16.銀行資本的作用包括(　　)。

　　A.為銀行提供融資

　　B.吸收和消化損失

　　C.促使銀行更多地開展高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)

　　D.限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張

　　E.維持市場信心

　　答案：ABDE

　　解析：銀行資本的作用主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：(1)為銀行提供融資;(2)吸收和消化損失;(3)限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張;(4)維持市場信心。

　　17.與一般企業(yè)相比，商業(yè)銀行的突出特點(diǎn)是( )。

　　A.高負(fù)債經(jīng)營

　　B.融資杠桿率很高

　　C.資本所占比重較低

　　D.承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)較大

　　E.承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)較小

　　答案：ABCD

　　解析：與一般企業(yè)相比，商業(yè)銀行的突出特點(diǎn)是高負(fù)債經(jīng)營，融資杠桿率很高，資本所占比重較低，承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)較大，因此資本所肩負(fù)的責(zé)任和發(fā)揮的作用更為重要。

　　18.1988年第一版巴塞爾資本協(xié)議中，核心資本包括(　　)。

　　A.實(shí)收資本

　　B.公開儲(chǔ)備

　　C.重估儲(chǔ)備

　　D.普通準(zhǔn)備金

　　E.混合資本工具

　　答案：AB

　　解析：1988年第一版巴塞爾資本協(xié)議中，核心資本主要包括實(shí)收資本(或普通股)、公開儲(chǔ)備(資本公積、盈余公積、留存利潤、股票發(fā)行溢價(jià));附屬資本主要包括非公開儲(chǔ)備、重估儲(chǔ)備、普通準(zhǔn)備金、混合資本工具和長期次級(jí)債務(wù)等。

　　19.下列選項(xiàng)中，屬于2010年第三版《巴塞爾資本協(xié)議》內(nèi)容的有( )。

　　A.引入杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

　　B.建立了資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的衡量體系

　　C.建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)量化監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

　　D.強(qiáng)化資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

　　E.監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)建立相應(yīng)的監(jiān)督檢查程序，采取現(xiàn)場和非現(xiàn)場檢查等方式

　　答案：ACD

　　解析：選項(xiàng)“B建立了資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的衡量體系”屬于1988年第一版《巴塞爾資本協(xié)議》的內(nèi)容;選項(xiàng)“E監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)建立相應(yīng)的監(jiān)督檢查程序，采取現(xiàn)場和非現(xiàn)場檢查等方式” 屬于2004年第二版《巴塞爾資本協(xié)議》的內(nèi)容。

　　2010年12 月16日，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了第三版巴塞爾資本協(xié)議的最終文本。主要包括：(1)強(qiáng)化資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn);(2)引入杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn);(3)建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)量化監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

　　20.根據(jù)2012年《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，下列選項(xiàng)關(guān)于目前我國銀行業(yè)資本監(jiān)管要求的說法中，正確的有( )。

　　A.第一層次為最低資本要求(核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為4.5%、6%和8%)

　　B.第二層次為儲(chǔ)備資本要求(2.5%)和逆周期資本要求(0-2.5%)

　　C.第三層次為系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求(1%)

　　D.第四層次為第二支柱資本要求

　　E.第五層次為風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資本要求

　　答案：BCD

　　解析：2012年《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，將我國銀行業(yè)資本監(jiān)管要求分為四個(gè)層次，分別是：

　　(1)第一層次為最低資本要求(核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%);

　　(2)第二層次為儲(chǔ)備資本要求(2.5%)和逆周期資本要求(0-2.5%);

　　(3)第三層次為系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求(1%);

　　(4)第四層次為第二支柱資本要求。

　　21.根據(jù)2012年《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，下列屬于商業(yè)銀行二級(jí)資本工具的是(　　)。

　　A.符合條件的次級(jí)債

　　B.符合條件的可轉(zhuǎn)債

　　C.符合條件的超額貸款損失準(zhǔn)備金

　　D.符合條件的永續(xù)債

　　E.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　答案：ABC

　　解析：商業(yè)銀行的二級(jí)資本工具主要包括符合條件的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)債及符合條件的超額貸款損失準(zhǔn)備金等。

　　符合條件的優(yōu)先股和永續(xù)債屬于商業(yè)銀行的核心一級(jí)資本之外的其他一級(jí)資本。

　　一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備屬于商業(yè)銀行的核心一級(jí)資本。

　　22.按照遭受風(fēng)險(xiǎn)的范圍劃分，可以將風(fēng)險(xiǎn)分為( )。

　　A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.公司風(fēng)險(xiǎn)

　　D.個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)

　　E.國家風(fēng)險(xiǎn)

　　答案：AB

　　解析：按照遭受風(fēng)險(xiǎn)的范圍劃分，可以將風(fēng)險(xiǎn)分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　按照風(fēng)險(xiǎn)主體劃分，可以分為公司風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)等。

　　23.目前我國商業(yè)銀行從事股票和商品交易業(yè)務(wù)有限，因此市場風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為( )。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　E.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　答案：AB

　　解析：市場風(fēng)險(xiǎn)是指因市場價(jià)格(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。目前我國商業(yè)銀行從事股票和商品交易業(yè)務(wù)有限，因此市場風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)。

　　24.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程主要包括(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測

　　D.風(fēng)險(xiǎn)控制

　　E.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

　　答案：ABCD

　　解析：商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要環(huán)節(jié)。

　　25.商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施有(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B.風(fēng)險(xiǎn)對沖

　　C.風(fēng)險(xiǎn)消除

　　D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　E.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　答案：ABDE

　　解析：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制是對經(jīng)過識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避、補(bǔ)償?shù)炔呗院痛胧�，進(jìn)行有效管理和控制的過程。

　　26.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的管控手段主要包括(　　)。

　　A.明確信貸準(zhǔn)入和退出政策 B.限額管理

　　C.風(fēng)險(xiǎn)緩釋 D.風(fēng)險(xiǎn)對沖

　　E.風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)

　　答案：ABCE

　　解析：市場風(fēng)險(xiǎn)的管控手段包括限額管理(常用的有交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額)和風(fēng)險(xiǎn)對沖，選項(xiàng)D錯(cuò)誤。

　　常用的信用風(fēng)險(xiǎn)控制手段包括明確信貸準(zhǔn)入和退出政策、限額管理、風(fēng)險(xiǎn)緩釋、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)等。信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行運(yùn)用合格的抵質(zhì)押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　27.不良貸款處置的方式主要有(　　)。

　　A.現(xiàn)金清收

　　B.貸款重組

　　C.以資抵債

　　D.不良資產(chǎn)證券化

　　E.破產(chǎn)清償

　　答案：ABCDE

　　解析：不良貸款處置主要有以下幾種方式：(1)現(xiàn)金清收;(2)貸款重組;(3)以資抵債;(4)呆賬核銷;(5)批量轉(zhuǎn)讓;(6)不良資產(chǎn)證券化;(7)市場化債轉(zhuǎn)股;(8)破產(chǎn)清償。

　　28.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管控手段包括( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)定價(jià) B.限額管理

　　C.融資管理 D.壓力測試

　　E.應(yīng)急計(jì)劃

　　答案：BCDE

　　解析：風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)屬于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的管控手段，選項(xiàng)A錯(cuò)誤。

　　商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管控手段主要有現(xiàn)金流量管理，限額管理，融資管理，壓力測試，應(yīng)急計(jì)劃。

　　29.下列選項(xiàng)中，屬于建立有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有( )。

　　A.制定與銀行戰(zhàn)略目標(biāo)一致且適用于全行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策

　　B.積極培訓(xùn)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的專業(yè)人才，打造全員的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理文化

　　C.構(gòu)建暢通的信息溝通渠道，建立新聞發(fā)言人制度

　　D.強(qiáng)化與完善基層分支機(jī)構(gòu)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理職能

　　E.實(shí)行限額管理

　　答案：ABCD

　　解析：建立有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系包括：

　　(1)制定與銀行戰(zhàn)略目標(biāo)一致且適用于全行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策;

　　(2)積極培訓(xùn)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的專業(yè)人才;

　　(3)構(gòu)建暢通的信息溝通渠道;

　　(4)強(qiáng)化與完善基層分支機(jī)構(gòu)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理職能;

　　(5)建立新聞發(fā)言人制度;