第61題 風(fēng)險(xiǎn)分散化的理論基礎(chǔ)是(　)

　　A.投資組合理論

　　B.期權(quán)定價(jià)理論

　　C.利率平價(jià)理論

　　D.無風(fēng)險(xiǎn)套利理論

　　正確答案:A

　　解析： 現(xiàn)代投資組合理論研究在各種不確定情況下，如何將可供投資的資金分配于更多的資產(chǎn)上，以尋求不同類型的投資者所能接受的、收益和風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的最適當(dāng)?shù)馁Y產(chǎn)組合方式，是風(fēng)險(xiǎn)分散化的理論基礎(chǔ)。

　　第62題 目前國內(nèi)商業(yè)銀行大力發(fā)展中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)，從戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的角度考慮，以下做法不恰當(dāng)?shù)氖?　)

　　A.通過經(jīng)濟(jì)資本配置，控制中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)的規(guī)模

　　B.將現(xiàn)行公司信貸業(yè)務(wù)流程快速滲入中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)流程

　　C.根據(jù)本行風(fēng)險(xiǎn)偏好，確定中小企業(yè)的準(zhǔn)入門檻

　　D.評(píng)估中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)與本行風(fēng)險(xiǎn)偏好的匹配度

　　正確答案:B

　　解析： 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的管理要有明確的發(fā)展規(guī)劃，兼顧商業(yè)銀行發(fā)展的結(jié)構(gòu)化和系統(tǒng)化，中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)應(yīng)循序漸進(jìn)的加入。

　　第63題 商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于(　)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　B.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　正確答案:B

　　解析： 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)踐就是利用資產(chǎn)組合分散風(fēng)險(xiǎn)的原理，將貸款分散到不同的行業(yè)、區(qū)域，通過積極實(shí)踐風(fēng)險(xiǎn)分散策略，顯著降低發(fā)生大額風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性，從而達(dá)到管理和降低風(fēng)險(xiǎn)、保持收益穩(wěn)定的目的。

　　第64題 公允價(jià)值的計(jì)量方式不包括下列哪一項(xiàng)?(　)

　　A.直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格

　　B.公認(rèn)模型計(jì)算的市場(chǎng)價(jià)格

　　C.實(shí)際支付價(jià)格

　　D.賬面價(jià)值

　　正確答案:D

　　解析： 公允價(jià)值的計(jì)量方式包括：直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格、公認(rèn)模型計(jì)算的市場(chǎng)價(jià)格、實(shí)際支付價(jià)格、與市場(chǎng)不沖突的企業(yè)特定數(shù)據(jù)。

　　第65題 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義中，印證了商業(yè)銀行力圖通過改善公司治理結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化內(nèi)部控制機(jī)制，從而降低風(fēng)險(xiǎn)損失的管理理念的是(　)

　　A.風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性

　　B.風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性

　　C.風(fēng)險(xiǎn)是未來的盈利

　　D.風(fēng)險(xiǎn)是未來的期望收益

　　正確答案:A

　　解析： 如果某個(gè)事件的收益或損失是固定的并已經(jīng)被事先確定下來，就不存在風(fēng)險(xiǎn)，若該事件的收益或損失存在變化的可能，且這種變化過程事先無法確定，則存在風(fēng)險(xiǎn)。

　　第66題 市場(chǎng)約束的核心是(　)

　　A.公眾存款人

　　B.股東

　　C.外部中介機(jī)構(gòu)

　　D.監(jiān)管部門

　　正確答案:D

　　解析： 市場(chǎng)約束的核心是監(jiān)管部門，其作用在于：指定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南;實(shí)施懲戒;引導(dǎo)其他市場(chǎng)參與者改進(jìn)做法，強(qiáng)化監(jiān)督;建立風(fēng)險(xiǎn)處置和退出機(jī)制。

　　第67題 國家風(fēng)險(xiǎn)分散的具體策略包括(　)

　　A.銀團(tuán)貸款

　　B.共同投資

　　C.國別限額

　　D.以上都是

　　正確答案:D

　　解析： 提高風(fēng)險(xiǎn)分散，就要想到多元化。A是多家銀行;B是多家投資方;C是多個(gè)國家，都可以達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)分散的效果。

　　第68題 現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)為風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有力的支持，下列關(guān)于現(xiàn)代金融理論和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)的說法，錯(cuò)誤的是(　)

　　A.1990年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主哈瑞?馬柯維茨于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)分散化思想的重�；�石

　　B.威廉?夏普在1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)，揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的定量關(guān)系

　　C.1973年，費(fèi)雪?布萊克、麥隆-舒爾茨、羅伯特?默頓成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型

　　D.《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案:D

　　解析： 《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，而不是信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　第69題 商業(yè)銀行操作實(shí)踐中的法定流動(dòng)資產(chǎn)的比例不低于(　)

　　A.10%

　　B.15%

　　C.25%

　　D.40%

　　正確答案:C

　　解析： 流動(dòng)性比例=(流動(dòng)性資產(chǎn)總額/流動(dòng)性負(fù)債余額)×100%，該指標(biāo)的比值不低于25%，巴塞爾協(xié)議三增加了流動(dòng)性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金比例，是國際監(jiān)管層面針對(duì)危機(jī)中銀行流動(dòng)性問題反思的最新成果。

　　第70題 關(guān)于關(guān)聯(lián)授信比例中商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)法人或其他組織，下列表述不正確的是(　)

　　A.商業(yè)銀行的內(nèi)部人與主要自然人股東及其近親屬直接、間接、共同控制或可施加重大影響的法人或其他組織

　　B.與商業(yè)銀行同受某一企業(yè)直接、間接控制的法人或其他組織

　　C.商業(yè)銀行的主要非自然人股東是指能夠直接、問接、共同持有或控制商業(yè)銀行l(wèi)0%以上股份或表決權(quán)的非自然人股東

　　D.不包括商業(yè)銀行

　　正確答案:C

　　解析： 《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》中規(guī)定，商業(yè)銀行的主要非自然人股東是指能夠直接、間接、共同持有或控制商業(yè)銀行5%以上股份或表決權(quán)的非自然人股東。

　　第71題 商業(yè)銀行通過銀團(tuán)貸款的方式來降低風(fēng)險(xiǎn)的做法屬于(　)管理策略。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　正確答案:A

　　解析： 銀團(tuán)貸款屬于典型的通過風(fēng)險(xiǎn)分散來降低風(fēng)險(xiǎn)的管理策略。

　　第72題 下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)的表達(dá)式，不正確的是(　)

　　A.EVA=稅后凈利潤一資本成本

　　B.EVA=稅后凈利潤一經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率

　　C.EVA=(資本金收益率一資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本

　　D.EVA=(經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率一資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本

　　正確答案:C

　　解析： EVA是商業(yè)銀行在扣除資本成本之后所創(chuàng)造出的價(jià)值增加。所以EVA的直接表達(dá)公式就是A。資本成本=經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率，所以，得出公式B，稅后凈利潤=經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率×經(jīng)濟(jì)資本，所以有了公式D。

　　第73題 根據(jù)ERM框架，三個(gè)維度分別是指(　)

　　A.企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個(gè)層級(jí)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

　　B.企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，企業(yè)的各個(gè)層級(jí)

　　C.企業(yè)的各個(gè)層級(jí)，企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

　　D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個(gè)層級(jí)

　　正確答案:B

　　解析： 根據(jù)ERM框架，三個(gè)維度分別是指：企業(yè)的目標(biāo)、全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素、企業(yè)的各個(gè)層級(jí)。

　　第74題 (　)風(fēng)險(xiǎn)來源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯(cuò)配所存在的差異。

　　A.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案:C

　　解析： 因?yàn)槠谙掊e(cuò)配，所以“重新定價(jià)”，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，也稱為期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)

　　第75題 絕對(duì)信用價(jià)差是指(　)

　　A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

　　B.債券或貸款的收益率同無風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額

　　C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額

　　D.以上都不對(duì)

　　正確答案:B

　　解析： 絕對(duì)信用價(jià)差主要是衡量風(fēng)險(xiǎn)收益與無風(fēng)險(xiǎn)收益的偏離的，衡量風(fēng)險(xiǎn)本身的價(jià)值。

　　第76題 風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是(　)

　　A.風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易

　　B.風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大

　　C.風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素

　　正確答案:B

　　解析： 風(fēng)險(xiǎn)因素越多，潛在的損失與收益未知概率越高，風(fēng)險(xiǎn)管理需要兼顧的方面越多，難度越大，理解了風(fēng)險(xiǎn)的定義，就能明確風(fēng)險(xiǎn)管理本身的重心。

　　第77題 國家進(jìn)行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)整有關(guān)信貸政策，避免變化給商業(yè)銀行造成損失，是指外部事件中的(　)

　　A.洗錢

　　B.政治風(fēng)險(xiǎn)

　　C.監(jiān)管規(guī)定

　　D.自然災(zāi)害

　　正確答案:C

　　解析： 監(jiān)管規(guī)定是指商業(yè)銀行未遵守金融監(jiān)管當(dāng)局的規(guī)定而可能造成的損失。在出臺(tái)新的金融監(jiān)管規(guī)定、金融監(jiān)管加強(qiáng)、金融監(jiān)管者發(fā)生改變、金融監(jiān)管重點(diǎn)發(fā)生變化時(shí)，較易出現(xiàn)此類風(fēng)險(xiǎn)。

　　第78題 在我國商業(yè)銀行目前的業(yè)務(wù)種類和運(yùn)營方式中，(　)是最容易引起操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

　　A.柜臺(tái)業(yè)務(wù)

　　B.法人信貸業(yè)務(wù)

　　C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

　　D.資金交易業(yè)務(wù)

　　正確答案:A

　　解析： 柜臺(tái)業(yè)務(wù)泛指商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

　　第79題 商業(yè)銀行可以采取以下哪項(xiàng)措施進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋?(　)

　　A.改變市場(chǎng)定位

　　B.實(shí)行差錯(cuò)率考核

　　C.放棄衍生品創(chuàng)新

　　D.外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù)

　　正確答案:D

　　解析： 當(dāng)前，操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段主要有業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃、商業(yè)保險(xiǎn)和業(yè)務(wù)外包等，其中業(yè)務(wù)外包不能外包核心業(yè)務(wù)。

　　第80題 市場(chǎng)退出可以分為法人機(jī)構(gòu)整體退出和(　)退出兩大類。

　　A.分支機(jī)構(gòu)

　　B.組合機(jī)構(gòu)

　　C.整體機(jī)構(gòu)

　　D.多維機(jī)構(gòu)

　　正確答案:A

　　解析： 市場(chǎng)退出可以分為法人機(jī)構(gòu)整體退出和分支機(jī)構(gòu)退出兩大類。

　　第81題 商業(yè)銀行的個(gè)人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，明顯違反授權(quán)管理原則的是(　)

　　A.規(guī)范貸前調(diào)查、貸時(shí)審查、貸后檢查各個(gè)環(huán)節(jié)

　　B.重點(diǎn)發(fā)展以質(zhì)押和抵押為擔(dān)保方式的個(gè)人貸款

　　C.由各分行根據(jù)所在地區(qū)的具體情況制定各自的授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)

　　D.將客戶經(jīng)理的貸款發(fā)放質(zhì)量與其收入掛鉤

　　正確答案:C

　　解析： 略

　　第82題 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的核心指標(biāo)不包括(　)

　　A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)

　　正確答案:A

　　解析： 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的核心指標(biāo)包括：風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)。

　　第83題 某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計(jì)劃本年度注入1000億元的新資本，若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則本年度電子行業(yè)資本分配額的限額為(　)億元。

　　A.50

　　B.250

　　C.300

　　D.30

　　正確答案:D

　　解析： 本年度電子行業(yè)資本分配額的限額=資本×資本分配權(quán)重=(5000+1000)×5%=300(億元)。

　　第84題 以下不屬于銀行認(rèn)可的質(zhì)押品的是(　)

　　A.黃金

　　B.股票

　　C.中央銀行投資的公用企業(yè)發(fā)行的債券

　　D.原始期限超過1年的應(yīng)收賬款債權(quán)

　　正確答案:D

　　解析： 參照內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下關(guān)于合格質(zhì)押品的劃定中，應(yīng)收賬款債權(quán)作為質(zhì)押品原則上不超過1年。

　　第85題 Credit MetriCs模型的創(chuàng)新之處是(　)

　　A.解決了非交易性資產(chǎn)組合VAR

　　B.采用了火險(xiǎn)的精算原理

　　C.加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率

　　D.測(cè)量了小概率事件的風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案:A

　　解析： Credit Metrics模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型，在測(cè)算過程中，非交易性資產(chǎn)組合的價(jià)格不能夠像交易性資產(chǎn)組合的價(jià)格一樣容易獲得，Credit Metrics模型的出現(xiàn)解決了這一難題。

　　第86題 (　)方面的內(nèi)容可以不在提交董事會(huì)和高級(jí)管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中反映。

　　A.原始損失數(shù)據(jù)

　　B.誘因及對(duì)策

　　C.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　D.資本金水平

　　正確答案:A

　　解析： 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容大致包括風(fēng)險(xiǎn)狀況、損失事件、誘因及對(duì)策、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、資本金水平5個(gè)部分。因此，A項(xiàng)原始損失數(shù)據(jù)方面的內(nèi)容可以不在提交董事會(huì)和高級(jí)管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中反映。

　　第87題 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估通常從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展，遵循的原則是(　)

　　A.由表及里、自上而下和從已知到未知

　　B.由表及里、自下而上和從已知到未知

　　C.由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知

　　D.由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知

　　正確答案:B

　　解析： 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估通常從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展，遵循的原則是由表及里、自下而上和從已知到未知。

　　第88題 假設(shè)其他條件相同，貸款總額和核心存款的比率——表明商業(yè)銀行的流動(dòng)性越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)——。(　)

　　A.越小，越大

　　B.越大，越大

　　C.越大，越小

　　D.越小，越大

　　正確答案:C

　　解析： 貸款總額和核心存款比率越小表明商業(yè)銀行存款的流動(dòng)性越大，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)越小。

　　第89題 與單一法人客戶相比，(　)不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。

　　A.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性較好

　　B.連環(huán)擔(dān)保普遍

　　C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度大

　　D.貸后監(jiān)督難度大

　　正確答案:A

　　解析： 現(xiàn)實(shí)中，企業(yè)集團(tuán)往往根據(jù)隨意調(diào)節(jié)合并報(bào)表的關(guān)鍵數(shù)據(jù)，如合并報(bào)表與承貸主體不分.制作合并報(bào)表未剔除集團(tuán)關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的投資款項(xiàng)，關(guān)聯(lián)交易、相互擔(dān)保等，導(dǎo)致商業(yè)銀行很難準(zhǔn)確掌握客戶的真實(shí)財(cái)務(wù)狀況。

　　第90題 我國銀行監(jiān)管法律框架由(　)三個(gè)層級(jí)的法律法規(guī)組成。

　　A.法律、行政法規(guī)和規(guī)章

　　B.法律、銀行法和規(guī)章

　　C.銀行法、刑法和規(guī)章

　　D.銀行法、證券法、票據(jù)法

　　正確答案:A

　　解析： 我國銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個(gè)層級(jí)的法律法規(guī)組成。