21、商業(yè)銀行與借款人及其他第三人簽訂協(xié)議后，當(dāng)借款人財務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，銀行可以通過執(zhí)行擔(dān)保( )。

　　A、確保貸款的資金安全 B、爭取貸款本息的最終償還或減少損失

　　C、減少負(fù)債的損失 D、以抵押品價值來補償經(jīng)濟資本

　　正確答案：B 常識題。

　　22、低利率水平表示央行正在實施適度寬松的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下， ( )。

　　A、 企業(yè)的違約風(fēng)險都會有一定程度的提高 B、 企業(yè)的違約風(fēng)險都會有一定程度的降低

　　C、 企業(yè)的違約風(fēng)險不受影響 D、 企業(yè)的違約風(fēng)險一定會提高

　　正確答案：B 高利率水平表示中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，所有企業(yè)的違約風(fēng)險都會有一定程度的提高。反之，則出現(xiàn)相反的情況。

　　23、假設(shè)其它條件相同，貸款總額與核心存款的比率( )表明商業(yè)銀行的流動性越高，流動性風(fēng)險也相對( )。

　　A、越小，越大 B、越小，越小 c、越大，越小 D、越大，越大

　　正確答案：B 假設(shè)其它條件相同，貸款總額與核心存款的比率越小表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高，流動性風(fēng)險也相對越小。

　　24、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理基本做法的說法，正確的是( )。

　　A、 確保及時處理投訴和批評 B、 增強對客戶的透明度

　　C、 增強對公眾的透明度 D、 明確董事會和高級管理層的責(zé)任

　　正確答案：D 其他都屬于聲譽管理的基本做法。

　　25、張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限 15 年。該行在張某尚未來得及辦理他項權(quán)證的情況下，便提前向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風(fēng)險狀態(tài)。此情況應(yīng)歸類為( )引起的操作風(fēng)險。

　　A、人員因素 B、內(nèi)部流程 c、 系統(tǒng)缺陷 D、外部事件

　　正確答案：B

　　常識題 題干中出現(xiàn)的間題，是對內(nèi)部流程執(zhí)行不嚴(yán)造成的操作風(fēng)險。

　　26、20 世紀(jì) 70 年代，商業(yè)銀行進(jìn)入( )。

　　A、 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段 B、 資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

　　C、 全面風(fēng)險管理模式階段 D、 負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

　　正確答案：A 考查商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展階段。

　　27、商業(yè)銀行風(fēng)險管理委員會的核心職能是( )。

　　A、確保有效識別各種風(fēng)險 B、擬定全行的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則

　　C、內(nèi)部監(jiān)察工作 D、執(zhí)行風(fēng)險管理政策

　　正確答案：B 董事會通常設(shè)置最高風(fēng)險管理委員會，負(fù)責(zé)擬定全行的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則。

　　28、假設(shè)某銀行新貸款額為 5000 萬元，到期貸款 2000 萬元，貸款出售 1000 萬元，存款凈流量 l000 萬元，其他資產(chǎn)和負(fù)債凈流量為 500 萬元，如果期初無剩余或赤字，則未來時段內(nèi)的流動性頭寸為( )萬元。

　　A、2000 B、3000 C、3500 D、4500

　　正確答案：c 新貸款凈增值=新貸款額一到期貸款一貸款出售=5000—2000 一 1000=2000 存款凈流量=1000 期初的剩余或赤字為 0 未來時段內(nèi)的流動性頭寸為 2000+1000+500=3500

　　29、操作風(fēng)險識別方法包括( )。

　　A、自我評估法、因果分析模型 B、自我評估法、損失分布法

　　C、因果分析模型、風(fēng)險地圖法 D、風(fēng)險地圖法、自我評估法

　　正確答案：A 常識題 考查操作風(fēng)險識別的主要方法。

　　30、商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險識別方法不包括( )。

　　A、VAR B、制作風(fēng)險清單 C、財務(wù)狀況分析法 D、失誤樹分析方法

　　正確答案：A 考查風(fēng)險識別的方法。

　　31、正態(tài)隨機變量 x 的觀測值落在距均值的距離為 2 倍標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的概率約為( )。

　　A、68% B、95% C、32% D、50%

　　正確答案：B 距均值 1 倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為 68%，2 倍為 95%，2.5 倍為 99%。

　　32、假設(shè)某商業(yè)銀行的五級貸款分類情況為：正常類貸款 150 億，關(guān)注類貸款 40 億，次級類貸款 5 億，可疑類貸款 4 億，損失類貸款 1 億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于( )。

　　A、20% B、15% C、10% D、5%

　　正確答案：D 不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款=(5+4+1)/ (150+40+5+4+1)=5%。

　　33、作為市場風(fēng)險的重要計量和分析方法，久期分析通常用來衡量商業(yè)銀行的經(jīng)濟價值對利率變動的敏感性，側(cè)重于分析( )。

　　A、 基準(zhǔn)風(fēng)險的長期影響 B、 重新定價風(fēng)險的短期影響

　　C、 期權(quán)風(fēng)險的短期影響 D、 利率變動的長期影響

　　正確答案：D 此題考察對久期分析的理解。

　　34、以下選項中通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行敏感負(fù)債的是( )。

　　A、電力等費用收入 B、大額協(xié)議存款 C、政府稅款 D、證券業(yè)存款正確答案：D 證券業(yè)存款屬于敏感負(fù)債，對利率非常敏感，隨時都可能提取;政府稅款、電力等費用收入屬于脆弱資金，在短期內(nèi)可能提取。

　　35、假設(shè)某風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期收益率為 8%，標(biāo)準(zhǔn)差為 0.15，同期國債的無風(fēng)險收益率為 4%。如果希望利用該風(fēng)險資產(chǎn)和國債構(gòu)造一個預(yù)期收益率為 6%的資產(chǎn)組合，則該風(fēng)險資產(chǎn)和國債的投資權(quán)重分別為( )。

　　A、40%，60% B、20%，80% C、30%，70% D、50%，50%

　　正確答案：D 設(shè)兩種資產(chǎn)的投資權(quán)重分別為 xl 和 x2，則根據(jù)資產(chǎn)組合的收益率計算：8%*xl+4%*x2=6%，且 xl+x2=1，可得：xl=x2=0.5.

　　36、以下關(guān)于風(fēng)險管理組織中各機構(gòu)主要職責(zé)的說法，錯誤的是( )。

　　A、董事會是商業(yè)銀行的決策機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任

　　B、風(fēng)險管理委員會負(fù)責(zé)建設(shè)完善風(fēng)險管理體系，組織開展各項管理工作對銀行承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行識別、計量、監(jiān)測、控制、緩釋以及風(fēng)險敞口的報告

　　c、監(jiān)事會主要負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會、高管層是否盡職履職，并對銀行承擔(dān)的風(fēng)險水平和風(fēng)險管

　　D、高級管理層負(fù)責(zé)建設(shè)完善風(fēng)險管理體系，組織開展各項管理工作對銀行承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行識別、計量、監(jiān)測、控制、緩釋以及風(fēng)險敞口的報告正確答案：D 高級管理層負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好組織實施資本管理工作。

　　37、商業(yè)銀行的( )狀況直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運營狀況。

　　A、安全性 B、流動性 C、收益性 D、風(fēng)險性

　　正確答案：B 考查流動性的內(nèi)容。

　　38、假設(shè)某企業(yè)信用評級為 BBB，對其項目貸款的年利率為 l0%。根據(jù)歷史經(jīng)驗，同類評級的企業(yè)違約后，貸款回收率為 30%。若同期信用評級為 AAA 企業(yè)的此類項目貸款的年利率為 5%，則根據(jù) KPMG 風(fēng)險中性定價模型，該信用評級為 BBB 級的企業(yè)客戶在 1 年內(nèi)的違約概率為( )。

　　A、 5% B、 6% C、 7% D、 8%

　　正確答案：B 根據(jù) KPMG 風(fēng)險中性定價模型公式：P(1+K)+(1 一 P)*(I+K)*&=1+i;P 為期限 1 年的風(fēng)險資產(chǎn)的非違約概率，(1 一 P)即其違約概率;K 為風(fēng)險資產(chǎn)的承諾利息;&為風(fēng)險資產(chǎn)的回收率，等于“l(fā) 一違約損失率”;i 為期限 1 年的無風(fēng)險資產(chǎn)的收益率。 P*(1+10%)+(1 一 P)*(1+10%)*30%=1+5%，可得 P=94%，即該企業(yè)客戶在 1 年內(nèi)的違約概率為 6%。

　　39、( )對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。

　　A、戰(zhàn)略管理部門和戰(zhàn)略規(guī)劃部門 B、客戶和消費者 C、銀行員工和投資者

　　D、董事會和高級管理層

　　正確答案：D 董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。

　　40、戰(zhàn)略風(fēng)險識別不包括( )層面。

　　A、宏觀戰(zhàn)略 B、中觀管理 C、微觀執(zhí)行 D、技術(shù)

　　正確答案：D 在商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營管理活動中，戰(zhàn)略風(fēng)險可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面進(jìn)行識別。