21�笔�職違規(guī)不包括以下哪種情形?( )

　　A�睘E用職權(quán)的情形B�睆氖挛词跈�(quán)交易的情形

　　C�北I用資產(chǎn)的情形D�敝�配超出權(quán)限資金額度的情形

　　22�痹谏虡I(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，( )決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。

　　A�辟Y產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　B�辟Y本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　C�辟Y產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　D�辟Y本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　23�比�面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是( )。

　　A�逼髽I(yè)的資產(chǎn)規(guī)模 B�逼髽I(yè)的目標(biāo)

　　C�比�面風(fēng)險(xiǎn)管理要素D�逼髽I(yè)的各個(gè)層級(jí)

　　24�毕铝嘘P(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A�睂�(duì)大多數(shù)銀行來(lái)說(shuō)，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

　　B�毙庞蔑L(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中

　　C�睂�(duì)于衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，因此其潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)

　　D�睆耐顿Y組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來(lái)?yè)p失

　　25�备鶕�(jù)巴塞爾委員會(huì)，允許銀行采用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本需要滿足一定的要求，這種要求不包括( )。

　　A�鄙虡I(yè)銀行必須表明采用的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件

　　B�鄙虡I(yè)銀行必須建立標(biāo)準(zhǔn)的程序，規(guī)定在什么情況下必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法

　　C�便y行內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)無(wú)需與每日風(fēng)險(xiǎn)管理程序整合，但是應(yīng)當(dāng)能夠?yàn)椴僮黠L(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的程序和活動(dòng)提供整體性的檢查

　　D�便y行必須設(shè)置獨(dú)立的操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，承擔(dān)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架的設(shè)計(jì)及實(shí)施

　　26�毕铝嘘P(guān)于經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀點(diǎn)的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A�敝卫斫Y(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督

　　B�惫�司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國(guó)股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

　　C�比绻�股東權(quán)利受到損害，他們應(yīng)有機(jī)會(huì)得到有效補(bǔ)償

　　D�敝卫斫Y(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富和工作機(jī)會(huì)以及為保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作

　　27�奔俣ü善笔袌�(chǎng)一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對(duì)應(yīng)的概率和收益率如下表所示：

　　概率0.050.200.150.250.35收益率50%15%-10%-25%40%則一年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為( )。

　　A��18.25%

　　B��27.25%

　　C��11.25%

　　D��11.75%

　　28�毕铝薪档惋L(fēng)險(xiǎn)的方法中，( )只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　A�憋L(fēng)險(xiǎn)分散B�憋L(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C�憋L(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D�憋L(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　29�痹趯�(shí)際應(yīng)用中，通常用正態(tài)分布來(lái)描述( )的分布。

　　A�泵咳展善眱r(jià)格 B�泵咳展善敝笖�(shù)

　　C�惫善眱r(jià)格每日變動(dòng)值D�惫善眱r(jià)格每日收益率

　　30�奔僭O(shè)某股票一個(gè)月后的股價(jià)增長(zhǎng)率服從均值為2%、方差為0.01%的正態(tài)分布，則一個(gè)月后該股票的股價(jià)增長(zhǎng)率落在( )區(qū)間內(nèi)的概率約為68%。

　　A��(1%，3%)

　　B��(0，4%)

　　C��(1.99%，2.01%)

　　D��(1.98%，2.02%)

　　31�毕铝心囊豁�(xiàng)不屬于內(nèi)控制度中的制衡機(jī)制?( )

　　A�苯徊婧藢�(duì)B�彪p人簽字C�彪p人控制資產(chǎn)D�睂�(duì)賬

　　32�眱�(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容不包括( )。

　　A�憋L(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)控程序的適用性和有效性

　　B�睍�(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性

　　C�眱�(nèi)部控制的健全性和有效性

　　D�边m時(shí)修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求

　　33�爆F(xiàn)代商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)控制部門(mén)通常采取( )的方法，及時(shí)捕捉市場(chǎng)價(jià)格/價(jià)值的變化。

　　A�泵吭聟⒄帐袌�(chǎng)定價(jià)B�泵咳諈⒄帐袌�(chǎng)定價(jià)

　　C�泵咳肇�(cái)務(wù)報(bào)表定價(jià)D�泵吭仑�(cái)務(wù)報(bào)表定價(jià)

　　34�薄栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》通過(guò)降低( )要求，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用()技術(shù)。

　　A�北O(jiān)管資本，高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化B�苯�(jīng)濟(jì)資本，高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化

　　C�睍�(huì)計(jì)資本，風(fēng)險(xiǎn)定性分析D�弊�冊(cè)資本，風(fēng)險(xiǎn)定性分析

　　35�鄙虡I(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是( )。

　　A�笔д`樹(shù)分析方法B�辟Y產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

　　C�敝谱黠L(fēng)險(xiǎn)清單 D�鼻榫胺治龇�

　　36�痹诳蛻粜庞迷u(píng)級(jí)中，由個(gè)人因素、資金用途因素、還款來(lái)源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對(duì)企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是( )。

　　A��5Cs系統(tǒng) B��5Ps系統(tǒng)

　　C�盋AMEL分析系統(tǒng)D��51ts系統(tǒng)

　　37�彼劳雎誓Ｐ褪歉鶕�(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來(lái)一定持有期內(nèi)不同信用等級(jí)的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計(jì)死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計(jì)死亡率為( )。

　　A��0.17%

　　B��0.77%

　　C��1.36%

　　D��2.32%

　　38�备鶕�(jù)Credit Risk+模型，假設(shè)某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2%，E=2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為( )。

　　A��0.09

　　B��0.08

　　C��0.07

　　D��0.06

　　39�蹦彻�司2006年銷售收入為1億元，銷售成本為8 000萬(wàn)元，2006年期初存貨為450萬(wàn)元，2006年期末存貨為550萬(wàn)元，則該公司2006年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為( )天。

　　A��19��8B��18��0C��16��0 D��22��5

　　40�毕铝嘘P(guān)于客戶風(fēng)險(xiǎn)外生變量的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A�币话銇�(lái)說(shuō)，對(duì)于信用等級(jí)較高的客戶偶然發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)，應(yīng)給予較大的容忍度

　　B�睂�(duì)單一客戶風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)，需要從個(gè)體延伸到“風(fēng)險(xiǎn)域”企業(yè)

　　C�鄙虡I(yè)銀行對(duì)單一借款人或交易對(duì)方的評(píng)級(jí)應(yīng)定期進(jìn)行復(fù)查

　　D�笔谛殴芾砣藛T應(yīng)降低對(duì)評(píng)級(jí)下降的授信的檢查頻率