一、單選題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應選項，不選、錯選均不得分。

　　1�苯鹑诠こ痰莫M義定義是組合金融工具和( )的研究。

　　A�毖苌�產品B�苯鹑诩夹gC�憋L險管理技術D�惫こ碳夹g

　　2�倍鄶碉L險管理方案都會針對每一業(yè)務流程提出最優(yōu)的控制方法，并將其列入風險管理進程或政策程序中，在這些控制方法中，最常用的是( )。

　　A�狈稚⒒疊�笨冃е笜丝己薈�弊詣踊�操作D�甭氊煼蛛x

　　3�庇捎诮灰滋幚砘蛄鞒坦芾硎�敗以及因交易對手方和外部銷售商關系導致的損失屬于( )風險事件。

　　A�眱炔科墼p

　　B�笨蛻�、產品與業(yè)務操作

　　C�眻�(zhí)行、交割以及流程管理

　　D�睒I(yè)務中斷和系統失敗

　　4��( )是首先假設資產收益為某一隨機過程，利用歷史數據或既定分布假設，大量模擬未來各種可能發(fā)生的情景，然后將每一情景下的投資組合變化值排序，給出其分布，從而計算VaR值。

　　A�睔v史模擬法 B�狈讲睢�—協方差法

　　C�庇嬃糠� D�泵商乜�洛模擬法

　　5�痹趯ζ髽I(yè)進行現金流分析中，對于不同類型的貸款、不同發(fā)展階段的借款人分析起點和考慮的程度是不同的。因此，對于短期貸款應更多地關注( )。

　　A�逼涞盅夯驌�保是否足額，其還本付息是否正常

　　B�痹谖磥淼慕洜I活動中是否能夠產生足額的現金流量以償還貸款本息

　　C�闭�常經營活動的現金流量是否及時和足額償還貸款

　　D�苯杩钊耸欠裼凶銐虻幕I資能力和投資能力來獲得現金流量以償還貸款利息

試題來源:[2019年銀行從業(yè)(中級)考試題庫 】 2019年銀行從業(yè)中級取證班，送VIP題庫 無基礎通關 教材精講班+考點強化班+�？碱A測班+習題班，助力一次取證！掃描二維碼或直接咨詢

　　6�盋redit MonitorTM對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎是( )。

　　A�北ｋU學的精算理論B�蹦�頓期權定價理論

　　C�苯洕�計量學理論 D�辟Y產組合理論

　　7�标P于內控評價的表述，下面選項中不正確的是( )。

　　A�眱炔靠刂圃u價包括過程評價與結果評價，過程評價側重對內部控制主要目標實現程度的評價

　　B�鄙虡I(yè)銀行內部控制體系是商業(yè)銀行為實現經營管理目標，通過制定和實施系統化的政策、程序和方案，對風險進行識別、評估、控制、監(jiān)測和改進的動態(tài)過程和機制

　　C�鄙虡I(yè)銀行內部控制評價是指對商業(yè)銀行內部控制體系建設、實施和運行結果獨立開展的調查、評估、測試和分析的系統性活動

　　D�鄙虡I(yè)銀行內部控制評價的目標是促使商業(yè)銀行切實加強內部控制體系的建設并認真執(zhí)行

　　8�备鶕�普華永道最近的一次調查，134家銀行的高級風險管理人員表示，總體上就對公司市場價值的影響而言，( )排在第一位。

　　A�狈�律風險B�绷鲃有燥L險C�甭曌u風險D�眹�家風險

　　9��()將提示高級管理層銀行的主要風險源，揭示銀行整體風險和主要發(fā)展趨勢，以及預期值得關注的地方。

　　A�辟Y本模型B�憋L險報告C�憋L險控制D�憋L險測量

　　10�辟Y本融資的具體來源不包括( )。

　　A�惫蓶|紅利

　　B�痹�有股東追加投資

　　C�卑l(fā)行新股

　　D�绷舸胬麧�

　　11�备鶕﨓RM框架，三個維度分別是指( )。

　　A�逼髽I(yè)的目標，企業(yè)的各個層級，全面風險管理要素

　　B�逼髽I(yè)的目標，全面風險管理要素，企業(yè)的各個層級

　　C�逼髽I(yè)的各個層級，企業(yè)的目標，全面風險管理要素

　　D�比�面風險管理要素，企業(yè)的目標，企業(yè)的各個層級

　　12�痹谠O定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權重，這里“資本分配”中的資本是指( )。

　　A�彼�預計的下一年度的銀行資本

　　B�北灸甓鹊你y行資本

　　C�彼�預計的未來三年的銀行資本

　　D�边^去三年間的銀行資本

　　13�毕铝泄ぞ咧胁荒苡脕砗饬抠Y產組合對宏觀經濟變動和發(fā)生非正常事件情況下的變化的是( )。

　　A�苯y計模型B�眽毫�測試C�鼻榫胺治鯠�睔v史模擬

　　14�卑腿麪栁瘑T會對信息披露的規(guī)定的表述，下面選項中不正確的是( )。

　　A�迸�露的范圍方面，通常公開上市的公司應向投資者全面、準確、及時地披露實質信息，但無論是公開上市的銀行還是非上市銀行，都應當向監(jiān)管機構披露這些信息，并按本國法律的要求向其他利益相關者適當披露這些信息

　　B�彪m然市場約束對于非上市銀行，尤其對于那些獨資的銀行影響有限，但這些銀行通過參與清算體系、吸收零售存款等各項活動，與公開上市的銀行一樣，會對金融體系造成同樣的風險

　　C�卑腿麪栁瘑T會努力將第三支柱的披露限定在銀行資本充足率的披露上面，以避免與會計準則寬泛要求的矛盾

　　D�卑腿麪栁瘑T會專門注意到了第三支柱披露要求與會計準則中披露要求的關系，一般來說，要求有關第三支柱的披露要求經過外部審計

　　15�爆F場檢查的主要措施中，不包括( )。

　　A�边M入銀行業(yè)金融機構進行檢查

　　B�痹儐栥y行業(yè)金融機構的工作人員，要求其對有關檢查事項做出說明

　　C�庇摄y行向銀監(jiān)會報送資料

　　D�睓z查銀行業(yè)金融機構運用電子計算機管理業(yè)務數據的系統

　　16�便y行可能遭受的國家風險包括( )。

　　A�遍g接風險 B�钡狡诓贿�風險

　　C�眰鶆罩匦掳才棚L險 D�币陨隙际�

　　17�蓖ǔ�戰(zhàn)略風險識別可以從( )三個層面入手。

　　A�睉�(zhàn)術、宏觀和全局B�睉�(zhàn)略、戰(zhàn)術和全局

　　C�睉�(zhàn)術、宏觀和微觀D�睉�(zhàn)略、宏觀和微觀

　　18�卑凑瞻腿麪栁瘑T會的分類，下列屬于流動性最差的資產是( )。

　　A�痹谥醒脬y行的市場操作中可用于抵押的政府債券

　　B�睙o法出售的貸款

　　C�笨梢猿鍪鄣�在不利情況下可能會喪失流動性的證券

　　D�鄙虡I(yè)銀行可出售的貸款組合

　　19�盇、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場利率，則( )。

　　A�眰�券A的久期大于債券B的久期

　　B�眰�券A的久期小于債券B的久期

　　C�眰�券A的久期等于債券B的久期

　　D�睙o法確定債券A和B的久期大小

　　20�毕铝行袠I(yè)財務風險分析指標中，越低越好的是( )。

　　A�毙袠I(yè)盈虧系數 B�毙袠I(yè)產品產銷率

　　C�毙袠I(yè)銷售利潤率D�毙袠I(yè)資本積累率