二、單項(xiàng)選擇題

　　1.匯率衍生工具不包括(B)

　　A外匯期貨 B債券遠(yuǎn)期合約 C貨幣互換 D外匯期權(quán)

　　2.由股票和期權(quán)合成的金融衍生工具是(B)

　　A期貨期權(quán) B股票期權(quán) C可轉(zhuǎn)換債券 D互換

　　3.1×4遠(yuǎn)期利率協(xié)議中的1×4是指起算日至結(jié)算日為期1個(gè)月，( A )為期4個(gè)月。

　　A 起算日至到期日 B起日至結(jié)算日

　　C 結(jié)算日至到期日 D確定日至到期日

　　4.結(jié)算金額是指在結(jié)算日根據(jù)( D )計(jì)算出來(lái)的由一方付給另一方的金額。

　　A合同利率與參考利率之和 B合同利率

　　C參照利率 D合同利率與參照利率之差

　　5.以下不是金融期貨交易的主要規(guī)則是(B)

　　A限倉(cāng)和大戶報(bào)告制度 B隔日交易制度

　　C保證金制度 D逐日結(jié)算制度

　　6.期權(quán)買方行使期權(quán)時(shí)可獲得負(fù)的收益，則該期權(quán)被稱為(C )

　　A實(shí)值期權(quán) B美式期權(quán) C虛值期權(quán) D平價(jià)期權(quán)

　　7.看漲期權(quán)的購(gòu)買方在下列哪種情況下可行權(quán)(B)

　　A標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格大于行權(quán)價(jià)

　　B標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格大于行權(quán)價(jià)與權(quán)利金之和

　　C標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格小于行權(quán)價(jià)與權(quán)利金之和

　　D標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格等于行權(quán)價(jià)與權(quán)利金之和

　　8.使交易者面臨潛在損失無(wú)窮大的金融期權(quán)的交易策略是(B)

　　A買進(jìn)看漲期權(quán) B賣出看漲期權(quán)

　　C買入看跌期權(quán) D賣出看跌期權(quán)

　　9.以下會(huì)增加看漲期權(quán)的因素是(B)

　　A期權(quán)有效期縮短 B利率上升

　　C基礎(chǔ)金融工具價(jià)格波動(dòng)性下降 D基礎(chǔ)金融工具產(chǎn)生現(xiàn)金收益

　　10.以下關(guān)于貨幣互換和利率互換說(shuō)法正確的是(A)

　　A貨幣互換是不同貨幣的互換，而利率互換是同種貨幣同等金額利率不同的互換

　　B貨幣互換是同種貨幣相同金額的互換

　　C利率互換是不同貨幣和不同利率的互換

　　D貨幣互換實(shí)質(zhì)上就是貨幣掉期交易