一、單項選擇題
1. ( )已經(jīng)成為商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容之一
A.經(jīng)營管理B.風險管理C.風險定價D.資產(chǎn)盈利
2. 證券組合理論體現(xiàn)在以下哪個模式階段?( )
A.資產(chǎn)負債風險管理模式階段 B.負債風險管理模式階段
C.資產(chǎn)風險管理模式階段 D.全面風險管理模式階段
3. 下列屬于按風險誘發(fā)原因分類的是( )。
A.政治風險和社會風險 B.系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險
C.信用風險和市場風險 D.純粹風險和投機風險
4. 在市場風險中尤為重要的是( )。
A.股票風險B.匯率風險C.利率風險D.商品風險
5. 由于形成的原因更加復雜和廣泛,通常被視為一種綜合風險的是( )。
A.市場風險B.信用風險C.流動性風險D.操作風險
6. ( )是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的方法。
A.風險分散B.風險轉(zhuǎn)移C.風險規(guī)避D.風險對沖
7. 隨機變量x的概率分布表如下:則隨機變量X的期望值是( )。
A.3.15 B.3.05 C.3 D.2.95
8. ( )指的是風險存在于商業(yè)銀行業(yè)務的每一個環(huán)節(jié),這種內(nèi)在的風險特性決定了風險管理必須體現(xiàn)為每一個員工的習慣行為,所有人員都應該具有風險管理的意識和自覺性。
A.全球的風險管理體系 B.全面的風險管理范圍
C.全程的風險管理過程 D.全員的風險管理文化
9.根據(jù)國家風險的分類,( )是指由于經(jīng)濟或非經(jīng)濟因素造成特定國家的社會環(huán)境不穩(wěn)定,從而使貸款商業(yè)銀行不能把在該國的貸款匯回本國而遭受損失的風險。
A.政治風險B.社會風險C.經(jīng)濟風險D.環(huán)境風險
10.在聲譽風險中,關于管理聲譽風險的最好的辦法的說法不正確的是( )。
A.強化全面風險管理意識 B.改善公司的治理
C.預先做好應對聲譽危機的準備 D.無法確保其他主要風險被正確識別、優(yōu)先排序
11.巴塞爾委員會以( )方式把商業(yè)銀行面臨的風險分為八大類。
A.損失結(jié)果B.風險事故C.風險發(fā)生的范圍D.誘發(fā)風險的原因
12.下列屬于商業(yè)銀行風險管理的主要策略的有( )。
A.風險分散B.風險對換C.風險集中D.風險轉(zhuǎn)出
13.根據(jù)所給出的結(jié)果和對應到實數(shù)空間的函數(shù)取值范圍,可以把隨機變量分為( )。
A.離散型隨機變量和間隔型隨機變量 B.離散型隨機變量和連續(xù)型隨機變量
C.集中型隨機變量和連續(xù)型隨機變量 D.集中型隨機變量和間隔型隨機變量
14.某部門的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn),頭寸分別為4萬元、8萬元、2萬元,一年后,三種資產(chǎn)的年百分比收益分別為20%、44%、15%,則該部門的投資組合百分比收益率是( )。
A.35% B.33% C.34% D.23%
15.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中,( )決定其風險承擔能力。
A.資本規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平 B.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平
C.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平
一、單項選擇題參考答案及解析
1. B[解析]隨著商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展和競爭加劇,商業(yè)銀行面臨的風險也呈現(xiàn)出復雜多變的特征。因此,風險管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容之一,所以B項正確,ACD為干擾項。
2.B[解析]20世紀60年代,商業(yè)銀行處于負債風險管理模式階段。在該時期,現(xiàn)代金融理論的發(fā)展為風險管理提供了有力的支持。例如馬柯維茨的證券組合理論,所以正確選項為B。
3. C[解析]A項是按風險事敵劃分;B項是按風險的范圍劃分;C項是按誘發(fā)的原因劃分,所以C項正確。D項是按損失結(jié)果劃分。
4. C[解析]市場風險可以分為利率風險、股票風險、匯率風險和商品風險四種,其中利率風險尤為重要,所以C項正確。
5. C[解析]流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比,形成的原因更加復雜和廣泛,通常被視為一種綜合性風險,所以C項正確。
6.D[解析]風險對沖是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的辦法。
8.D[解析]全員的風險管理文化指的是風險存在于商業(yè)銀行業(yè)務的每一個環(huán)節(jié),這種內(nèi)在的風險特性決定了風險管理必頒體現(xiàn)為每一個員工的習慣行為,所有人員都應該具有風險管理的意識和自覺性。
9. B[解析]根據(jù)國家風險的分類,可以分為政治風險、社會風險、經(jīng)濟風險三類。社會風險是指由于經(jīng)濟或非經(jīng)濟因素造成特定國家的社會環(huán)境不穩(wěn)定,從而使貸款商業(yè)銀行不能把在該國的貸款匯回本國而遭受損害損失的風險,所以B項正確。
10.D[解析]聲譽風險是商業(yè)銀行所有的利益持有者通過持續(xù)努力、長期信任建立的寶貴的無形資產(chǎn),管理聲譽風險的最好的辦法就是:強化全面風 險管理意識,改善公司的治理,預先做好應對聲譽危機的準備,確保其他主要風險被正確識別、優(yōu)先排序,并得到有效管理,所以ABC項正確,D項錯誤。
11.D[解析]本題主要考查商業(yè)銀行風險的主要類別。根據(jù)不同的分類標準可以將風險分為不同的類型。本書主要側(cè)重于信用、市場、操作、流動 性、國家、聲譽、法律以及戰(zhàn)略風險八夫類。此八大類主要按誘發(fā)原因分類,因此本題D項正確。A項按損失的結(jié)果可分為純粹和投機風險,B項按風險事故可分為 經(jīng)濟風險、政治風險和社會風險,C項按風險發(fā)生的范圍可分為系統(tǒng)性和非系統(tǒng)性風險。
12.A[解析]本題主要考查商業(yè)銀行風險管理的主要策略。本題要求考生在宏觀層面上時風險管理的主要策略予以掌握。商業(yè)銀行風險管理的主要策略有風險分散、風險對沖、風險轉(zhuǎn)移、風險規(guī)避、風險補償。所以本題答案為A,BCD三項都屬于偷換概念。
13.B[解析]本題主要考查風險管理常用的概率銃計知識中隨機變量的分類。在進行商業(yè)銀行風險管理時,我們要運用隨機變量的概率分布、期望和 方差來估計風險的程度。根據(jù)所給出的結(jié)果和對應到實數(shù)空間的函數(shù)取值范圍,可以把隨機變量分為離散型隨機變量和連續(xù)型隨機變量,所以B項正確。
15.C[解析]在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中,有兩個因素決定其風險承擔能力:一是資本金規(guī)模,二是商業(yè)銀行的風險管理水平,所以C項正確。
初級會計職稱中級會計職稱經(jīng)濟師注冊會計師證券從業(yè)銀行從業(yè)統(tǒng)計師審計師高級會計師基金從業(yè)資格期貨從業(yè)資格稅務師資產(chǎn)評估師國際內(nèi)審師ACCA/CAT價格鑒證師統(tǒng)計資格從業(yè)
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