21、 假設(shè)商業(yè)銀行的一個信用組合由3000萬元的A級債券和2000萬元的BBB級債券組成。A級債券和BBB級債券一年內(nèi)違約的概率分別為2%和4%，且相互獨(dú)立。如果在違約的情況下，A級債券回收率為60%，BBB級債券回收率為40%，那么該信用組合一年內(nèi)預(yù)期信用損失為( )元。

　　A、280000

　　B、720000

　　C、39000

　　D、4000

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b

　　3000×2%×(1-60%)+2000×4%×(1-40%)=720000

　　22、 ( )是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

　　A、信用風(fēng)險識別

　　B、信用風(fēng)險計量

　　C、信用風(fēng)險監(jiān)控

　　D、信用風(fēng)險報告

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b

　　信用風(fēng)險計量經(jīng)過了專家判斷法、信用評分模型和違約概率模型三個發(fā)展階段。

　　23、 以下說法中不正確的是( )。

　　A、違約頻率即通常所稱的違約率

　　B、違約概率和違約頻率不是同一個概念

　　C、違約概率和違約頻率通常情況下是相等的

　　D、違約概率與不良率是不可比的

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c

　　違約頻率是事后檢驗的結(jié)果，違約概率是事前預(yù)測。

　　24、 從國際銀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷來看，商業(yè)銀行客戶信用評級大致按順序經(jīng)歷了( )三個主要發(fā)展階段。

　　A、專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析

　　B、信用評分法、專家判斷法、違約概率模型分析

　　C、專家判斷法、違約概率模型分析、信用評分法

　　D、信用評分法、違約概率模型分析、專家判斷法

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a

　　25、 按照國際慣例，商業(yè)銀行對于企業(yè)和個人的信用評定一般分別采用( )。

　　A、評級方法和評分方法

　　B、評級方法和評級方法

　　C、評分方法和評級方法

　　D、評分方法和評分方法

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a

　　26、 影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于( )。

　　A、行業(yè)因素

　　B、產(chǎn)品因素

　　C、地區(qū)因素

　　D、宏觀經(jīng)濟(jì)因素

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b

　　27、 壓力測試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風(fēng)險管理技術(shù)，主要分為敏感性分析和( )兩種方法。

　　A、情景分析法

　　B、分解分析法

　　C、失誤樹分析法

　　D、專家調(diào)查分析法

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a

　　28、 關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級的以下說法，正確的是( )。

　　A、內(nèi)部評級是專業(yè)評級機(jī)構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估

　　B、內(nèi)部評級主要對客戶的信用風(fēng)險和債項交易風(fēng)險進(jìn)行評價

　　C、內(nèi)部評級主要依靠專家定性判斷

　　D、內(nèi)部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b

　　參考教材124.其他描述主要針對外部評級。

　　29、 ( )是指信用風(fēng)險管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕捉信用風(fēng)險指標(biāo)的異常變動，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。

　　A、信用風(fēng)險識別

　　B、信用風(fēng)險度量

　　C、信用風(fēng)險監(jiān)測

　　D、信用風(fēng)險控制

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c

　　30、 假定某銀行2006會計年度結(jié)束時共有貸款200億人民幣，其中正常貸款180億人民幣，其中一般準(zhǔn)備8億人民幣，專項準(zhǔn)備1億人民幣，特種準(zhǔn)備1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為( )。

　　A、5%

　　B、5.6%

　　C、20%

　　D、50%

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d

　　(8+1+1)/(200-180)=50%

　　31、 按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為( )。

　　A、法人客戶和個人客戶

　　B、企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶

　　C、單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶

　　D、公共客戶和私人客戶

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a

　　法人客戶分為企業(yè)類和機(jī)構(gòu)類，企業(yè)類又分為單一法人和集團(tuán)法人。

　　32、 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是客戶評級，第二維是( )。

　　A、債務(wù)人評級

　　B、債項評級

　　C、不良貸款評級

　　D、貸款評級

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b

　　33、 33、下面有關(guān)違約概率的說法，錯誤的是( )。

　　A、違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性

　　B、在違約概率估計過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好

　　C、計算違約概率時，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時必須包括違約率相對較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時期

　　D、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與3個基點(diǎn)中的較高者

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b

　　34、 不是經(jīng)營績效類指標(biāo)的是( )

　　A、總資產(chǎn)凈回報率

　　B、股本凈回報率

　　C、成本收入比

　　D、不良貸款比率。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d

　　35、 中國銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項指標(biāo)進(jìn)行信用風(fēng)險評估，其中包括經(jīng)營績效類指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎經(jīng)營類指標(biāo)，以下各指標(biāo)不屬于審慎經(jīng)營類指標(biāo)的是( )

　　A、資本充足率

　　B、股本凈回報率

　　C、大額風(fēng)險集中度

　　D、不良貸款撥備覆蓋率

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b

　　36、 對于某商業(yè)銀行的某筆貸款而言，假定其借款人的違約概率為10%，違約損失率為50%，違約風(fēng)險暴露為200萬人民幣，則該筆貸款的預(yù)期損失為( )萬人民幣。

　　A、5

　　B、10

　　C、20

　　D、100

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b

　　200×10%×50%=10

　　37、 與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風(fēng)險時，應(yīng)更加關(guān)注( )可能造成的影響。

　　A、管理層風(fēng)險

　　B、生產(chǎn)風(fēng)險

　　C、系統(tǒng)風(fēng)險

　　D、個體風(fēng)險

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c

　　38、 因為資產(chǎn)之間的信用風(fēng)險發(fā)生通常是不完全相關(guān)的，因此資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險一般( )單筆資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。

　　A、大于

　　B、小于

　　C、等于

　　D、不確定

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b

　　39、 在操作實(shí)踐中，商業(yè)銀行的預(yù)期損失通常以一個比率的形式表示，即預(yù)期損失率，它的計算公式為( )。

　　A.預(yù)期損失率=違約概率×違約損失率

　　B.預(yù)期損失率=違約風(fēng)險暴露×違約損失率

　　C.預(yù)期損失率=違約概率×違約風(fēng)險暴露

　　D.以上公式均不對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a

　　40、 反映了商業(yè)銀行對貸款損失的彌補(bǔ)能力和對貸款風(fēng)險的防范能力的指標(biāo)是( )。

　　A、不良貸款率

　　B、不良貸款撥備覆蓋率

　　C、預(yù)期損失率

　　D、貸款準(zhǔn)備充足率

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b