一、單項選擇題

　　1.風(fēng)險管理評級是對銀行風(fēng)險管理系統(tǒng)，即(　　)的政策、程序、技術(shù)等的完整性、有效性進行評價并定級的過程。

　　A .發(fā)現(xiàn)、計算、監(jiān)管和防范風(fēng)險

　　B.識別、計量、監(jiān)測和控制風(fēng)險

　　C.發(fā)現(xiàn)、計量、監(jiān)管和控制風(fēng)險

　　D.識別、計算、監(jiān)測和防范風(fēng)險

　　2.下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是(　　)。

　　A .即期凈敞口頭寸是指計入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸

　　B.等于表內(nèi)的即期負(fù)債減去即期資產(chǎn)

　　C.不包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債

　　D.不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約

　　3.遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價值，其決定因素不包括(　　)。

　　A .即期匯率

　　B.兩種貨幣之間的利率差

　　C.期限

　　D.交易金額

銀行從業(yè)資格考試《初級銀行從業(yè)》在線題庫	搶先試用
初級銀行從業(yè)資格考試《法律法規(guī)》在線題庫	搶先試用
初級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》在線題庫	搶先試用

　　4.對特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場風(fēng)險控制措施是(　　)。

　　A .止損限額

　　B.特殊限額

　　C.風(fēng)險限額

　　D.交易限額

　　5.可能影響商業(yè)銀行聲譽的事件不包括(　　)。

　　A .流動性惡化

　　B.出現(xiàn)重大操作失誤

　　C.國家監(jiān)管政策變化

　　D.由于市場利率波動導(dǎo)致投資頭寸價值惡化

　　6.在對美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，A 1tman的Z計分模型選擇了五個財務(wù)指標(biāo)來綜合反映影響借款人違約概率的五個主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標(biāo)是(　　)。

　　A .息稅前利潤/總資產(chǎn)

　　B.銷售額/總資產(chǎn)

　　C.留存收益/總資產(chǎn)

　　D.股票市場價值/債務(wù)賬面價值

　　7.采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng) 險暴露為1.2億元，則違約損失率為(　　)。

　　A .13.33%

　　B.16.67%

　　C.30.O0%

　　D.83.33%

　　8.下列對于久期公式的理解，不正確的是(　　)。

　　A .收益率與價格反向變動

　　B.價格變動的程度與久期的長短有關(guān)

　　C.久期越長，價格的變動幅度越大

　　D.久期公式中的D為修正久期

　　9.以下關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的論述，正確的是(　　)。

　　A .單筆貸款轉(zhuǎn)讓，其風(fēng)險和價值一般易于評估

　　B.組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點在于組合的風(fēng)險與價值評估缺乏透明度

　　C.應(yīng)當(dāng)根據(jù)成本收益分析來確定以組合方式還是單筆貸款方式進行貸款轉(zhuǎn)讓

　　D.以上都正確

　　10.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場風(fēng)險資本要求涵蓋的風(fēng)險范圍，其中不包括(　　)。

　　A .交易賬戶中的利率風(fēng)險和股票風(fēng)險

　　B.交易對手的違約風(fēng)險

　　C.全部的外匯風(fēng)險

　　D.全部的商品風(fēng)險

　　11.某銀行2008年末關(guān)注類貸款余額為2 000億元，次級類貸款余額為400億元，可疑類貸款余額 為1 000億元，損失類貸款余額為800億元，各項貸款余額總額為60 000億元，則該銀行不良貸款率為(　　)。

　　A .1.33%

　　B.2.33%

　　C.3.00%

　　D.3.67%

　　12.假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線將變得較為平坦，則以下四種策略 中，最適合理性投資者的是(　　)。

　　A .買入距到期日還有半年的債券

　　B.賣出永 債券

　　C.買入10年期保險理財產(chǎn)品，并賣出10年期債券

　　D.買入30年期政府債券，并賣出3個月國庫券

　　13.商業(yè)銀行在實施內(nèi)部市場風(fēng)險管理時，計算經(jīng)濟資本的公式為(　　)。

　　A .市場風(fēng)險經(jīng)濟資本=乘數(shù)因子×VaR

　　B.市場風(fēng)險經(jīng)濟資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)×VaR

　　C.市場風(fēng)險經(jīng)濟資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)/VaR

　　D.市場風(fēng)險經(jīng)濟資本=VaR/(附加因子+最低乘數(shù)因子)

　　14.如果一家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為10億元，總負(fù)債為7億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為2年，負(fù)債加權(quán)平均久期為3年，那么久期缺口等于(　　)。

　　A .-1

　　B.1

　　C.-0.1

　　D.0.1

　　15.根據(jù)巴塞爾委員會對商業(yè)銀行的風(fēng)險分類，政治風(fēng)險屬于(　　)。

　　A .操作風(fēng)險

　　B.戰(zhàn)略風(fēng)險

　　C.國家風(fēng)險

　　D.信用風(fēng)險

　　16.如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1 000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年，如果 年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變動，該商業(yè)銀行 資產(chǎn)價值的變化為(　　)。

　　A .資產(chǎn)價值減少27.8億元

　　B.資產(chǎn)價值增加27.8億元

　　C.資產(chǎn)價值減少14.8億元

　　D.資產(chǎn)價值增加14.8億元

　　17.由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險屬于(　　)。

　　A .聲譽風(fēng)險

　　B.市場風(fēng)險

　　C.戰(zhàn)略風(fēng)險

　　D.國家風(fēng)險