第11題 商業(yè)銀行采用高級風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)面臨(　)

　　A.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　C.模型風(fēng)險(xiǎn)

　　D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案:C

　　解析： 高級風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)建立在卓越的風(fēng)險(xiǎn)模型基礎(chǔ)上，計(jì)量模型往往有一定的假設(shè)條件，而這些假設(shè)是否符合實(shí)際情況也是值得探討的問題。

　　第12題 監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價(jià)的內(nèi)容不包括(　)

　　A.風(fēng)險(xiǎn)識別和評估評價(jià)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避評價(jià)

　　C.監(jiān)督與糾正評價(jià)

　　D.信息交流與反饋評價(jià)

　　正確答案:B

　　解析： 風(fēng)險(xiǎn)管理的根本目標(biāo)不是為了完全消除風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，而是建立在充分認(rèn)識風(fēng)險(xiǎn)、分析風(fēng)險(xiǎn)的前提下，有選擇地經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、獲取風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，從而創(chuàng)造價(jià)值。

　　第13題 商業(yè)銀行流動性管理中的現(xiàn)金流分析法的缺點(diǎn)是(　)

　　A.難以準(zhǔn)確反映流動性狀況

　　B.對于規(guī)模大、業(yè)務(wù)復(fù)雜的商業(yè)銀行而言，獲得完整現(xiàn)金流量的可能性和準(zhǔn)確性也會降低，分析的準(zhǔn)確性也隨之降低

　　C.現(xiàn)金流分析過于繁雜，分析結(jié)果具有滯后性

　　D.現(xiàn)金流分析是一種定性分析法，難以定量準(zhǔn)確反映流動性狀況

　　正確答案:B

　　解析： 現(xiàn)金流分析是對商業(yè)銀行短期內(nèi)的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的預(yù)測和分析，可以評估商業(yè)銀行短期內(nèi)的流動性狀況。分析過程比較簡單，因?yàn)槭嵌唐诘念A(yù)測分析，不存在滯后性，這是一種典型的定量分析方法。

　　第14題 商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期貸款，該客戶在第一年的違約率是0.9%，第二年的違約率是l.4%，第三年的違約率是2.1%，根據(jù)死亡率模型，該信用等級的債務(wù)人能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率為(　)

　　A.0.947

　　B.0.957

　　C.0.826

　　D.0.862

　　正確答案:B

　　解析： 死亡率模型是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的客戶/債項(xiàng)的違約概率(即死亡率)，計(jì)算的方式為，不同年份的歸還概率相乘。

　　第15題 以下關(guān)于商業(yè)銀行對客戶評級一評分模型進(jìn)行驗(yàn)證的表述，錯誤的是(　)

　　A.商業(yè)銀行必須定期比較每個(gè)信用等級的違約頻率和違約概率

　　B.商業(yè)銀行必須建立一個(gè)健全的體系，用來檢驗(yàn)評級體系，過程和風(fēng)險(xiǎn)因素評估的準(zhǔn)確性和一致性

　　C.商業(yè)銀行必須在違約頻率持續(xù)高于違約概率的情況下，下調(diào)違約頻率

　　D.商業(yè)銀行必須定期進(jìn)行模型的驗(yàn)證

　　正確答案:C

　　解析： 商業(yè)銀行必須在違約頻率持續(xù)高于違約概率的情況下，上調(diào)違約頻率。

　　第16題 根據(jù)商業(yè)銀行的內(nèi)部評級，信用風(fēng)險(xiǎn)水平需要考慮的對象是(　)

　　A.客戶評級

　　B.債項(xiàng)評級

　　C.既有客戶評級，又有債項(xiàng)評級

　　D.以上都不對

　　正確答案:C

　　解析： 客戶信用評級與債項(xiàng)評級是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度，一個(gè)債務(wù)人通常有一個(gè)客戶評級，而同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項(xiàng)評級。

　　第17題 下列不屬于商業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機(jī)的是(　)

　　A.資產(chǎn)質(zhì)量嚴(yán)重低下，無法繼續(xù)產(chǎn)生正常的現(xiàn)金收入

　　B.內(nèi)部控制嚴(yán)重疏漏被個(gè)別交易員利用

　　C.金融危機(jī)的影響

　　D.負(fù)債到期且無法展期

　　正確答案:C

　　解析： 商業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機(jī)主要根源在于自身管理能力和技術(shù)水平存在薄弱環(huán)節(jié)，選項(xiàng)C中的金融危機(jī)不是銀行自身問題。

　　第18題 某銀行2006年末關(guān)注類貸款余額為2000億元，次級類貸款余額為400億元，可疑類貸款余額為1000億元，損失類貸款余額為800億元，各項(xiàng)貸款余額總額為60000億元，則該銀行不良貸款率為(　)

　　A.1.33%

　　B.2.33%

　　C.3.00%

　　D.3.67%

　　正確答案:D

　　解析： 不良貸款包括次級、可疑、損失類貸款。不良貸款率=(次級+可疑+損失類貸款)÷貸款余額×l00%=(400+1000+800)÷60000 ×100%=3.67%。

　　第19題 在市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，商業(yè)銀行對交易賬戶頭寸的監(jiān)管周期為(　)

　　A.按市值每日至少重估一次價(jià)值

　　B.按賬面每周至少重估一次價(jià)值

　　C.按市值每月至少重估一次價(jià)值

　　D.按賬面每年至少重估一次價(jià)值

　　正確答案:A

　　解析： 在市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值。

　　第20題 下列關(guān)于企業(yè)現(xiàn)金流量分析的表述，不正確的是(　)

　　A.企業(yè)在開發(fā)期和成長期可能沒有收入，現(xiàn)金流量一般是負(fù)值

　　B.企業(yè)成熟期銷售收入增加，凈現(xiàn)金流量為正值并保持穩(wěn)定增長

　　C.對企業(yè)的短期貸款首要考慮該企業(yè)的籌資能力和投資能力

　　D.對企業(yè)的中長期貸款要分析其未來能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金償還貸款本息

　　正確答案:C

　　解析： 對于短期貸款，應(yīng)當(dāng)考慮正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款。