21.有關(guān)市場風險狀況的報告應當定期、及時地向董事會、高級管理層和其他管理人員提 供，其內(nèi)容應主要包括( )

　　A.按業(yè)務、部門、地區(qū)和風險類別分別統(tǒng)計的市場風險頭寸

　　B.按業(yè)務、部門、地區(qū)和風險類別分別計量的市場風險水平

　　C.對改進市場風險管理政策、程序以及市場風險應急方案的建議

　　D.市場風險識別、計量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況

　　E.市場風險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理

　　22.公允價值的計量方式包括( )

　　A.不可以直接使用可獲得的市場價格

　　B.如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格

　　C.直接使用名義價值

　　D.實際支付價格(無依據(jù)證明其不具有代表性)

　　E.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應能被合理估算，并且與市場預期不沖突

　　23.我國商業(yè)銀行信用風險監(jiān)管指標包括( )

　　A.不良資產(chǎn)率

　　B.不良貸款撥備覆蓋率

　　C.預期損失率

　　D.貸款損失準備充足率

　　E.不良貸款率

　　24.區(qū)域風險預警主要包括哪幾種情況?( )

　　A.區(qū)域經(jīng)濟的政策法規(guī)發(fā)生重大變化

　　B.區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化

　　C.區(qū)域商業(yè)銀行分支機構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風險因素

　　D.國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化

　　E.產(chǎn)品出口的國家的貿(mào)易限制政策

　　25.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的組成要素除了風險識別與評估，還包括( )

　　A.良好的企業(yè)精神與控制文化

　　B.科學、有效的激勵機制

　　C.信息交流

　　D.監(jiān)督、評價與糾正

　　E.建立內(nèi)部控制措施

　　26.利率敏感度可分為( )

　　A.利率損失敏感度

　　B.利率收益敏感度

　　C.資產(chǎn)負債市值的利率敏感度

　　D.利差敏感度

　　E.期望利率敏感度

　　27.下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試的說法，不正確的有( )

　　A.壓力測試必須具有意義且足夠?qū)徤?/P>

　　B.進行壓力測試的目標是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景

　　C.在評估資本充足性時，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程

　　D.除了一般的壓力測試，商業(yè)銀行必須進行操作風險壓力測試和流動性風險壓力測試

　　E.商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求

　　28.能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠?qū)�利率變動長期影響進行評估的分析方法是( )

　　A.期限彈性分析

　　B.持續(xù)期分析

　　C.敏感分析

　　D.外匯敞口分析

　　E.風險價值分析

　　29.下列關(guān)于貸款組合信用風險的說法，正確的是( )

　　A.貸款組合的總體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總

　　B.將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風險

　　C.將信貸資產(chǎn)分散于負相關(guān)的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風險

　　D.相對于單筆貸款業(yè)務，貸款組合信用風險識別中應更多地關(guān)注系統(tǒng)性風險因素

　　E.貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性

　　30.企業(yè)的行業(yè)風險分析主要內(nèi)容包括(

　　A.企業(yè)的管理政策

　　B.行業(yè)的特征和定位

　　C.行業(yè)的依賴性分析

　　D.行業(yè)成功的關(guān)鍵因素

　　E.企業(yè)的戰(zhàn)略

　　31.對中長期客戶授信，需要了解下列哪些情況?( )

　　A.客戶預計資金來源以及使用情況

　　B.預計的資產(chǎn)負債情況

　　C.損益情況

　　D.項目建設(shè)情況

　　E.運營計劃

　　32.提交董事會和高級管理層的風險報告中應反映( )方面的內(nèi)容。

　　A.損失事件

　　B.誘因及對策

　　C.關(guān)鍵風險指標

　　D.資本金水平

　　E.風險狀況

　　33.信用評分模型在分析借款人信用風險過程中，存在的突出問題是( )

　　A.信用評分模型是一種向后看的模型，無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化

　　B.信用評分模型對歷史數(shù)據(jù)的要求相當高，對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限

　　C.無法全面地反映借款人的信用狀況

　　D.信用評分模型無法提供客戶違約概率的準確數(shù)值

　　E.方法過于機械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗進行判

　　斷的因素

　　34.關(guān)于債項評級說法，錯誤的有( )

　　A.債項評級是對交易本身的特定風險進行估測

　　B.債項評級反映的是客戶違約后的債項損失大小

　　C.特定風險因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等

　　D.債項評級只能反映債項本身的交易風險

　　E.債項評級不可以同時反映客戶信用風險和債項交易風險

　　35.下列屬于市場風險的有( )

　　A.利率風險

　　B.股票風險

　　C.匯率風險

　　D.商品風險

　　E.操作風險

　　36.個人客戶第一還款來源調(diào)查的內(nèi)容主要包括( )

　　A.貸款用途

　　B.主要收入來源為工資收入的，對其收入水平及證明材料的真實性做出判斷

　　C.主要收入來源為租金收入的，應檢查其提供的財產(chǎn)情況

　　D.是否以價值穩(wěn)定、易變觀的財產(chǎn)作為抵(質(zhì))押物

　　E.信用情況

　　37.驗證客戶違約風險區(qū)分能力的常用方法有(

　　A.CAP 曲線與 AR 值 B.ROC 曲線與 A 值 C.二項分布檢驗

　　D.貝葉斯錯誤率

　　E.CP 模型

　　38.利率互換的主要作用是( )

　　A.規(guī)避利率波動的風險

　　B.降低生產(chǎn)成本

　　C.交易雙方可以降低各自的融資成本

　　D.規(guī)避市場價格下跌

　　E.有助于風險管理

　　39.下列關(guān)于風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營關(guān)系的說法，正確的有( )

　　A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

　　B.風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

　　C.風險管理不能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)

　　D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

　　E.風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

　　40.巴塞爾委員會對實施高級計量法提 m 的具體標準包括( )等方面。

　　A.資格要求

　　B.定性標準

　　C.定量標準

　　D.內(nèi)部數(shù)據(jù)要求

　　E.外部數(shù)據(jù)要求