一、單項(xiàng)選擇題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。

　　1.下列對(duì)于久期公式的理解，不正確的是( )。

　　A.收益率與價(jià)格反向變動(dòng)

　　B.價(jià)格變動(dòng)的程度與久期的長(zhǎng)短有關(guān)

　　C.久期越長(zhǎng)，價(jià)格的變動(dòng)幅度越大

　　D.久期公式中的D為修正久期

　　2.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，銀行( )的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程，及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況等。

　　A.高級(jí)管理層

　　B.董事會(huì)

　　C.監(jiān)事會(huì)

　　D.股東大會(huì)

　　3.風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心是( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　B.知識(shí)

　　C.制度

　　D.內(nèi)部控制

　　4.監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容不包括( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估評(píng)價(jià)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避評(píng)價(jià)

　　C.監(jiān)督與糾正評(píng)價(jià)

　　D.信息交流與反饋評(píng)價(jià)

試題來源:[銀行從業(yè)2019年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理(初級(jí))》考試題庫(kù) 】 2019年銀行從業(yè)初級(jí)無基礎(chǔ)取證班，送VIP題庫(kù) 教材精講班+考點(diǎn)強(qiáng)化班+模考預(yù)測(cè)班+習(xí)題班，助力通關(guān)！領(lǐng)取考前沖刺資料，掃描二維碼或直接咨詢

　　5.以下是抵押貸款證券化的步驟，其順序正確的是( )。

　　(1)建立一個(gè)獨(dú)立的SPV來發(fā)行證券，SPV與原始權(quán)益人實(shí)行"破產(chǎn)隔離"

　　(2)SPV負(fù)責(zé)向債務(wù)人收取每期現(xiàn)金流并將其轉(zhuǎn)入購(gòu)買抵押貸款證券的投資者賬戶

　　(3)SPV將出售抵押貸款證券的收益按合約轉(zhuǎn)入原債權(quán)人的賬戶

　　(4)SPV購(gòu)買抵押貸款證券化的資產(chǎn)組合(貸款池)

　　(5)采用各種信用增級(jí)方法提高發(fā)行證券的信用等級(jí)

　　(6)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為資產(chǎn)池的資產(chǎn)提供信用評(píng)級(jí)

　　(7)SPV向投資者出售抵押貸款證券

　　A.(1)(5)(4)(6)(7)(2)(3)

　　B.(1)(5)(6)(7)(3)(2)(4)

　　C.(1)(4)(6)(5)(7)(3)(2)

　　D.(1)(4)(7)(2)(3)(5)(6)

　　6.下列行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)中，越低越好的是( )。

　　A.行業(yè)盈虧系數(shù)

　　B.行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率

　　C.行業(yè)銷售利潤(rùn)率

　　D.行業(yè)資本積累率

　　7.我國(guó)銀行業(yè)第一個(gè)關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的指引法規(guī)是( )。

　　A.《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》

　　B.《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》

　　C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

　　D.《巴塞爾新資本協(xié)議》

　　8.商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是( )。

　　A.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)

　　B.建立完善內(nèi)部控制體制

　　C.加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)

　　D.以上都不是

　　9.對(duì)于已反映在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失，在計(jì)算監(jiān)管資本時(shí)，應(yīng)當(dāng)將其視為( )。

　　A.操作風(fēng)險(xiǎn)損失

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)損失

　　C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失

　　D.以上都不對(duì)

　　10.某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)大幅度提高，為了擴(kuò)大生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購(gòu)買設(shè)備和擴(kuò)建倉(cāng)庫(kù)，該企業(yè)計(jì)劃用第一年的收入償還貸款，該申請(qǐng)( )。

　　A.合理，可以用利潤(rùn)來償還貸款

　　B.合理，可以給銀行帶來利息收入

　　C.不合理，因?yàn)槎唐谫J款不能用于長(zhǎng)期投資

　　D.不合理，會(huì)產(chǎn)生新的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤(rùn)率下降

　　11.下列情形不能引發(fā)債務(wù)人之間的違約相關(guān)性的是( )。

　　A.債務(wù)人所處行業(yè)頒布新的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)

　　B.銀行貸款利率提高

　　C.債務(wù)人所在地區(qū)經(jīng)濟(jì)下滑

　　D.債務(wù)人投資項(xiàng)目發(fā)生重大損失

　　12.商業(yè)銀行貸給同一借款人的貸款余額不得超過銀行資本余額的( )。

　　A.10%

　　B.20%

　　C.30%

　　D.40%

　　13.下列關(guān)于久期分析的說法，不正確的是( )。

　　A.久期分析只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響

　　B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果會(huì)不夠準(zhǔn)確

　　14.在持有期為2天、置信水平為98%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為2萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合( )。

　　A.在2天中的收益有98%的可能性不會(huì)超過2萬元

　　B.在2天中的收益有98%的可能性會(huì)超過2萬元

　　C.在2天中的損失有98%的可能性不會(huì)超過2萬元

　　D.在2天中的損失有98%的可能性會(huì)超過2萬元

　　15.巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求，表述不正確的是( )。

　　A.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

　　B.持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日

　　C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為半年

　　D.至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)

　　16.有A、B、C三種投資產(chǎn)品，其收益的相關(guān)系數(shù)如下：

　　ABCA1B0.11C0.8-0.81

　　若必須選擇兩個(gè)產(chǎn)品構(gòu)建組合，則下列說法正確的是( )。

　　A.B、C組合是風(fēng)險(xiǎn)最佳對(duì)沖組合

　　B.A、C組合風(fēng)險(xiǎn)最小

　　C.A、B組合風(fēng)險(xiǎn)最小

　　D.A、C組合風(fēng)險(xiǎn)最分散

　　17.下列會(huì)對(duì)銀行造成損失，而不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是( )。

　　A.違反監(jiān)管規(guī)定

　　B.動(dòng)力輸送中斷

　　C.聲譽(yù)受損

　　D.黑客攻擊

　　18.對(duì)特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施是( )。

　　A.止損限額

　　B.特殊限額

　　C.風(fēng)險(xiǎn)限額

　　D.交易限額

　　19.全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是( )。

　　A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

　　B.企業(yè)的目標(biāo)

　　C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

　　D.企業(yè)的各個(gè)層級(jí)

　　20.關(guān)于外部審計(jì)制度的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是( )。

　　A.它擔(dān)負(fù)著過濾會(huì)計(jì)信息風(fēng)險(xiǎn)、確保會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、降低會(huì)計(jì)信息識(shí)別成本的責(zé)任

　　B.被利益相關(guān)者視為重要的利益保障機(jī)制

　　C.外部審計(jì)制度的價(jià)值在于有效性

　　D.在直接審計(jì)委托模式下，包括企業(yè)所有者、注冊(cè)會(huì)計(jì)師 和經(jīng)營(yíng)者三方