二、多項(xiàng)選擇題

　　1.(　　)的存款通常不夠穩(wěn)定，對商業(yè)銀行的流動性影響較大。

　　A .零售客戶

　　B.小額存款人

　　C.個人存款人

　　D.公司存款人

　　E.機(jī)構(gòu)存款人

　　2.信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括(　　)。

　　A .結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

　　B.流動性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.違約風(fēng)險(xiǎn)

　　E.國家風(fēng)險(xiǎn)

　　3.商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價(jià)，一般由哪些因素決定?(　　)

　　A .資金成本

　　B.經(jīng)營成本

　　C.風(fēng)險(xiǎn)成本

　　D.資本成本

　　E.通貨膨脹調(diào)整成本

　　4.良好的公司治理目標(biāo)包括(　　)。

　　A .完善股東大會、董事會、監(jiān)事會及其下設(shè)的議事和決策機(jī)構(gòu)，建立議事規(guī)則和決策程序

　　B.明確董事會和董事、監(jiān)事會和監(jiān)事、高級管理層和高級經(jīng)理人員在組織管理中的責(zé)任

　　C.建立獨(dú)立董事制度，對董事會討論事項(xiàng)發(fā)表客觀公正的意見

　　D.建立外部監(jiān)事制度，對董事會、董事、高級管理層及其成員進(jìn)行監(jiān)督

　　E.增加董事會對公司具體經(jīng)營管理的權(quán)力

　　5.下列銀行活動中，存在匯率風(fēng)險(xiǎn)的有(　　)。

　　A .為客戶提供外匯即期交易.

　　B.為客戶提供外匯遠(yuǎn)期交易

　　C.為客戶提供外匯期貨交易

　　D.進(jìn)行自營外匯交易

　　E.吸收外幣存款

　　6.新發(fā)生不良貸款的外部原因包括(　　)。

　　A .違反貸款授權(quán)授信規(guī)定

　　B.企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉

　　C.企業(yè)逃廢銀行債務(wù)

　　D.企業(yè)違法違規(guī)

　　E.地方政府行政干預(yù)

　　7.下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有(　　)。

　　A .商業(yè)銀行資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款(尤 是長期貸款)和其他投資的瓷金來源之一

　　B.在市場經(jīng)濟(jì)的投資者利益保護(hù)基本框架下，資本金是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和吸收損失的最后資金來源

　　C.在市場經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行資本承擔(dān)著限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張的重要經(jīng)濟(jì)職能

　　D.在市場經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行資本金作為保護(hù)貸款者的緩沖器，在維持市場信心方面發(fā)揮關(guān)鍵作用

　　E.現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，風(fēng)險(xiǎn)管理作為自上而下的過程，都是由代表資本的董事會推動并承擔(dān)最終責(zé)任

　　8.目前對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估的要素主要包括(　　)。

　　A .內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)

　　B.外部數(shù)據(jù)

　　C.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)環(huán)境

　　D.內(nèi)部控制因素

　　E.貸款人信用記錄

　　9.組合層面的風(fēng)險(xiǎn)識別應(yīng)當(dāng)關(guān)注(　　)。

　　A .銀行客戶是否過度集中于某個地區(qū)

　　B.銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策及其適用性

　　C.銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動趨勢

　　D.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善/惡化

　　E.區(qū)域內(nèi)的其他不利因素變化

　　10.商業(yè)銀行通常對下列業(yè)務(wù)進(jìn)行外包以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)，包括(　　)。

　　A .網(wǎng)絡(luò)中心

　　B.消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份的核對

　　C.銀行卡營銷

　　D.法律事務(wù)

　　E.賬戶系統(tǒng)

　　三、判斷題

　　1.貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本和貸款成本，分別是用來抵消預(yù)期損失和非預(yù)期損失的。 (　　)

　　2.商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)，商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)也就越少。 (　　)

　　3.根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同，內(nèi)部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非 零售暴露，兩種評級法都必須估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)因素是違約概率。 (　　)

　　4.銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則包括依法原則、公開原則、公正原則、效率原則。 (　　)

　　5.《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)。 (　　)