具

以利率或利率的載體為基礎(chǔ)工具的金融衍生工具

信用衍生工具

以基礎(chǔ)產(chǎn)品所蘊(yùn)含的信用風(fēng)險(xiǎn)或違約風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)變量的金融衍生工具，用于轉(zhuǎn)移或防范信用風(fēng)險(xiǎn)

其他衍生工具

在非金融變量的基礎(chǔ)上開發(fā)的

分類依據(jù)

類型

內(nèi)容

交易場(chǎng)所

交易所交易的衍生工具

在有組織的交易所上市交易的衍生工具

場(chǎng)外交易市場(chǎng)交易的衍生工具

通過各種通信方式，不通過集中的交易所，實(shí)行分散的、一對(duì)一交易的衍生工具