二、多項(xiàng)選擇題(共40小題，每小題1分，共40分。以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯(cuò)選均不得分。)

　　第91題 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括(　)

　　A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測

　　D.風(fēng)險(xiǎn)控制

　　E.風(fēng)險(xiǎn)對沖

　　正確答案:A,B,C,D

　　解析： 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)控制4個(gè)主要步驟。

　　第92題 KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中所要用到的變量包括(　)

　　A.貸款承諾的利息

　　B.與貸款相同期限的零息國債的收益

　　C.貸款的違約回收率

　　D.貸款期限

　　E.借款企業(yè)的市場價(jià)值

　　正確答案:A,B,C

　　解析： KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中所要用到的變量包括：期限1年的零息債券的非違約概率、零息債券承諾的利息、零息債券的回收率和期限l年的零息國債的收益

　　第93題 某國家的一家銀行為避免此國的金融動(dòng)蕩給銀行帶來損失，可采用的風(fēng)險(xiǎn)管理方法有(　)

　　A.積極開展國際業(yè)務(wù)來分散面臨的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.通過相應(yīng)的衍生品市場來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對沖

　　C.通過資產(chǎn)負(fù)債的匹配來進(jìn)行自我風(fēng)險(xiǎn)對沖

　　D.更多發(fā)放有擔(dān)保的貸款為銀行保險(xiǎn)

　　E.提高低信用級別客戶貸款的利率來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析： 風(fēng)險(xiǎn)管理的方式可以多樣化，可通過分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)炔呗约昂细竦娘L(fēng)險(xiǎn)緩釋工具進(jìn)行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)。

　　第94題 《人民共和國商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行以安全性、流動(dòng)性、效益性為經(jīng)營原則，實(shí)行(　)

　　A.自主經(jīng)營

　　B.自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.自負(fù)盈虧

　　D.自我約束

　　E.自我發(fā)展

　　正確答案:A,B,C,D

　　解析： 識(shí)記并理解。

　　第95題 依照金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)歷四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式的發(fā)展階段，即(　)

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理階段

　　B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段

　　C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段

　　D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段

　　E.安全管理階段

　　正確答案:A,B,C,D

　　解析： 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式包括：資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。

　　第96題 對企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的5Cs指標(biāo)包括哪些方面?(　)

　　A.品德

　　B.資本

　　C.還款能力

　　D.抵押

　　E.經(jīng)營環(huán)境

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析： 商業(yè)銀行對企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的5Cs系統(tǒng)是指：品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營環(huán)境。

　　第97題 參照國際風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的人員必須具備的主要技能包括(　)

　　A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和分析能力

　　B.數(shù)量分析能力

　　C.價(jià)格核準(zhǔn)能力

　　D.模型創(chuàng)建能力

　　E.系統(tǒng)開發(fā)/集成能力

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析： 集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的人員必須具備的主要技能包括以上五種。

　　第98題 柜臺(tái)業(yè)務(wù)主要操作風(fēng)險(xiǎn)成因包括(　)

　　A.輕視柜臺(tái)業(yè)務(wù)內(nèi)控管理和風(fēng)險(xiǎn)防范

　　B.規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程本身存在漏洞

　　C.柜臺(tái)人員安全意識(shí)不強(qiáng)，缺乏崗位制約和自我保護(hù)意識(shí)

　　D.柜員工作強(qiáng)度大，但收入不高，工作缺乏熱情和責(zé)任感

　　E.客戶監(jiān)管難度大

　　正確答案:A,B,C,D

　　解析： 關(guān)于客戶監(jiān)管的大部分責(zé)任不在于柜臺(tái)。柜臺(tái)業(yè)務(wù)主要操作風(fēng)險(xiǎn)成因還包括因人手緊張而未嚴(yán)格執(zhí)行換人復(fù)核制度。

　　第99題 根據(jù)2001年我國監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于(　)

　　A.關(guān)注類貸款

　　B.次級類貸款

　　C.可疑類貸款

　　D.損失類貸款

　　E.不良貸款

　　正確答案:C,E

　　解析： 題目中所說的是可疑類貸款。同時(shí)它又屬于不良貸款。歸納記憶各種貸款特征：關(guān)注類，有不利因素;次級類，一定損失;可疑類，較大損失;損失類，無法挽回。

　　第100題 個(gè)人客戶第一還款來源調(diào)查的內(nèi)容主要包括(　)

　　A.貸款用途

　　B.信用情況

　　C.是否以價(jià)值穩(wěn)定、易變現(xiàn)的財(cái)產(chǎn)作為抵(質(zhì))押物

　　D.主要收入來源為租金收入的，應(yīng)檢查其提供的財(cái)產(chǎn)情況

　　E.主要收入來源為工資收入的，對其收入水平及證明材料的真實(shí)性作出判斷

　　正確答案:D,E

　　解析： 資信調(diào)查應(yīng)關(guān)注借款人的第一還款來源：主要收入來源為工資收入的，對其收入水平及證明材料的真實(shí)性作出判斷;主要收入來源為其他合法收入(如利息和租金收入等)，應(yīng)檢查其提供的財(cái)產(chǎn)情況。

　　第101題 下列關(guān)于VaR的說法，正確的是(　)

　　A.均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對損失

　　B.均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對損失

　　C.零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對損失

　　D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對損失

　　E.VaR只用作市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控

　　正確答案:A,C

　　解析： 均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對損失;零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對損失。

　　第102題 風(fēng)險(xiǎn)評級應(yīng)當(dāng)遵循的原則包括(　)

　　A.全面性

　　B.系統(tǒng)性

　　C.持續(xù)性

　　D.審慎性

　　E.公正性

　　正確答案:A,B,C,D

　　解析： 風(fēng)險(xiǎn)評級應(yīng)當(dāng)遵循全面性、系統(tǒng)性、持續(xù)性和審慎性原則。

　　第103題 聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便在危機(jī)情況下，為商業(yè)銀行提供保全甚至提高聲譽(yù)的行動(dòng)指南。聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括(　)

　　A.制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制

　　B.提高解決問題的能力

　　C.危機(jī)現(xiàn)場處理

　　D.提高發(fā)言人的溝通能力

　　E.模擬訓(xùn)練和演習(xí)

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析： 聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便在危機(jī)情況下，為商業(yè)銀行提供保全甚至提高聲譽(yù)的行動(dòng)指南。聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括：制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制，提高解決問題的能力，危機(jī)現(xiàn)場處理，提高發(fā)言人的溝通能力，危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通，管理危機(jī)過程中的信息交流，模擬訓(xùn)練和演習(xí)。

　　第104題 目前業(yè)界比較流行的高級計(jì)量法主要有(　)

　　A.基本指標(biāo)法

　　B.記分卡法

　　C.損失分布法

　　D.標(biāo)準(zhǔn)法

　　E.內(nèi)部衡量法

　　正確答案:B,C,E

　　解析： 在復(fù)雜性和風(fēng)險(xiǎn)敏感性上逐漸增強(qiáng)的方法順序是：基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級計(jì)量法。高級計(jì)量法包括：內(nèi)部衡量法;損失分布法;極值原理法;貝葉斯網(wǎng)絡(luò)法;記分卡法。

　　第105題 下列屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的有(　)

　　A.資產(chǎn)質(zhì)量下降

　　B.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資

　　C.所發(fā)行的可流通債券的交易量上升且買賣價(jià)差擴(kuò)大

　　D.被迫從市場上購回已發(fā)行的債券

　　E.資產(chǎn)或負(fù)債過于集中

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析： 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)包括：資產(chǎn)質(zhì)量下降;快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資;所發(fā)行的可流通債券的交易量上升且買賣價(jià)差擴(kuò)大;被迫從市場上購回已發(fā)行的債券;資產(chǎn)或負(fù)債過于集中。

　　第106題 與信用風(fēng)險(xiǎn)相比，市場風(fēng)臉具有(　)特點(diǎn)。

　　A.數(shù)據(jù)優(yōu)勢

　　B.易于汁量

　　C.技術(shù)手段多樣化

　　D.金融產(chǎn)品種類豐富

　　E.計(jì)量便于統(tǒng)一

　　正確答案:A,B,D

　　解析： 市場風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計(jì)量的特點(diǎn)，并且可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。

　　第107題 商業(yè)銀行在對客戶進(jìn)行信用限額管理的過程中，給予客戶的授信額度包括(　)

　　A.貸款

　　B.可交易資產(chǎn)

　　C.衍生工具

　　D.信用證

　　E.抵押

　　正確答案:A,B,C,D

　　解析： 給予客戶的授信額度根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露來進(jìn)行，應(yīng)當(dāng)包括貸款、可交易資產(chǎn)、衍生工具、信用證及其他或有負(fù)債。抵押只是一種擔(dān)保方式，不屬于或有負(fù)債。

　　第108題 根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備哪些特征?(　)

　　A.全面性

　　B.相關(guān)性

　　C.及時(shí)性

　　D.可靠性

　　E.可比性

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析： 識(shí)記。

　　第109題 商業(yè)銀行進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓的目的有(　)

　　A.轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.增加收益

　　C.實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)單一化

　　D.提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率

　　E.集中風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案:A,B,D

　　解析： 進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓就是減小風(fēng)險(xiǎn)，而C、E對商業(yè)銀行來說是不利的，是增加風(fēng)險(xiǎn)的行為。

　　第110題 商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法包括(　)

　　A.專家調(diào)查列舉法

　　B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

　　C.情景分析法

　　D.分解分析法

　　E.失誤樹分析法

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析： 識(shí)記并理解。