61、( )是對經(jīng)過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉移、規(guī)避和補償?shù)却胧�，進行有效管理和控制的過程。

　　A、風險識別 B、風險計量 C、風險監(jiān)測 D、風險控制

　　正確答案：D 這是風險控制的定義。

　　62、下列商業(yè)銀行客戶中，僅適合采用專家判斷法進行信用評級的是( )。

　　A、債務人 B、借款人 C、投資者 D、存款人

　　正確答案：B 專家判斷法是目前金融機構對借款人進行信用評級時經(jīng)常采用的一種有效的方法。

　　63、下列關于商業(yè)銀行通過業(yè)務外包以管理其操作風險的說法，不正確的是( )。

　　A、 合理的業(yè)務外包可使商業(yè)銀行提高效率，節(jié)約成本

　　B、 商業(yè)銀行通過業(yè)務外包將最終責任轉移給了外部服務提供商

　　C、 業(yè)務外包必須有嚴格的合同或服務協(xié)議

　　D、 一些關鍵過程和核心業(yè)務不應外包出去

　　正確答案：B 操作或服務雖然可以外包，但其最終責任并沒有被“包”出去。

　　64、監(jiān)事會是我國商業(yè)銀行所特有的監(jiān)督機構，對( )負責，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。

　　A、董事會 B、最高風險管理委員會 C、股東大會 D、風險管理部門

　　正確答案：c 考察商業(yè)銀行風險管理組織中監(jiān)事會的知識。

　　65、如果一家銀行的總資產(chǎn)為 10 億元，總負債為 6 億元，資產(chǎn)加權平均久期為 2 年，負債加權平均久期為 3 年，那么久期缺口等于( )。

　　A、—0.2 B、0.1 C、0.2 D、—0.1

　　正確答案：c 久期缺口=資產(chǎn)加權平均久期一(總負債/總資產(chǎn))*負債加權平均久期=

　　2—0.6*3=0.2

　　66、按照巴塞爾委員會的分類，以下商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性自高至低排序正確的是( )。

　　(1)國債(2)同業(yè)借款(8)銀行自有房產(chǎn)(4)可出售的貸款組合

　　A、(2)(1)(3)(4) B、(2)(1)(4)(3) C、(1)(2) (3)(4) D、(1)(2)(4)

　　(3) 正確答案：D 考察資產(chǎn)流動性的知識。

　　67、下列關于留置的說法，不正確的是( )。

　　A、留置這一擔保形式主要應用于保管合同、運輸合同等主合同

　　B、留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損失賠償金、留置物保管費用和實現(xiàn)留置 權的費用

　　C、留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產(chǎn)，債務人不按照合同約定的期限履行債務 的，債權人須經(jīng)法院判決后方可以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償

　　D、留置是為了維護債權人的合法權益的一種擔保形式

　　正確答案：c 留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產(chǎn)，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人有權按照法律規(guī)定留置該財產(chǎn)，以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償。

　　68、( )僅用來衡量大型特別是跨國銀行的流動性風險程度。

　　A、大額負債依賴度 B、核心存款比例 c、貸款總額與總資產(chǎn)的比率 D、現(xiàn)金頭寸指標

　　正確答案：A 考查流動性風險評估指標。

　　69、以( )為基礎計算的資本充足率，是監(jiān)管部門限制銀行過度承擔風險、保證金融市場穩(wěn)定運行的重要工具。

　　A、賬面資本 B、風險資本 c、監(jiān)管資本 D、經(jīng)濟資本

　　正確答案：c 以監(jiān)管資本為基礎計算的資本充足率，是監(jiān)管部門限制銀行過度承擔風險、保證金融市場穩(wěn)定運行的重要工具。

　　70、下列關于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是( )。

　　A、公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應當具有適當?shù)耐该鞫?/P>

　　B、公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應

　　當平 等對待所有參與者

　　C、對公正原則應該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正

　　D、效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標

　　正確答案：D 效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率，既要保證全面履行監(jiān)管職責，確保監(jiān)管目標的實現(xiàn)，又要努力降低監(jiān)管成本。

　　71、對于規(guī)模巨大的災難性損失，一般需要( )來轉移。

　　A、提取損失準備金 B、沖減利潤 c、資本金 D、保險手段

　　正確答案：D 一般情況下，金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失，商業(yè)銀行通常應對的做法為：①采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失;②用資本金來應對非預期損失;@用保險手段來轉移規(guī)模巨大的災難性損失。存款是商業(yè)銀行的負債，用存款來應對非預期損失容易引起“擠兌”危機。

　　72、根據(jù)存款分類原則，可以獲得商業(yè)銀行負債的流動性需求為( )。

　　A、商業(yè)銀行負債的流動性需求=0.7×(敏感負債一法定儲備)+0.2 ×(脆弱資金一法定儲備) +0.l×(核心存款一法定儲備)

　　B、商業(yè)銀行負債的流動性需求=0.6 ×(敏感負債一法定儲備)+0.3 ×(脆弱資金一法定儲備) +0.25×(核心存款一法定儲備)

　　c、商業(yè)銀行負債的流動性需求=0.8 ×(敏感負債一法定儲備)+0.3 ×(脆弱資金一法定儲備) +0.l5×(核心存款一法定儲備)

　　D、商業(yè)銀行負債的流動性需求=0.9 ×(敏感負債一法定儲備)+0.4 ×(脆弱資金一法定儲備)+0.35×(核心存款一法定儲備)

　　正確答案：c

　　73、以下明顯不應被列入商業(yè)銀行交易賬戶的是( )。

　　A、自營頭寸 B、做市交易形成的頭寸 C、代客買賣頭寸

　　D、為對沖銀行賬戶風險而持有的衍生工具頭寸

　　正確答案：D 明顯不列入交易賬戶的頭寸。一般包括：為對沖銀行賬戶風險而持有的衍生工具頭寸;向客戶提供結構性投資和理財產(chǎn)品且進行了完全對沖的衍生產(chǎn)品。

　　74、( )是交易雙方簽訂的在未來某一期間內(nèi)相互交換一系列現(xiàn)金流的合約。

　　A、遠期合約 B、期貨合約 C、互換合約 D、期權合約

　　正確答案：c 這是互換合約的定義。

　　75、通常戰(zhàn)略風險識別可以從( )三個層面入手。

　　A、戰(zhàn)術、宏觀和全局 B、戰(zhàn)略、戰(zhàn)術和全局 C、戰(zhàn)術、宏觀和微觀

　　D、宏觀戰(zhàn)略、中觀管理和微觀執(zhí)行

　　正確答案：D 考察戰(zhàn)略風險識別的知識。

　　76、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為 5000 億元，計劃本年度注入 l000 億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權重為 5%，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為( )億元。

　　A、250 B、50 C、300 D、350

　　正確答案：c 資本分配的限額=資本*資本分配權重=(5000+1000)*5%=300(億元)。

　　77、下列關于先進的風險管理理念的說法，不正確的是( )。

　　A、風險管理的目標是消除風險

　　B、風險管理戰(zhàn)略應納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務于業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略

　　C、風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段

　　D、商業(yè)銀行應充分了解所有風險，建立和完善風險控制機制，對不了解或無把握控制風險 的業(yè)務，應采取審慎態(tài)度

　　正確答案：A 風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現(xiàn)風險與收益的平衡。

　　78、中國人民銀行從( )開始實行差別存款準備金政策以及再貸款浮息制度。

　　A、 2002 年 B、 2003 年 C、 2004 年 D、 2005 年

　　正確答案：c 考查流動性風險管理的內(nèi)容。

　　79、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關的是( )。

　　A、正常貸款遷徙率 B、關注類貸款遷徙率 C、可疑類貸款遷徙率 D、預期損失率 正

　　確答案：D 風險遷徙類指標表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率。

　　80、風險識別的關鍵在于( )。

　　A、 對風險影響因素的分析 B、 對風險影響因素的收集

　　C、 對風險影響因素的評估 D、 對風險影響因素的調(diào)查

　　正確答案：A 風險識別的關鍵在于對風險影響因素的分析。