單選題(當(dāng)前61/136題)

　　相對(duì)而言，下列受房地產(chǎn)行業(yè)價(jià)格波動(dòng)影響最小的行業(yè)是( )。

　　A 建筑業(yè)

　　B 鋼鐵業(yè)

　　C 汽車(chē)業(yè)

　　D 水泥業(yè)

　　正確答案：C

　　汽車(chē)行業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)性最小，所以?xún)r(jià)格波動(dòng)影響最小。

　　單選題(當(dāng)前62/136題)

　　巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的最好方法，應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段是嚴(yán)格的( )。

　　A 內(nèi)部控制

　　B 外部監(jiān)管

　　C 員工培訓(xùn)

　　D 職責(zé)分工

　　正確答案：A

　　課本5.1.3

　　單選題(當(dāng)前63/136題)

　　投資組合的整體VaR與其中包含的每個(gè)金融產(chǎn)品的VaR之和的關(guān)系是( )。

　　A 兩者之間不存在必然聯(lián)系

　　B 投資組合的整體VaR小于每個(gè)金融產(chǎn)品的VaR之和

　　C 投資組合的整體VaR等于每個(gè)金融產(chǎn)品的VaR之和

　　D 投資組合的整體VaR大于等于每個(gè)金融產(chǎn)品的VaR之和

　　正確答案：B

　　課本4.4.3根據(jù)投資組合原理，由于投資組合的整體VaR小于其所包含的每個(gè)單體VaR之和，因此，計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本分配比例時(shí)應(yīng)當(dāng)對(duì)單體VaR進(jìn)行適當(dāng)?shù)募夹g(shù)調(diào)整。

　　單選題(當(dāng)前64/136題)

　　《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍，其中不包括( )。

　　A 全部的匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　B 交易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　C 全部的商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　D 銀行賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：D

　　《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍，即交易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)、全部(交易賬戶和銀行賬戶)的外匯風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)。

　　單選題(當(dāng)前65/136題)

　　商業(yè)銀行對(duì)( )變化的敏感程度，最顯著影響其資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。

　　A 市場(chǎng)收益率

　　B 票據(jù)貼現(xiàn)率

　　C 存貸款基準(zhǔn)利率

　　D 存款準(zhǔn)備金率

　　正確答案：C

　　課本1.1.2商業(yè)銀行的負(fù)債一般由 浮動(dòng)利率負(fù)債(如短期儲(chǔ)蓄)和固定利率負(fù)債(如大額儲(chǔ)蓄存單)組成，資產(chǎn)包括浮動(dòng)利率資產(chǎn)(如浮動(dòng)利率貸款、短期債券)和固定利率資產(chǎn)(如固定利率貸款、 長(zhǎng)期債券)，利率風(fēng)險(xiǎn)顯然是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理中至關(guān)重要的風(fēng)險(xiǎn)。利用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，合理匹配資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)，或利用利率衍生工具對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，有助于 降低利率風(fēng)險(xiǎn)敞口，降低現(xiàn)金流的波動(dòng)性，穩(wěn)定商業(yè)銀行收入水平，降低稅收負(fù)擔(dān)，減少經(jīng)營(yíng)成本。

　　單選題(當(dāng)前66/136題)

　　某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位本銀行為一家 積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的銀行。2000-2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。 2008年受金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其( )長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果、

　　A 信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　B 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C 信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　D 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：A

　　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操 作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。信用風(fēng)險(xiǎn)：承擔(dān)過(guò)高的信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增 加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如本題中銀行資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：承擔(dān)過(guò)高的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(投機(jī)行為)可能因錯(cuò)誤判斷市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，導(dǎo)致投資組 合價(jià)值嚴(yán)重受損，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如本題中，該銀行2000-2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)：制定/實(shí)施新戰(zhàn)略(如開(kāi)發(fā)/推 廣新產(chǎn)品/業(yè)務(wù))之前，應(yīng)合理評(píng)估并預(yù)測(cè)其可能對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)狀況/資產(chǎn)價(jià)值造成的不利影響，避免戰(zhàn)略決策錯(cuò)誤可能造成的重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對(duì)流動(dòng)性狀況 產(chǎn)生嚴(yán)重影響，如本題中，某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的銀行。

　　單選題(當(dāng)前67/136題)

　　針對(duì)企業(yè)申請(qǐng)短期貸款，商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于( )。

　　A 企業(yè)當(dāng)期利潤(rùn)是否足夠償還貸款本息

　　B 企業(yè)未來(lái)長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以?xún)斶�貸款本息

　　C 企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力

　　D 企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款

　　正確答案：D

　　課本3.1.1針對(duì)企業(yè)所處的不同發(fā)展階段以及不同期限的貸款，企業(yè)現(xiàn)金流量分析的側(cè)重點(diǎn)有所不同。對(duì)于短期貸款，應(yīng)當(dāng)考慮正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款;對(duì)于中長(zhǎng)期貸款，應(yīng)當(dāng)主要分析未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以?xún)斶�貸款本息。

　　單選題(當(dāng)前68/136題)

　　在我國(guó)銀行監(jiān)管實(shí)踐中，( )監(jiān)管貫穿于市場(chǎng)準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過(guò)程，也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

　　A 資產(chǎn)收益率

　　B 盈利能力

　　C 資本充足率

　　D 資本收益率

　　正確答案：C

　　課本9.1.2在監(jiān)管實(shí)踐中，資本充足率監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過(guò)程，也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)估商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。

　　單選題(當(dāng)前69/136題)

　　下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)職責(zé)的是( )。

　　A 負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，并協(xié)助財(cái)務(wù)人員進(jìn)行價(jià)值評(píng)估

　　B 監(jiān)控各類(lèi)金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)眼額

　　C 根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息，做出經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施

　　D 全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供輔助支持

　　正確答案：C

　　根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息，做出經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施，不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)職責(zé)。

　　單選題(當(dāng)前70/136題)

　　某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計(jì)劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為( )億元。

　　A 30

　　B 50

　　C 250

　　D 300

　　正確答案：D

　　(5000+1000)*5%=300

　　單選題(當(dāng)前71/136題)

　　完善的( )和健全的內(nèi)部控制是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的重要基石。

　　A 管理體制建設(shè)

　　B 公司治理結(jié)構(gòu)

　　C 風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)

　　D 風(fēng)險(xiǎn)控制程序

　　正確答案：B

　　單選題(當(dāng)前72/136題)

　　中國(guó)銀監(jiān)會(huì)在總結(jié)和借鑒國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出的監(jiān)管理念是( )。

　　A 管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度

　　B 管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度

　　C 管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度

　　D 管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度

　　正確答案：C

　　課本9.1.1在總結(jié)和借鑒國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)提出了“管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度”的監(jiān)管理念。

　　單選題(當(dāng)前73/136題)

　　做遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)時(shí)，最不可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)是( )。

　　A 商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　B 利率風(fēng)險(xiǎn)

　　C 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

　　D 匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：A

　　遠(yuǎn)期外匯交易是由雙方約定在未來(lái)某個(gè)特定日期，依交易時(shí)所約定的幣種、匯率和金額進(jìn)行交割的外匯交易。遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素包括即期匯率、兩種貨幣之間的利率差、期限。遠(yuǎn)期外匯交易是最常用的對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)，鎖定外匯成本的方法。

　　單選題(當(dāng)前74/136題)

　　在業(yè)務(wù)外包過(guò)程中，由于供應(yīng)商的過(guò)錯(cuò)造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無(wú)法正常運(yùn)行而造成嚴(yán)重揭失。此事件對(duì)應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因是( )。

　　A 系統(tǒng)缺陷

　　B 人員因素

　　C 外部事件

　　D 違反內(nèi)部流程

　　正確答案：C

　　課本5.1.4外部事件

　　單選題(當(dāng)前75/136題)

　　在短期內(nèi)，某商業(yè)銀行預(yù)計(jì)最好狀況下的流動(dòng)性余額為5000萬(wàn)，出現(xiàn)概率為25%，正常狀況下的流動(dòng)性余額為3000萬(wàn)，出現(xiàn)概率為50%，最壞情況下的流動(dòng)性缺口為2000萬(wàn)，出現(xiàn)概率為25%，那么該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動(dòng)性余缺狀況是( )。

　　A 余額1000萬(wàn)

　　B 缺口1000萬(wàn)

　　C 余額3250萬(wàn)

　　D 余額2250萬(wàn)

　　正確答案：D

　　特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性缺口=最好情景的概率×最好狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+正常情景的概率×正常狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+最壞情景的概率×最壞狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足，5000*25%+3000*50%-2000*25%=2250。

　　單選題(當(dāng)前76/136題)

　　下列商業(yè)銀行資產(chǎn)中，通常最具流動(dòng)性的資產(chǎn)是( )。

　　A 國(guó)債

　　B 股票

　　C 同業(yè)借款

　　D 抵押給第三方的資產(chǎn)

　　正確答案：A

　　巴塞爾委員會(huì)將銀行資產(chǎn)按流動(dòng)性高低 分為四類(lèi)：①最具有流動(dòng)性的資產(chǎn)，如現(xiàn)金及在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券，這類(lèi)資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動(dòng)性支持，或者在市場(chǎng)上出售、回 購(gòu)或抵押融資;②其他可在市場(chǎng)上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性;③商業(yè)銀行可出售的貸款組合，一 些貸款組合雖然有可供交易的市場(chǎng)，但在流動(dòng)性分析的框架內(nèi)卻可能被視為不能出售; ④流動(dòng)性最差的資產(chǎn)，包括實(shí)質(zhì)上無(wú)法進(jìn)行市場(chǎng)交易的資產(chǎn)，如無(wú)法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問(wèn)題的信貸資產(chǎn)等。

　　單選題(當(dāng)前77/136題)

　　商業(yè)銀行通過(guò)銀團(tuán)貸款的方式來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)的做法屬于( )管理策略。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　B 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　C 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　D 風(fēng)險(xiǎn)分散

　　正確答案：D

　　課本1.3.1風(fēng)險(xiǎn)分散對(duì)商業(yè)銀行信 用風(fēng)險(xiǎn)管理具有重要意義。根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)的原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，而不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個(gè)借款人。商業(yè)銀行可以 通過(guò)資產(chǎn)組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式，使自己的授信對(duì)象多樣化，從而分散和降低風(fēng)險(xiǎn)。

　　單選題(當(dāng)前78/136題)

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過(guò)系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能給商業(yè)銀行造成的損失。據(jù)此對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)，最不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)歷史模擬法進(jìn)行計(jì)量和監(jiān)測(cè)

　　B 所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解價(jià)值理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的因素

　　C 商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素都可能危及自身聲譽(yù)

　　D 有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果

　　正確答案：A

　　課本1.2.6