21.商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法包括( )。

　　A.專家調(diào)查列舉法

　　B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

　　C.情景分析法

　　D.分解分析法

　　E.失誤樹分析法

　　22.由于許多集團(tuán)客戶之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜，因此在對其授信時(shí)應(yīng)注意( )。

　　A.分別制定標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施個(gè)體控制

　　B.掌握充分信息，避免過度授信

　　C.盡量多用保證，爭取少用抵押

　　D.授信協(xié)議約定，關(guān)聯(lián)交易必報(bào)

　　E.主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)

　　23.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個(gè)人、金融機(jī)構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在( )等方面存在不完善、不健全等問題。

　　A.業(yè)務(wù)管理框架

　　B.數(shù)據(jù)信息質(zhì)量

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理要求

　　D.權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)

　　E.內(nèi)部系統(tǒng)安全

　　24.下表是某機(jī)構(gòu)總結(jié)的銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)教材《風(fēng)險(xiǎn)管理》一書中的內(nèi)部評級法要點(diǎn)。(N、A表示無信息。)

　　兩類暴露內(nèi)部評級法公司、主權(quán)及商業(yè)銀行暴露(A)內(nèi)部評級法初級法(C)內(nèi)部評級法高級法(D)零售暴露(B)N、A

　　則下列說法正確的有( )。

　　A.(A)又可以稱為非零售暴露

　　B.(A)無期限調(diào)整，(B)有期限調(diào)整

　　C.(C)與(D)的劃分依據(jù)是對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同

　　D.(C)與(D)都必須估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)因素是違約損失率

　　E.對于(B)，只要商業(yè)銀行決定實(shí)施內(nèi)部評級法，就必須自行估計(jì)違約概率和違約損失率

　　25.擔(dān)保是商業(yè)銀行控制信用風(fēng)險(xiǎn)的主要方式之一，其形式主要包括( )。

　　A.保證

　　B.抵押

　　C.質(zhì)押

　　D.留置

　　E.定金

　　26.下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的有( )。

　　A.制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案

　　B.采用更為有力的內(nèi)部控制措施

　　C.購買保險(xiǎn)

　　D.計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)損失準(zhǔn)備

　　E.業(yè)務(wù)外包

　　27.清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括( )。

　　A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃

　　C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評估

　　D.應(yīng)急方案

　　E.內(nèi)部審計(jì)

　　28.系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)具體表現(xiàn)為( )。

　　A.數(shù)據(jù)、信息質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)

　　B.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性方面存在問題

　　C.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷

　　D.違反系統(tǒng)安全規(guī)定

　　E.錯(cuò)誤監(jiān)控報(bào)告

　　29.我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局提出的商業(yè)銀行公司治理要求的主要內(nèi)容包括( )。

　　A.完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級管理層的議事制度和決策程序

　　B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)

　　C.建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制

　　D.建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度

　　E.建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制

　　30.現(xiàn)代商業(yè)銀行管理的最重要的兩份報(bào)告是( )。

　　A.每日風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告

　　B.每日資產(chǎn)負(fù)債表

　　C.每日現(xiàn)金流量表

　　D.每日收益、損失表

　　E.每日宏觀數(shù)據(jù)報(bào)告

　　31.下列方法中,( )被應(yīng)用于違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的驗(yàn)證。

　　A.CAP曲線與AR值

　　B.ROC曲線與A值

　　C.KS檢驗(yàn)

　　D.二項(xiàng)分布檢驗(yàn)

　　E.擴(kuò)展的交通燈檢驗(yàn)

　　32.下列選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)控制手段的有( )。

　　A.壓力測試

　　B.交易限額管理

　　C.風(fēng)險(xiǎn)限額管理

　　D.止損限額管理

　　E.市場風(fēng)險(xiǎn)對沖

　　33.監(jiān)管當(dāng)局在判斷交易賬戶按模型計(jì)值方法是否審慎時(shí)，應(yīng)考慮的因素包括( )。

　　A.高級管理層應(yīng)該了解交易賬戶中按模型計(jì)值的項(xiàng)目，并認(rèn)識(shí)到在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告或經(jīng)營業(yè)績報(bào)告中，按模型計(jì)值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度

　　B.在可能的范圍內(nèi)，市場參數(shù)應(yīng)該是可以找到來源的，并與市場價(jià)格的變化相一致

　　C.在可能的情況下，應(yīng)該使用對某種產(chǎn)品通用的計(jì)值方法

　　D.如果是銀行自身開發(fā)的模型，模型應(yīng)該建立在適當(dāng)?shù)募俣ɑ�礎(chǔ)上，并請獨(dú)立、合格的外部機(jī)構(gòu)對模型進(jìn)行評價(jià)

　　E.應(yīng)該有正式的變化控制程序和模型的備份，并定期用于對計(jì)值情況進(jìn)行測試

　　34.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)有( )。

　　A.商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價(jià)格下跌

　　B.所發(fā)行的可流通債券(包括次級債)的交易量上升且債券的買賣價(jià)差擴(kuò)大

　　C.商業(yè)銀行的外部評級上升

　　D.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資

　　E.債權(quán)人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現(xiàn)不足

　　35.下列關(guān)于良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系作用的說法，正確的有( )。

　　A.能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失

　　B.能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平

　　C.能夠減少進(jìn)入新市場的阻礙

　　D.能夠吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競爭力

　　E.能夠完全避免風(fēng)險(xiǎn)事件和未來損失

　　36.貸款重組可以采取的措施有( )。

　　A.減少貸款額度

　　B.調(diào)整貸款利率

　　C.增加控制措施

　　D.調(diào)整信貸產(chǎn)品

　　E.調(diào)整信貸業(yè)務(wù)的期限

　　37.對企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的5Cs指標(biāo)包括哪些方面?( )

　　A.品德

　　B.資本

　　C.還款能力

　　D.抵押

　　E.經(jīng)營環(huán)境

　　38.風(fēng)險(xiǎn)文化一般由( )三個(gè)層次組成。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　B.風(fēng)險(xiǎn)模型

　　C.制度

　　D.知識(shí)

　　E.內(nèi)部控制

　　39.影響期權(quán)價(jià)值的主要因素包括( )。

　　A.標(biāo)的資產(chǎn)的市場價(jià)格

　　B.期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格

　　C.期權(quán)的到期期限

　　D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率

　　E.標(biāo)的資產(chǎn)歷史平均收益率

　　40.衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過哪兩個(gè)指標(biāo)換算得到?( )

　　A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B.核心存款比例

　　C.貸款總額與總資產(chǎn)比率

　　D.流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率

　　E.大額負(fù)債依賴度