二、多項(xiàng)選擇題

　　81.下列關(guān)于商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的說法中，正確的是( ).

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)逐漸集中到公司的董事會、高級管理層

　　B.組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理貫穿于業(yè)務(wù)發(fā)展的每一個(gè)階段

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)已經(jīng)從原有的信用風(fēng)險(xiǎn)管理，擴(kuò)大到信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)等多種風(fēng)險(xiǎn)的一體化綜合管理

　　E.風(fēng)險(xiǎn)管理越來越重視定量分析，通過內(nèi)部模型來識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制風(fēng)險(xiǎn)

　　82.衡量商業(yè)銀行盈利能力的財(cái)務(wù)指標(biāo)主要有( )。

　　A.資產(chǎn)利潤率

　　B.資本利潤率

　　C.銀行利潤率、市盈率

　　D.非利息凈收入率

　　E.普通股每股盈余、普通股每股股利、每股凈資產(chǎn)

　　83. 關(guān)于債項(xiàng)評級說法，錯(cuò)誤的有(　　)。

　　A.債項(xiàng)評級是對交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估測

　　B.債項(xiàng)評級反映的是客戶違約后的債項(xiàng)損失大小

　　C.特定風(fēng)險(xiǎn)因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等

　　D.債項(xiàng)評級只能反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn)

　　E.債項(xiàng)評級不可以同時(shí)反映客戶信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)

　　84.縱觀全球金融體系發(fā)展和金融實(shí)踐的演進(jìn)過程，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷的階段有( )。

　　A.專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　D.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　E.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　85.根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，商業(yè)銀行所面臨的流動性風(fēng)險(xiǎn)分為( )。

　　A.投資流動性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.項(xiàng)目流動性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.融資流動性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.機(jī)構(gòu)流動性風(fēng)險(xiǎn)

　　E.市場流動性風(fēng)險(xiǎn)

　　86.商業(yè)銀行面臨的國別風(fēng)險(xiǎn)存在于( )經(jīng)營活動中。

　　A.對“一帶一路”國家的授信

　　B.由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)

　　C.建立境外機(jī)構(gòu)

　　D.國際資本市場業(yè)務(wù)

　　E.代理行往來

　　87.操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由( )所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.技術(shù)

　　B.系統(tǒng)

　　C.流動性

　　D.外部事件

　　E.人員

　　88.市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)包括( )。

　　A.模型輸出概要

　　B.模型運(yùn)行結(jié)果

　　C.重要的模型假設(shè)

　　D.參數(shù)及模型局限性

　　E.定期的敏感性分析

　　89.商業(yè)銀行在設(shè)計(jì)限額體系時(shí)，應(yīng)該綜合考慮的因素有( )。

　　A.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度

　　B.能夠承擔(dān)的市場風(fēng)險(xiǎn)水平

　　C.工作人員的專業(yè)水平和既往業(yè)績

　　D.壓力測試結(jié)果

　　E.內(nèi)部控制水平

　　90.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在( )。

　　A.政治、經(jīng)濟(jì)和社會環(huán)境發(fā)生變化

　　B.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏

　　C.整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證

　　D.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

　　E.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

　　91.商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)包括( )。

　　A.對聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件的有效管理

　　B.有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度

　　C.有效的公司治理架構(gòu)

　　D.有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策

　　E.有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程

　　92.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警屬于中觀層面的預(yù)警，其中行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素包括( )。

　　A.經(jīng)濟(jì)周期因素

　　B.財(cái)政貨幣政策

　　C.國家產(chǎn)業(yè)政策

　　D.法律法規(guī)

　　E.市場供求

　　93.單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別中，對于中長期授信，要對( )作出預(yù)測和分析。

　　A.資金來源及使用情況

　　B.預(yù)期資產(chǎn)負(fù)債情況

　　C.損益情況

　　D.項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度

　　E.營運(yùn)計(jì)劃

　　94.商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法有( )。

　　A.明確董事會和高級管理層的責(zé)任

　　B.建立清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程

　　C.減少和投資者的接觸

　　D.提高資金使用效率

　　E.采取恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法

　　95.商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系包括下列( )內(nèi)容。

　　A.有效的董事會和高級管理層的治理架構(gòu)

　　B.可靠的獨(dú)立驗(yàn)證機(jī)制

　　C.全面的市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策與流程

　　D.嚴(yán)格的內(nèi)部控制和審計(jì)

　　E.完備、可靠的IT系統(tǒng)

　　96.利率風(fēng)險(xiǎn)是指由于利率的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，按照風(fēng)險(xiǎn)來源的不同，它可以分為( )。

　　A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　E.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　97.根據(jù)監(jiān)管要求，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括( )。

　　A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

　　B.行業(yè)準(zhǔn)入

　　C.高級管理人員準(zhǔn)入

　　D.區(qū)域準(zhǔn)入

　　E.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

　　98.在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)貸款組合層面的區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)識別中應(yīng)關(guān)注( )。

　　A.銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策和適用性

　　B.主要客戶所在行業(yè)的發(fā)展趨勢

　　C.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境

　　D.區(qū)域開放度

　　E.銀行客戶的地區(qū)集中度

　　99.商業(yè)銀行除了要對客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別和分析外，還應(yīng)當(dāng)分析( )等非財(cái)務(wù)因素。

　　A.管理層風(fēng)險(xiǎn)

　　B.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.企業(yè)現(xiàn)金流量

　　D.生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

　　E.社會及自然環(huán)境

　　100.商業(yè)銀行通�？梢酝ㄟ^觀測一定指標(biāo)的變動來防范流動性風(fēng)險(xiǎn)，以下屬于其內(nèi)部指標(biāo)信號的指標(biāo)有( )。

　　A.某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加

　　B.盈利能力下降

　　C.資產(chǎn)過于集中

　　D.資產(chǎn)質(zhì)量下降

　　E.所發(fā)行的股票價(jià)格下跌