二、多選題:

　　81、 商業(yè)銀行的核心資本包括( )。

　　A、權(quán)益資本

　　B、混合性債務工具

　　C、公開儲備

　　D、未公開儲備

　　E、重估儲備

　　標準答案：a, c

　　82、 商業(yè)銀行在對客戶信用風險進行分析時，往往會采用專家系統(tǒng)，以下關于這一系統(tǒng)的說法中，正確的是( )。

　　A.專家的判斷往往缺乏一致性

　　B.往往銀行規(guī)模越小，專家意見越難以達成一致

　　C.這一系統(tǒng)缺乏系統(tǒng)的理論支持

　　D.這一系統(tǒng)更適合對借款人進行是和否的二維決策

　　E.這一系統(tǒng)難以實現(xiàn)對風險的準確計量

　　標準答案：a, c, d, e

　　83、 在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對信用風險計量方法有三種，分別是( )。

　　A、基本指標法

　　B、內(nèi)部模型法

　　C、標準法

　　D、內(nèi)部評級初級法

　　E、內(nèi)部評級高級法

　　標準答案：c, d, e

　　84、 商業(yè)銀行風險管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)風險的風險管理策略是( )。

　　A、風險分散

　　B、風險對沖

　　C、風險轉(zhuǎn)移

　　D、風險規(guī)避

　　E、風險補償

　　標準答案：b, c, d, e

　　85、 目前RAROC等經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進銀行中廣泛應用，其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，RAROC( )

　　A、可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

　　B、可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔的風險水平

　　C、RAROC=(收益-預期損失)/經(jīng)濟資本

　　D、使銀行不再注重盈利性

　　E、放棄了股東價值最大化的目標

　　標準答案：a, b, c

　　86、 以下風險管理方法屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進行的有( )。

　　A、風險轉(zhuǎn)移

　　B、風險規(guī)避

　　C、風險對沖

　　D、風險分散

　　E、風險補償

　　標準答案：a, b, c, d, e

　　87、 關于商業(yè)銀行風險管理部門設置的下列說明中，正確的是(ABE)。

　　A、商業(yè)銀行風險管理部門必須具有高度獨立性

　　B、商業(yè)銀行風險管理部門不能具有或者只能具有非常有限的風險管理策略執(zhí)行權(quán)

　　C、商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會必須相互獨立，不能互通信息

　　D、商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會可以合二為一，以便信息的交流與共享

　　E、商業(yè)銀行風險管理部門通常有集中型和分散性兩種類型

　　E

　　標準答案：a, b, e

　　88、 對單一法人客戶的財務狀況進行分析時，企業(yè)財務比率分析主要( )。

　　A、盈利能力分析

　　B、杠桿比率分析

　　C、現(xiàn)金流量分析

　　D、效率分析

　　E、流動比率分析

　　E

　　標準答案：a, b, d, e

　　89、 按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面各情況債務人被認為可能違約的( )。

　　A、在發(fā)生信貸關系后，由于信貸質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計提了專項準備金

　　B、銀行認定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法金額償還對商業(yè)銀行的債務

　　C、銀行將貸款出售并相應承擔了較大的經(jīng)濟損失

　　D、銀行停止對貸款計息

　　E、債務人對商業(yè)銀行的實質(zhì)性債務逾期超過90天

　　E

　　標準答案：a, b, c, d, e

　　90、 以下關于信用風險組合模型的說法，正確的有( )。

　　A、CreditMetrics的本質(zhì)是一VAR模型

　　B、CreditMetrics只能用于計算交易性資產(chǎn)組合VAR

　　C、CreditPortfolioView是一仿真模型

　　D、CreditPortfolioView比較適合投資類型的借款人

　　E、CreditRisk+模型是一解析模型

　　標準答案：a, c, d, e

　　CreditMetrics創(chuàng)新之處就在于解決了計算非交易性資產(chǎn)組合VAR這一難題。

　　91、 6C法是商業(yè)銀行信用風險預警的傳統(tǒng)方法，根據(jù)這一方法，專家需對債務人的六項因素做出評價，這六項因素中包括( )。

　　A、流動性

　　B、抵押品

　　C、經(jīng)濟周期的走勢

　　D、品格E、資產(chǎn)

　　標準答案：b, c, d

　　92、 商業(yè)銀行內(nèi)部風險管理指引必須在設立授信權(quán)限方面作出職責安排和相關規(guī)定，授信權(quán)限管理通常遵循的原則包括( )。

　　A、給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準

　　B、交易對手風險限額的確定和單一信用暴露的管理應符合組合的統(tǒng)一指導及信用政策

　　C、債項的每一個重要改變(如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)及主要合同)都應備案，但為了提高審批效率，不一定要得到一定權(quán)力層次的批準

　　D、根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗和崗位培訓，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進行考核

　　E、集團內(nèi)機構(gòu)在進行信用決策時應分別視具體情況，各自采用最適合的標準

　　標準答案：a, b, d

　　93、 企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營風險主要包括(ABCD)。

　　A、總體經(jīng)營風險

　　B、產(chǎn)品風險

　　C、生產(chǎn)風險

　　D、銷售風險

　　E、行業(yè)風險

　　E

　　標準答案：a, b, c, d

　　94、 以下關于違約的說法中，正確的是( )。

　　A、違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法的最重要定義

　　B、目前我國商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義

　　C、違約的定義是估計違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風險暴露(EAD)等信用風險參數(shù)的基礎

　　D、體現(xiàn)了商業(yè)銀行以資本為中心的信用風險管理理念

　　E、《巴塞爾新資本協(xié)議》給出了其定義

　　標準答案：a, c, e

　　95、 以下各模型屬于商業(yè)銀行信用評分模型的有( )。

　　A、線性概率模型

　　B、Logit模型

　　C、線性辨別模型

　　D、死亡率模型

　　E、Probit模型

　　標準答案：a, b, c, e

　　死亡率模型屬于法人客戶信用評級模型。

　　96、 以下關于債項評級和客戶評級的說法，正確的有( )。

　　A、它們反映了信用風險水平的兩個維度

　　B、客戶評級主要針對交易主體

　　C、債項評級的水平由債務人的信用水平?jīng)Q定

　　D、一個債務人可以有多個客戶評級

　　E、一個債務人的不同債項可以有不同的債項評級

　　標準答案：a, b, e

　　97、 信用風險監(jiān)測是商業(yè)銀行風險管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多方法來完成，當其對單一客戶進行風險檢測時，需要借助的方法有( )。

　　A、6C法

　　B、客戶信用評級方法

　　C、貸款分類方法

　　D、信用評分方法

　　E、組合管理方法

　　標準答案：a, b, c, d

　　98、 與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風險具有一些明顯的特征，這包括( )。

　　A、內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁

　　B、系統(tǒng)性風險較高

　　C、財務報表真實性差

　　D、企業(yè)經(jīng)營績效差

　　E、風險識別和貸后監(jiān)管難度大

　　標準答案：a, b, c, e

　　99、 違約損失率是商業(yè)銀行債項評級中的重要概念，影響它的因素主要包括( )。

　　A、產(chǎn)品因素

　　B、公司因素

　　C、行業(yè)因素

　　D、地區(qū)因素

　　E、宏觀經(jīng)濟因素

　　標準答案：a, b, c, d, e

　　100、 期貨是在交易所里進行交易的標準化的遠期合約，關于期貨的以下說法，正確的有( )。

　　A、現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于20世紀

　　B、當前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類

　　C、貨幣期貨可以用來規(guī)避匯率風險

　　D、股票指數(shù)期貨在交割時即可以交割構(gòu)成指數(shù)的股票，又可以以現(xiàn)金進行結(jié)算

　　E、期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價格

　　標準答案：a, b, c, e