61�毕铝胁粚儆贑AMELS評級六大要素的是()。

　　A�笔袌鲲L險敏感度B�惫芾� C�睜I利性D�辟Y產(chǎn)負債率

　　62��20世紀60年代，商業(yè)銀行的風險管理進入( )。

　　A�辟Y產(chǎn)負債風險管理模式階段B�辟Y產(chǎn)風險管理模式階段

　　C�比�面風險管理模式階段 D�必搨�風險管理模式階段

　　63�毕铝嘘P于商業(yè)銀行的風險管理模式的說法，不正確的是( )。

　　A�辟Y產(chǎn)負債風險管理模式重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務和負債業(yè)務風險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債期限結構、經(jīng)營目標互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制

　　B�比笨诜治龊途闷诜治鍪琴Y產(chǎn)風險管理模式的重要分析手段

　　C��20世紀60年代以前：商業(yè)銀行的風險管理屬于資產(chǎn)風險管理模式階段

　　D��1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標志著國際銀行業(yè)全面風險管理原則體系基本形成

　　64�边m合于早期銀行特點的初級的資產(chǎn)管理理論是( )。

　　A�变N售理論 B�闭鎸嵠睋�(jù)理論

　　C�辟Y產(chǎn)結構理論D�鳖A期收入理論

　　65�辟Y產(chǎn)風險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風險來自( )。

　　A�必搨鶚I(yè)務B�敝虚g業(yè)務C�辟Y產(chǎn)業(yè)務D�北硗鈽I(yè)務

　　66�毕铝嘘P于風險的說法，不正確的是( )。

　　A�憋L險是收益的概率分布

　　B�憋L險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎

　　C�睋p失是一個事前概念，風險是一個事后概念

　　D�憋L險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但并不等同于損失本身

　　67�毕铝嘘P于風險管理部門的說法，正確的是( )。

　　A�北仨毦邆涓叨泉毩⑿�

　　B�本哂型耆�的風險管理策略執(zhí)行權

　　C�憋L險管理部門又稱風險管理委員會

　　D�焙诵穆毮苁亲龀鼋�(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

　　68�毕铝嘘P于風險的說法，正確的是( )。

　　A�边`約風險僅針對個人而言，不針對企業(yè)

　　B�苯Y算風險指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險

　　C�毙庞蔑L險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征

　　D�迸c市場風險相比，信用風險的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得

　　69�毕铝嘘P于操作風險的說法，不正確的是( )。

　　A�辈僮黠L險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個方面

　　B�辈僮黠L險具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利

　　C�睂Σ僮黠L險的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風險

　　D�辈僮黠L險具有相對獨立性，不會引發(fā)市場風險和信用風險

　　70�辈捎没厥宅F(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風險暴露為1.2億元，則違約損失率為( )。

　　A��13.33%

　　B��16.67%

　　C��30.00%

　　D��83.33%

　　71�盭、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協(xié)方差為0.08，X的標準差為0.90，Y的標準差為0.70，則其相關系數(shù)為( )。

　　A��0.630

　　B��0.072

　　C��0.127

　　D��0.056

　　72�币晃煌顿Y者將1萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計12000元，投資的絕對收益是( )。

　　A��9.9%

　　B��10

　　C��20%

　　D��2000

　　73�蹦炽y行2006年初次級類貸款余額為1 000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級類貸款期間因回收減少了200億元，則次級類貸款遷徙率為( )。

　　A��20.0%

　　B��60.0%

　　C��75.0%

　　D��100.0%

　　74�毕铝心囊豁棇儆卺槍�個人的循環(huán)零售貸款業(yè)務的標準和做法?( )

　　A�辟J款是有承諾的

　　B�辟J款是有抵押的

　　C�弊咏M合內(nèi)對個人最高授信額度不超過5萬歐元(或等值貨幣)

　　D�北仨毐Ａ糇咏M合的損失率數(shù)據(jù)，以便分析損失率波動情況

　　75�痹诜ㄈ丝蛻粼u級模型中，Risk Calc模型( )。

　　A�辈贿m用于非上市公司

　　B�边\用Logit/ProBit回歸技術預測客戶的違約概率

　　C�焙诵脑谟诎哑髽I(yè)與銀行的借貸關系視為期權買賣關系

　　D�焙诵氖羌僭O金融市場中的每個參與者都是風險中立者

　　76�盇ltman的Z計分模型中用來衡量企業(yè)流動性的指標是( )。

　　A�绷鲃淤Y產(chǎn)÷流動負債

　　B�绷鲃淤Y產(chǎn)÷總資產(chǎn)

　　C��(流動資產(chǎn)-流動負債)÷總資產(chǎn)

　　D�绷鲃迂搨�÷總資產(chǎn)

　　77�毕铝嘘P于久期分析的說法，不正確的是( )。

　　A�本闷诜治鲋荒苡嬃坷�率變動對銀行短期收益的影響

　　B�比绮捎脴藴示闷诜治龇ǎ�不能反映基準風險

　　C�比绮捎脴藴示闷诜治龇�，不能很好地反映期權性風險

　　D�睂τ诶�率的大幅變動，久期分析的結果會不夠準確

　　78�毕铝嘘P于商業(yè)銀行市場風險限額管理的說法中，不正確的是( )。

　　A�鄙虡I(yè)銀行應當根據(jù)業(yè)務的性質(zhì)、規(guī)模、復雜程度和風險承受能力設定限額

　　B�敝贫ú�實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分

　　C�笔袌鲲L險限額管理應完全獨立于流動性風險等其他風險類別的限額管理

　　D�惫芾韺討�當根據(jù)一定時期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管理體系進行調(diào)整

　　79�崩�率互換是兩個交易對手相互交換的一組資金流量，( )。

　　A�鄙婕氨窘鸬慕粨Q和利息支付方式的交換

　　B�鄙婕氨窘鸬慕粨Q，不涉及利息支付方式的交換

　　C�辈簧婕氨窘鸬慕粨Q，涉及利息支付方式的交換

　　D�辈簧婕氨窘鸬慕粨Q，也不涉及利息支付方式的交換

　　80�鄙虡I(yè)銀行面對信息技術基礎設施嚴重受損以致影響正常業(yè)務運行的風險，不可以通過( )來進行操作風險緩釋。

　　A�碧岣唠娮踊�水平以取代手工操作

　　B�敝贫ㄟB續(xù)營業(yè)方案

　　C�辟徺I電子保險

　　D�盜T系統(tǒng)災難備援外包