2017年自考《金融市場(chǎng)學(xué)》階段測(cè)試題（六）

　　一、判斷題

　　1.金融衍生工具是由基礎(chǔ)金融工具或金融變量的現(xiàn)值衍生而來(lái)、由兩方或多方共同達(dá)成的金融合約及其各種組合的總稱。(錯(cuò))

　　2.可以通過(guò)金融衍生工具來(lái)消除金融風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到保值的目的。(錯(cuò))

　　3.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的大小取決于交易合約的標(biāo)準(zhǔn)化程度、市場(chǎng)規(guī)模的大小和市場(chǎng)環(huán)境。(對(duì))

　　4.遠(yuǎn)期合約一般不可以轉(zhuǎn)讓，但在合約簽訂時(shí)是有價(jià)值的。(錯(cuò))

　　5.絕大多數(shù)期貨合約是通過(guò)交割的方式平倉(cāng)了結(jié)的(錯(cuò))

　　6.對(duì)于期權(quán)的買方來(lái)說(shuō)，看漲期權(quán)可能的收益是標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格扣除行權(quán)價(jià)與權(quán)利金后的差額，而可能的損失為：損失=標(biāo)的資產(chǎn)的行權(quán)價(jià)—(標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格+權(quán)利金)。(錯(cuò))

　　7.對(duì)于一項(xiàng)重大看漲價(jià)內(nèi)期權(quán)是指標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格大于行權(quán)價(jià)與權(quán)利金之和。(對(duì))

　　8.期貨合約是一種非標(biāo)準(zhǔn)化的金融期合約。(錯(cuò))

　　9.遠(yuǎn)期利率協(xié)議中的起算日是指交易日后的兩個(gè)營(yíng)業(yè)日。(錯(cuò))

　　10、金融互換產(chǎn)生的理論基礎(chǔ)是比較優(yōu)勢(shì)理論。(對(duì))