21.對商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是( ) A.管理層風(fēng)險

　　B.產(chǎn)品風(fēng)險

　　C.區(qū)域風(fēng)險

　　D.借款人財務(wù)狀況變動風(fēng)險

　　22.廣義的資產(chǎn)證券化包括( )類。

　　A.三

　　B.四

　　C.五

　　D.六

　　23.商業(yè)銀行對外幣的流動性風(fēng)險管理不包括( ) A.將流動性管理權(quán)限集中在總部或分散到各分行

　　B.將最終的監(jiān)督和控制全球流動性的權(quán)力集中在總部或分散到各分行

　　C.制訂各幣種的流動性管理策略

　　D.制訂外匯融資能力受到損害時的流動性應(yīng)急計劃

　　24.某商業(yè)銀行 2011 年度資產(chǎn)負(fù)債表顯示，其在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款余額為 40 億元，庫存現(xiàn)金為 8 億元，人民幣各項存款期末余額為 2138 億元，則該銀行人民幣超額準(zhǔn)備金率為( ) A.2.25% B.2.16% C.2.15% D.1.78%

　　25.商業(yè)銀行經(jīng)營管理的“三性原則”不包括( ) A.安全性

　　B.穩(wěn)定性

　　C.流動性

　　D.效益性

　　26.商業(yè)銀行的監(jiān)管資本等于( ) A.預(yù)期損失

　　B.非預(yù)期損失

　　C.預(yù)期損失加上非預(yù)期損失

　　D.以上都不是

　　27.如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為 600 億元，存款平均額為 800 億元，核心存款平均額為 300 億元，流動性資產(chǎn)為 100 億元，那么該銀行的融資需求等于( )億元。

　　A.400

　　B.300

　　C.200

　　D.-l00

　　28.下列行業(yè)財務(wù)風(fēng)險分析指標(biāo)中，越低越好的是( ) A.行業(yè)盈虧指數(shù)

　　B.行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率

　　C.行業(yè)銷售利潤率

　　D.行業(yè)資本積累率

　　29.1974 年德國赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項，但無法完成與交易對方的正常結(jié)算，這屬于( )

　　A.市場風(fēng)險

　　B.操作風(fēng)險

　　C.流動性風(fēng)險

　　D.信用風(fēng)險

　　30.在對企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金流分析中，對于短期貸款應(yīng)更多的關(guān)注( ) A.在未來的經(jīng)營活動中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

　　B.其抵押或擔(dān)保是否足額，其還本付息是否正常

　　C.正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時和足額償還貸款

　　D.借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息

　　31.項目融資屬于產(chǎn)品線中的( ) A.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

　　B.交易和銷售

　　C.零售銀行業(yè)務(wù)

　　D.公司金融

　　32.風(fēng)險識別方法中常用的情景分析法是指( ) A.將可能面臨的風(fēng)險逐一列蹦，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類

　　B.通過圖解來識別和分析風(fēng)險損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險損失

　　C.通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風(fēng)險因素、預(yù)測風(fēng)險的范圍及結(jié)果，并選擇最健的風(fēng)險管理方案

　　D.風(fēng)險管理人員通過實際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險

　　33.某中小型企業(yè)向銀行借款以擴(kuò)大生產(chǎn)，并請附近一家學(xué)校為其擔(dān)保，該學(xué)校( )

　　A.資產(chǎn)達(dá)到一定規(guī)模即可提供擔(dān)保

　　B.不能提供擔(dān)保

　　C.可以有條件地提供擔(dān)保

　　D.經(jīng)上級主管部門的批準(zhǔn)可以提供擔(dān)保

　　34.影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于( )

　　A.項目因素

　　B.公司因素

　　C.行業(yè)因素

　　D.宏觀經(jīng)濟(jì)因素

　　35.內(nèi)部評級高級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評級估計( )

　　A.每一等級客戶的違約概率

　　B.每一等級債項的違約概率

　　C.既包括每一等級客戶的違約概率，又包括每一等級債項的違約概率

　　D.以上都不對

　　36.在市場風(fēng)險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁波動，( )一般不具有實質(zhì)性意義。

　　A.名義價值

　　B.市場價值

　　C.公允價值

　　D.市值重估價值

　　37.方差協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算 VaR 值時，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是( )

　　A.方差協(xié)方差法和歷史模擬法

　　B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

　　C.方差協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法

　　D.方差協(xié)方差法、歷史模擬法裥蒙特卡洛模擬法

　　38.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，錯誤的是( )

　　A.流動性比率和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)

　　B.核心負(fù)債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標(biāo)

　　C.流動性缺口率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)

　　D.計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣分別計算

　　39.自我評估法是目前( )的主要方法中運(yùn)用最廣泛、最成熟的。

　　A.操作風(fēng)險識別與評估

　　B.操作風(fēng)險監(jiān)控與評估

　　C.操作風(fēng)險識別與監(jiān)控

　　D.操作風(fēng)險計量與監(jiān)控

　　40.下列( )不是聲譽(yù)風(fēng)險管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容。

　　A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

　　B.深入理解不同利益持有者對自身的期望值

　　C.建立強(qiáng)大的、動態(tài)的風(fēng)險管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險事件的早期預(yù)警

　　D.實現(xiàn)銀行利潤的最大化