21.()是以一個(gè)高于股票市價(jià)的價(jià)格回購(gòu)一定數(shù)量的股票，此法回購(gòu)成本較高。

　　A.場(chǎng)內(nèi)協(xié)議回購(gòu)

　　B.場(chǎng)外公開(kāi)市場(chǎng)回購(gòu)

　　C.要約回購(gòu)

　　D.憑證回購(gòu)

　　答案： C

　　解析： 要約回購(gòu)是以一個(gè)高于股票市價(jià)的價(jià)格回購(gòu)一定數(shù)量的股票，此法回購(gòu)成本較高。

　　22.目前，托管資產(chǎn)產(chǎn)場(chǎng)內(nèi)資金清算主要采用結(jié)算模式有()。

　　A.托管人結(jié)算模式和券商結(jié)算模式

　　B.托管人結(jié)算模式和管理人結(jié)算模式

　　C.托管人結(jié)算模式和對(duì)手結(jié)算模式

　　D.托管人結(jié)算模式和分級(jí)結(jié)算模式

　　答案： A

　　解析： 目前，托管資產(chǎn)場(chǎng)內(nèi)資金清算主要采用的結(jié)算模式有托管人結(jié)算模式和券商結(jié)算模式。

　　23.假設(shè)某基金第一年的收益率為30% ，第二年的收益率為-30%，則該基金的算術(shù)平均收益率和幾何平均收益率分別為()。

　　A.30%，0

　　B.30%，4.6%

　　C.0,0

　　D.0，4.6%

　　答案： D

　　解析： 算數(shù)平均收益率=各收益率的算數(shù)平均值，幾何平均收益率=各收益率的幾何平均值，公式見(jiàn)書(shū)。

　　24.某公司從銀行取得貸款30萬(wàn)元，年利率為6%，貸款期限為3年，到第三年末一次償清，公司應(yīng)付銀行本利和為()。

　　A.35.40

　　B.35.73

　　C.35.85

　　D.36.23

　　答案： B

　　解析： 略

　　25.每經(jīng)過(guò)一個(gè)計(jì)息期，要將所生利息加入本金再計(jì)算利息的是( )。

　　A.浮動(dòng)利率

　　B.單利

　　C.復(fù)利

　　D.固定利率

　　答案： C

　　解析： 本題考查復(fù)利的計(jì)算原理。

　　26.下列選項(xiàng)中不屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施的是()。

　　A.進(jìn)行流動(dòng)性壓力測(cè)試，分析投資者申贖行為，測(cè)算當(dāng)面臨外部市場(chǎng)環(huán)境的重大變化或巨額贖回壓力時(shí)，沖擊成本對(duì)投資組合資產(chǎn)流動(dòng)性的影響，并相應(yīng)調(diào)整資產(chǎn)配置和投資組合

　　B.及時(shí)對(duì)投資組合資產(chǎn)進(jìn)行流動(dòng)性分析和跟蹤

　　C.建立交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)制度，根據(jù)交易對(duì)手的資質(zhì)、交易記錄、信用記錄和交收違約記錄等因素對(duì)交易對(duì)手進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，并定期更新

　　D.建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理制度，平衡資產(chǎn)的流動(dòng)性與盈利性，以適應(yīng)投資組合日常運(yùn)作需要

　　答案： C

　　解析： 選項(xiàng)C屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理的措施。

　　27.目前，銀行間債券市場(chǎng)現(xiàn)券交易的結(jié)算日()，其中T為交易達(dá)成日。

　　A.只有T+1一種

　　B.只有T+0一種

　　C.有T+0和T+1兩種

　　D.有T+1和T+2兩種

　　答案： C

　　解析： 目前，銀行間債券市場(chǎng)現(xiàn)券交易的結(jié)算日T+0和T+1兩種，其中T為交易達(dá)成日。T+0結(jié)算是指在交易達(dá)成的當(dāng)日辦理債券結(jié)算，T+1結(jié)算是指在交易達(dá)成的次一營(yíng)業(yè)日辦理債券結(jié)算。

　　28.投資者投資一項(xiàng)目，該項(xiàng)目5年后，將一次性獲10000元收入，假定投資者希望的年利率為5%，那么按單利計(jì)算，投資現(xiàn)值為()。

　　A.8000元

　　B.12500元

　　C.7500元

　　D.10000元

　　答案： A

　　解析： 10000(1+5%5)=8000。

　　29.基金會(huì)計(jì)核算中，()是基金會(huì)計(jì)核算的責(zé)任主體。

　　A.證監(jiān)會(huì)

　　B.基金管理公司

　　C.基金托管人

　　D.基金持有人

　　答案： B

　　解析： 基金會(huì)計(jì)核算中，基金管理公司是基金會(huì)計(jì)核算的責(zé)任主體。

　　30.下列關(guān)于隨機(jī)變量的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。

　　A.我們將一個(gè)能取得多個(gè)可能值的數(shù)值變量X稱(chēng)為隨機(jī)變量

　　B.如果一個(gè)隨機(jī)最多只能取可數(shù)的不同值，則為離散型隨機(jī)變量

　　C.如果X的取值無(wú)法一一列出，可以遍取某個(gè)區(qū)間的任意數(shù)值，則為連續(xù)型隨機(jī)變量

　　D.我們將一個(gè)能取得多個(gè)可能值的數(shù)值變量X稱(chēng)為分散變量

　　答案： D

　　解析： 我們將一個(gè)能取得多個(gè)可能值的數(shù)值變量X稱(chēng)為隨機(jī)變量。

　　31.()也稱(chēng)合約規(guī)模，是指在期貨交易所的每一份期貨合約上所規(guī)定的交易數(shù)量。

　　A.報(bào)價(jià)單位

　　B.交易單位

　　C.最小變動(dòng)價(jià)位

　　D.合約價(jià)值

　　答案： B

　　解析： 交易單位，也稱(chēng)合約規(guī)模，是指在期貨交易所的每一份期貨合約上所規(guī)定的交易數(shù)量。

　　32.下列不屬于投資收益的是()。

　　A.買(mǎi)賣(mài)股票、債券、資產(chǎn)支持逆券、基金等實(shí)現(xiàn)的差價(jià)收益

　　B.債券投資而實(shí)現(xiàn)的利息收入

　　C.因股票、基金投資等獲得的股利收益

　　D.衍生工具投資產(chǎn)生的相關(guān)收益

　　答案： B

　　解析： 債券利息入屬于基金的利息改入。

　　33.()指資金需求方在出售證券的同時(shí)與證券的購(gòu)買(mǎi)方約定在一定期限后按約定價(jià)格購(gòu)回所賣(mài)證券的交易行為。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)并購(gòu)

　　B.回購(gòu)協(xié)議

　　C.兼并收購(gòu)

　　D.短期融資

　　答案： B

　　解析： 回購(gòu)協(xié)議指資金需求方在出售證券的同時(shí)與證券的購(gòu)買(mǎi)方約定在一定期限后按約定價(jià)格購(gòu)回所賣(mài)證券的交易行為。

　　34.下列不屬于顯性成本的()。

　　A.傭金

　　B.印花稅

　　C.過(guò)戶(hù)費(fèi)

　　D.市場(chǎng)沖擊

　　答案： D

　　解析： 顯性成本包括傭金、印花稅和過(guò)戶(hù)費(fèi)等，市場(chǎng)沖擊屬于隱性成本。

　　35.()是反映遠(yuǎn)期利率的有效途徑，它的水平和斜率反映了經(jīng)濟(jì)主體對(duì)未來(lái)通貨膨脹的預(yù)期和對(duì)未來(lái)基本經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷。

　　A.價(jià)格消費(fèi)曲線(xiàn)

　　B.菲利普斯曲線(xiàn)

　　C.國(guó)債收益率曲線(xiàn)

　　D.洛倫茲曲線(xiàn)

　　答案： C

　　解析： 題干所述為國(guó)債收益率曲線(xiàn)的作用。

　　36.()是以指數(shù)成分股為投資對(duì)象的基金，通過(guò)構(gòu)建指數(shù)基金的投資組合，使組合與指數(shù)有著相同的變化趨勢(shì)，以達(dá)到分散風(fēng)險(xiǎn)并取得收益的目的。

　　A.股票基金

　　B.債券基金

　　C.混合基金

　　D.指數(shù)基金

　　答案： D

　　解析： 指數(shù)基金的定義，指數(shù)基金是以指數(shù)成分股為投資對(duì)象的基金，通過(guò)構(gòu)建指數(shù)基金的投資組合，使組合與指數(shù)有著相同的變化趨勢(shì)，以達(dá)到分散風(fēng)險(xiǎn)并取得收益的目的。

　　37.基金會(huì)計(jì)的責(zé)任主體是對(duì)其進(jìn)行會(huì)計(jì)核算的()

　　A.基金持有人和基金管理公司

　　B.基金管理人和基金托管人

　　C.基金管理公司和基金托管人

　　D.中國(guó)審計(jì)署和基金管理公司

　　答案： C

　　解析： 基金會(huì)計(jì)的責(zé)任主體是對(duì)其進(jìn)行會(huì)計(jì)核算的基金管理公司和基金托管人。

　　38.債券的信用風(fēng)險(xiǎn)又叫違約風(fēng)險(xiǎn)，債券評(píng)級(jí)是反映債券違約風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo);國(guó)際上知名的獨(dú)立信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)有三家：穆迪投資者服務(wù)公司、標(biāo)準(zhǔn)?普爾評(píng)級(jí)服務(wù)公司、惠譽(yù)國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限公司。上述說(shuō)法()。

　　A.錯(cuò)誤

　　B.部分錯(cuò)誤

　　C.正確

　　D.部分正確

　　答案： C

　　解析： 考查信用風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)點(diǎn)。

　　39.下列不屬于權(quán)益類(lèi)證券種類(lèi)的是()。

　　A.公司債券

　　B.可轉(zhuǎn)換債券

　　C.存托憑證

　　D.股票

　　答案： A

　　解析： 公司發(fā)行的權(quán)益類(lèi)證券有很多種類(lèi)，包括權(quán)益證券和類(lèi)權(quán)益證券，常見(jiàn)的有股票.存托憑證.可轉(zhuǎn)換債券和認(rèn)股權(quán)證。

　　40.特雷諾比率與夏普比率相似，兩者的區(qū)別在于特雷諾比率使用的是()，而夏普比率則對(duì)()進(jìn)行了衡量。

　　A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn);非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn);系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn);全部風(fēng)險(xiǎn)

　　D.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn);全部風(fēng)險(xiǎn)

　　答案： C

　　解析： 特雷諾比率與夏普比率相似，兩者的區(qū)別在于特雷諾比率使用的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，而夏普比率則對(duì)全部風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了衡量。