11.下列說(shuō)法正確的是( )。

　　A.期望值是隨機(jī)變量的概率加權(quán)和

　　B.隨機(jī)變量的方差描述了隨機(jī)變量偏離其期望值的程度

　　C.二項(xiàng)分布是描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復(fù)事件的離散型隨機(jī)變量的概率分布

　　D.正態(tài)分布是描述連續(xù)型隨機(jī)變量的一種重要概率分布

　　E.百分比收益率是對(duì)期初投資額的一個(gè)單位化調(diào)整;對(duì)數(shù)收益率是針對(duì)復(fù)利而言

　　12.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)法正確的是( )。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)既對(duì)基礎(chǔ)金融產(chǎn)品產(chǎn)生影響，又對(duì)衍生產(chǎn)品產(chǎn)生影響

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)通常包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

　　C.違約風(fēng)險(xiǎn)既可以針對(duì)個(gè)人，也可以針對(duì)企業(yè)

　　D.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中較為常見(jiàn)

　　E.信用風(fēng)險(xiǎn)存在于表內(nèi)外業(yè)務(wù)以及衍生產(chǎn)品交易中

　　13.下列描述操作風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系正確的是( )。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于授信業(yè)務(wù)

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面

　　C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)存在于交易類(lèi)業(yè)務(wù)

　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)具有營(yíng)利性，能為商業(yè)銀行帶來(lái)盈利

　　E.操作風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)存在內(nèi)在的聯(lián)系

　　14.下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本、會(huì)計(jì)資本和監(jiān)管資本說(shuō)法不正確的( )。

　　A.經(jīng)濟(jì)資本與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平成正比

　　B.會(huì)計(jì)資本可以小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量

　　C.經(jīng)濟(jì)資本可作為一種媒介

　　D.經(jīng)濟(jì)資本是為了應(yīng)對(duì)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的預(yù)期損失

　　E.監(jiān)管資本與經(jīng)濟(jì)資本無(wú)關(guān)

　　15.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)與股本收益率(ROE)和資產(chǎn)收益率(ROA)相比其優(yōu)越性有( )。

　　A.RAROC可以用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配

　　B.RAROC可用于目標(biāo)設(shè)定、資本配置和績(jī)效考核

　　C.RAROC克服了傳統(tǒng)績(jī)效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷

　　D.使用RAROC可以改變銀行盲目追求利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式

　　E.使用RAROC不利于在銀行內(nèi)部建立激勵(lì)機(jī)制

　　16.下述商業(yè)銀行常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略中，屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有( )。

　　A.為營(yíng)業(yè)場(chǎng)所購(gòu)買(mǎi)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)

　　B.對(duì)于不擅長(zhǎng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，銀行對(duì)其配置有限的經(jīng)濟(jì)資本

　　C.銀行對(duì)信用等級(jí)較低的客戶(hù)提高貸款利率

　　D.將貸款資產(chǎn)證券化后出售

　　E.要求借款人提供第三方擔(dān)保

　　17.商業(yè)銀行通常采用( )的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D.沖減利潤(rùn)E.提取損失準(zhǔn)備金

　　18.商業(yè)銀行積極、主動(dòng)地承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)的益處主要有( )。

　　A.有助于金融產(chǎn)品的開(kāi)發(fā) B.降低現(xiàn)金流的波動(dòng)性

　　C.有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本 D.有利于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)

　　E.有助于獲得更多收益

　　19.關(guān)于全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的先進(jìn)理念和方法，下列說(shuō)法正確的是( )。

　　A.全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化 B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍 C.全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法

　　D.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程 E.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

　　20.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化的論述正確的是( )。

　　A.如果資產(chǎn)之間的風(fēng)險(xiǎn)不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)分散的效果

　　B.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為-1，風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較差

　　C.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為+1，風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好

　　D.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好

　　E.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負(fù)，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好

　　二、多項(xiàng)選擇題參考答案及解析

　　11.ABCDE[解析]本題考點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的概率統(tǒng)計(jì)知識(shí)和數(shù)理基礎(chǔ)。本章涉及一些計(jì)算，但主要側(cè)重于基本知識(shí)。本題把兩個(gè)知識(shí)點(diǎn)綜合起來(lái)考查。本題ABCDE均為正確選項(xiàng)。

　　12.ABCDE[解析]本題要求考生對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合把握。信用風(fēng)險(xiǎn)既對(duì)基礎(chǔ)金融產(chǎn)品產(chǎn)生影響，又對(duì)衍生產(chǎn)品產(chǎn)生影響，A項(xiàng)正確;信用風(fēng)險(xiǎn) 是最為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)，包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)，B項(xiàng)正確;連約風(fēng)險(xiǎn)既可以針對(duì)個(gè)人，也可以針對(duì)企業(yè)，C項(xiàng)正確;結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中較為常見(jiàn)，涉及在不同的 時(shí)間以不同的貨幣進(jìn)行結(jié)算交易，D項(xiàng)正確;信用風(fēng)險(xiǎn)存在于表內(nèi)外業(yè)務(wù)以及衍生產(chǎn)品交易中，E項(xiàng)正確。

　　13.ABCE[解析]操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營(yíng)利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來(lái)盈利，所以D項(xiàng)錯(cuò)誤，其余ABCE均為正確選項(xiàng)。

　　14.BDE[解析]經(jīng)濟(jì)資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本，商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平高，要求的經(jīng)濟(jì)資本就多，所以經(jīng)濟(jì)資本與商 業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平成正比，A項(xiàng)正確;會(huì)計(jì)資本的數(shù)量應(yīng)該不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量，B項(xiàng)錯(cuò)誤;會(huì)計(jì)資本雖然不和風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤，但風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的任何損失都會(huì)反 映在賬面資本上，兩者之間的媒介就是經(jīng)濟(jì)資本，C項(xiàng)正確;經(jīng)濟(jì)資本是為了應(yīng)對(duì)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金，所以D項(xiàng)錯(cuò)誤;監(jiān)管資本呈現(xiàn) 出逐漸向經(jīng)濟(jì)資本靠攏的趨勢(shì)，所以E項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　15.ABCD[解析]RAR0C經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法在國(guó)際先進(jìn)銀行中得到了廣泛應(yīng)用，在單筆業(yè)務(wù)層面，在資產(chǎn)組合層面、商業(yè)銀行總體層 面上發(fā)揮著重要作用，ABCD為其具體內(nèi)容的體現(xiàn)，所以ABCD正確。使用RAROC有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，所以E項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　16.ADE[解析]風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過(guò)購(gòu)買(mǎi)某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。ADE選項(xiàng)均屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。C選項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，B選項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。

　　17.DE[解析]預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見(jiàn)到的損失，通常為一定歷史時(shí)期內(nèi)損失的平均值(有時(shí)也采用中間值)。商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失。故DE選項(xiàng)正確。

　　18.ACD[解析]積極、主動(dòng)地承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)有助于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)，更加有效地配置資本，以及大力推動(dòng)金融產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。故ACD選項(xiàng)正確。

　　19.ABCDE[解析]全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)了以下先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法：

　　(1)全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系;(2)全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍;(3)全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程;(4)全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法;(5)全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化。題中選項(xiàng)都正確。

　　20.AE[解析]如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險(xiǎn)分散的效果會(huì)隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好;當(dāng)各資產(chǎn)問(wèn)的相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較差。故AE選項(xiàng)正確。