三、判斷題

　　1.《巴塞爾新資本協(xié)議》的出臺(tái)，標(biāo)志著國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成。 ( )

　　2. 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)既可以針對(duì)個(gè)人，也可以針對(duì)企業(yè)。 ( )

　　3. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)，可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。 ( )

　　4. 既存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)，又存在于表外業(yè)務(wù)，還存在于衍生產(chǎn)品交易中的風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)。 ( )

　　5. 會(huì)計(jì)資本是經(jīng)濟(jì)資本和監(jiān)管資本的媒介。 ( )

　　6. 隨機(jī)變量的方差描述了隨機(jī)變量偏離其期望值的程度。 ( )

　　7. 當(dāng)出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)。 ( )

　　8. 馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略。 ( )

　　9. 期望值是隨機(jī)變量的概率加權(quán)和，方差描述隨機(jī)變量偏離其期望值的程度。 ( )

　　10.全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的三個(gè)維度依次為全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素、企業(yè)目標(biāo)、企業(yè)的各個(gè)層級(jí)。 ( )

　　三、判斷題參考答案及解析

　　1. ×[解析]1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺(tái)，標(biāo)志著國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成。

　　2. × [解析]違約風(fēng)險(xiǎn)既可以針對(duì)個(gè)人，也可以針對(duì)企業(yè)。

　　3. √ [解析]相對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)而言，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)，可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。

　　4. √ [解析]信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中。

　　5.× [解析]會(huì)計(jì)資本是商業(yè)銀行可以利用的資本，它雖然不和風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤，但是風(fēng)險(xiǎn)帶來的任何損失都會(huì)反映在賬面資本上，兩者之間的媒介是經(jīng)濟(jì)資本。

　　6. √[解析]隨機(jī)變量的方差描述了隨機(jī)變量偏離其期望值的程度，當(dāng)一個(gè)隨機(jī)變量以很大的可能性偏離其期望值，方差就比較大。

　　7. × [解析]本題考點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容。當(dāng)出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)。

　　8. × [解析]本題考點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理主要策略中的風(fēng)險(xiǎn)分散。馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)分散策略。該理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1(即不完全正相關(guān))，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)的作用。

　　9. √[解析]本題考點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理常用的概率統(tǒng)計(jì)知識(shí)中隨機(jī)變量的期望值。關(guān)于隨機(jī)變量的數(shù)字特征，最常用的兩個(gè)概念就是期望值和方差。期望值是隨機(jī)變量的概率加權(quán)和，方差描述了隨機(jī)變量偏離其期望的程度。方差越大，隨機(jī)變量取值偏離期望值的可能性比較大。

　　10.× [解析]全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，第一維是企業(yè)的目標(biāo)，第二維是全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，第三維是企業(yè)的各個(gè)層級(jí)。