第1題 在信用風險組合管理模型中，違約模型的重要輸入參數不包括(　)

　　A.貸款金額

　　B.回收率

　　C.回收率的波動性

　　D.貸款違約風險之間的相關性

　　您的答案:A正確答案:C

　　解析： 回收率的波動性不是重要輸入參數，只是回收率的某參數指標。

　　第2題 以下哪項不屬于由于人員因素造成的操作風險素?(　)

　　A.內部欺詐

　　B.失職違規(guī)

　　C.核心雇員流失

　　D.行業(yè)競爭激勵

　　您的答案:D正確答案:D

　　解析： 操作風險的人員因素主要是指商業(yè)銀行員工發(fā)生內部欺詐、失職違規(guī)以及員工的知識/技能匱乏、核心雇員流失、違反用工法等造成損失或者不良而引起的風險。

　　第3題 當久期缺口為(　)時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱;如果市場利率上升，流動性也隨之增強。

　　A.正值

　　B.負值

　　C.零

　　D.無法判斷

　　您的答案:B正確答案:B

　　解析： 當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱;如果市場利率上升，流動性也隨之增強。

　　第4題 Credit MetriCs TM計算資產組合風險價值的兩種方法是(　)

　　A.解析法與歷史模擬法

　　B.歷史模擬法與蒙特卡洛模擬法

　　C.蒙特卡洛模擬法與情景模擬法

　　D.解析法與蒙特卡洛模擬法

　　您的答案:D正確答案:D

　　解析： 解析法是通過簡化的假設，對信貸資產組合給出一個“準確”的解釋。蒙特卡洛模擬法模擬資產組合中各證券的價格走勢。歷史模擬法是通過歷史數據來構造收益率分布，是一個模擬歷史的過程。

　　第5題 我國商業(yè)銀行流動性監(jiān)管的指標中，存貸比不得低于(　)

　　A.50%

　　B.60%

　　C.80%

　　D.75%

　　您的答案:D正確答案:D

　　解析： 存貸比=各項貸款/各項存款×l00%，該指標不得低于75%。

　　第6題 下列關于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是(　)

　　A.公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應當具有適當的透明度

　　B.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應當平等對待所有參與者

　　C.對公正原則應該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正

　　D.效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標

　　您的答案:D正確答案:D

　　解析： 效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率，既要保證全面覆蓋監(jiān)管職責，確保監(jiān)管目標的實現，又要努力降低監(jiān)管成本，不給納稅人、被監(jiān)管對象帶來負擔。

　　第7題 關于我國信息披露的基本要求的表述，下面選項中不正確的是(　)

　　A.中國的銀行業(yè)在信息披露的質量和數量方面都遠遠不能適應市場的要求，在金融市場不發(fā)達、金融資產持有人有限的情況下，市場也缺乏足夠的動力和資料深入分析銀行的風險狀況，因此，在強化信息披露方面，既要確定具體的銀行業(yè)需要定期及時披露的資料，也要引導市場強化對于銀行信息的分析，逐步提高市場約束的力量

　　B.《巴塞爾新資本協(xié)議》將市場約束列為與最低資本要求、外部監(jiān)管相并列的三大支柱之一，對于銀行信息披露的強調提高到相當高的水平，這就要求中國的銀行業(yè)要全面完善信息披露制度，根據《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求對銀行風險管理制度與程序、資本構成、風險披露的評估和管理程序、資本充足率等領域的關鍵信息準確核算并及時披露，推動會計制度的國際化，提高會計信息的一致性和可比性

　　C.巴塞爾委員會意識到，監(jiān)管當局在確保達到披露要求方面具有不同的權限。一般性的信息可以要求銀行及時予以披露，并可以采用談話、“道義勸說”等舉措來予以督促，對于一些比較復雜敏感、同時涉及銀行為配置更低資本金要求而采用的風險管理方法和模型時，監(jiān)管當局還可以采用特殊的督促方法，如斥責、經濟懲罰等措施

　　D.目前，上市股份制銀行已按中國證監(jiān)會要求，一年兩次披露經營狀況，并在信息披露方面積累了一些經驗，隨著提高信息披露的力度，有可能在較短時間內達到新協(xié)議的要求

　　您的答案:D正確答案:C

　　解析： 斥責、經濟懲罰不是特殊的督促方法。一般性的信息可以要求銀行及時予以披露，并可以采用談話、“道義勸說”、斥責、經濟懲罰等舉措來予以督促。對于一些比較復雜敏感、同時涉及銀行為配置更低資本金要求而采用

　　的風險管理方法和模型時，監(jiān)管當局還可以采用特殊的督促方法，如“監(jiān)管當局可以要求銀行如果不進行信息披露，將不允許采用較低的風險權重或特殊方法”。

　　第8題 計算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括(　)

　　A.風險包含著時間的變化，單純依靠歷史數據進行風險度量，將低估突發(fā)性的收益率波動

　　B.風險度量的結果受制于歷史周期的長短

　　C.無法充分計量非線性金融工具的風險

　　D.以大量的歷史數據為基礎，對數據的依賴性強

　　正確答案:C

　　解析： VaR的出現正解決了之前很多風險價值的測量方法無法充分計量非線性金融工具的風險的難題。

　　第9題 下列不屬于單一客戶信用風險監(jiān)測的內生變量的是(　)

　　A.品質指標

　　B.實力指標

　　C.盈利指標

　　D.成長能力指標

　　正確答案:D

　　解析： 客戶風險的內生變量包括以下兩大類指標：基本面指標(品質類指標、實力類指標、環(huán)境類指標)、財務指標(償債能力指標、盈利能力指標、營運能力指標、增長能力指標)。

　　第10題 失職違規(guī)不包括以下哪種情形?(　)

　　A.濫用職權的情形

　　B.從事未授權交易的情形

　　C.盜用資產的情形

　　D.支配超出權限資金額度的情形

　　正確答案:C

　　解析： 失職違規(guī)的情形包括過失、未經授權的業(yè)務或交易行為以及超越授權的活動。盜用資產的情形屬于內部欺詐行為。