單選題(當前41/136題)

　　下列不屬于商業(yè)銀行市場風險控制措施的是( )。

　　A 利用經(jīng)濟資本配置抵御可能造成的非預期損失

　　B 利用金融衍生產(chǎn)品對沖市場風險

　　C 采用自我評估法評估交易風險和預期損失

　　D 對總交易頭寸或凈交易頭寸設定限額

　　正確答案：C

　　課本4.3.3

　　單選題(當前42/136題)

　　某商業(yè)銀行2009年度營業(yè)總收入為6億元;2010年度營業(yè)總收入為8億元，其中包括銀行賬戶出售長期持有債券的凈收益1億元;2011年度營業(yè)總收入為5億元，則根據(jù)基本指標法，該行2012年應持有的操作風險經(jīng)濟資本為( )。

　　A 945萬元

　　B 9000萬元

　　C 9450萬元

　　D 900萬元

　　正確答案：B

　　課本5.5.1，(6+8-1+5)*15%/3=0.9=9000萬元

　　單選題(當前43/136題)

　　商業(yè)銀行貸款定價應至少覆蓋貸款的( )。

　　A 非預期損失

　　B 極端損失

　　C 違約損失

　　D 預期損失

　　正確答案：D

　　單選題(當前44/136題)

　　商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設該組合的日平均收益率為0.1%，標準差為0.25%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95%的可能性落在( )。

　　A 0.25~0.6%

　　B -0.4%~0.6%

　　C -0.4%~0.25%

　　D -0.4%~0.1%

　　正確答案：B

　　P(μ-2σ

　　單選題(當前45/136題)

　　對商業(yè)銀行而言，下列情形中重新定價風險最大的是( )。

　　A 以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的資金來源

　　B 以短期存款作為長期固定利率貸款的資金來源

　　C 以短期存款作為長期浮動利率貸款的資金來源

　　D 以短期存款作為短期流動資金貸款的資金來源

　　正確答案：B

　　課本4.1.1重新定價風險也稱期限 錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式，源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務到期期限(就固定利率而言)或重新定價期限(就浮動利率而言)之間所存在的差 異。這種重新定價的不對稱性使銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值會隨著利率的變動而發(fā)生變化。例如，如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上 升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出會隨著利率的上升而增加，從而導致銀行的未來收益減少。經(jīng)濟價值降低。

　　單選題(當前46/136題)

　　如果商業(yè)銀行資產(chǎn)分散于負相關或弱相關的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風險一般會( )。

　　A 不變

　　B 增加

　　C 降低

　　D 負相關

　　正確答案：C

　　商業(yè)銀行資產(chǎn)分散于負相關或弱相關的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，資產(chǎn)組合總體風險會得到降低。

　　單選題(當前47/136題)

　　商業(yè)銀行的( )承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優(yōu)先排序。

　　A 業(yè)務部門

　　B 董事會風險管理委員會

　　C 合規(guī)部門

　　D 風險管理部門

　　正確答案：A

　　單選題(當前48/136題)

　　下列關于風險管理信息系統(tǒng)表述最不恰當?shù)氖? )。

　　A 實現(xiàn)不同業(yè)務條線的風險數(shù)據(jù)和風險暴露的有效加總，是幫助銀行準確了解自身風險狀況的重要保障

　　B 與風險相關的系統(tǒng)流程設計應全面考慮前、中、后臺的相關部門的需求

　　C 銀行不同部門對風險數(shù)據(jù)的應用不同，因此，允許不同業(yè)務部門采用的風險數(shù)據(jù)不一致

　　D 交易對手的風險預警信號不能及時到達結算部門是風險信息傳導失效的表現(xiàn)之一

　　正確答案：C

　　課本2.4

　　單選題(當前49/136題)

　　下列關于貸款五級分類的描述，錯誤的是( )。

　　A 次級、可疑和報失三類合稱為不良貸款

　　B 借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保也可能會造成一定損失的貸款，屬于可疑類貸款

　　C 盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但仍存在一些可能對償還產(chǎn)生不利因素的貸款，屬于關注類貸款

　　D 對貸款以外的資產(chǎn)(包括表外項目中的直接信用替代項目)也應按照五級進行分類

　　正確答案：B

　　貸款風險分類的指導原則，把貸款分為正常、關注、次級、可疑和損失五類(后三類合稱為不良貸款)。對貸款以外的各類資產(chǎn)，包括表外項目中的直接信用替代項目，也應根據(jù)資產(chǎn)的凈值、債務人的償還能力、債務人的信用評級情況和擔保情況進行分類。 (1)正常：借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還。 (2)關注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素。 (3)次級：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也可能會造成一定損失。 (4)可疑：借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失。 (5)損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分。

　　單選題(當前50/136題)

　　商業(yè)銀行在對下列操作風險損失事件進行評估時，尤其需要利用相關的外部數(shù)據(jù)的是( )。

　　A 高頻率、高損失事件

　　B 高頻率、低損失事件

　　C 低頻率、高損失事件

　　D 低頻率、低損失事件

　　正確答案：C

　　單選題(當前51/136題)

　　商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在( )兩個方面。

　　A 資本金管理和負債管理

　　B 風險管理和績效考核

　　C 流動性管理和績效考核

　　D 資產(chǎn)管理和負債管理

　　正確答案：B

　　單選題(當前52/136題)

　　下列關于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，錯誤的是( )。

　　A 中臺風險管理人員對交易的風險評估不準確這一風險點，可以通過開發(fā)和運用風險量化模型以及引入和應用必要的業(yè)務管理系統(tǒng)來進行控制

　　B 代客資金業(yè)務應當向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保證

　　C 建立資金業(yè)務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率

　　D 實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細

　　正確答案：D

　　解析：后臺結算/清算人員應及時與前臺核對交易明細，防止前后臺賬務長期不符等。

　　單選題(當前53/136題)

　　從事積極資產(chǎn)負債管理的商業(yè)銀行一般擁有良好的市場融資能力，可以在短期內(nèi)從機構客戶或市場上籌集大量資金，因此其大額負債依存度越( )，流動性風險管理的要求越( )。

　　A 低、高

　　B 低、低

　　C 高、高

　　D 高、低

　　正確答案：A

　　解析：從事積極資產(chǎn)負債管理的商業(yè)銀行具有良好的市場融資能力，說明流動性較好，所以對大額負債的依賴度較低，對自身流動性風險管理要求較高。

　　單選題(當前54/136題)

　　在現(xiàn)代金融風險管理實踐中，關于經(jīng)濟資本配置的描述，最不恰當?shù)氖? )。

　　A 對于不擅長且不愿承擔風險的業(yè)務設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟資本

　　B 經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務限額

　　C 經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會確定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來確定

　　D 對于不擅長但愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經(jīng)濟資本配置

　　正確答案：D

　　在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險 規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務的經(jīng)濟資本配置來實現(xiàn)。例如，商業(yè)銀行首先將所有業(yè)務面臨的風險進行量化，然后依據(jù)董事會所確定的風險戰(zhàn)略和風險偏好確定經(jīng)濟資 本分配，最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種限制條件。對于不擅長且不愿承擔風險的業(yè)務，商業(yè)銀行對其配置非常有限的經(jīng)濟資本，并設立非常有限的風險容忍 度，迫使該業(yè)務部門降低業(yè)務的風險暴露，甚至完全退出該業(yè)務領域。

　　單選題(當前55/136題)

　　銀行監(jiān)管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監(jiān)管側重于( )。

　　A 關注財務數(shù)據(jù)完整性、準確性和可靠性

　　B 財務報表檢查

　　C 會計資料規(guī)范性

　　D 銀行機構風險和合規(guī)性的分析、評價

　　正確答案：D

　　課本9.2.3通常情況下，銀行監(jiān)管側重于金融機構合規(guī)管理與風險控制的分析和評價;外部審計則側重于財務報表審計，關注財務信息的完整性、準確性、可靠性。

　　單選題(當前56/136題)

　　下列關于商業(yè)銀行進行充分信息披露的作用的表述，錯誤的是( )。

　　A 信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性

　　B 信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一

　　C 信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束

　　D 信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為

　　正確答案：A

　　課本9.2.2信息披露的目的。

　　單選題(當前57/136題)

　　中國銀監(jiān)會2012年6月頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》側重于( )信息披露要求。

　　A 年度重大事項

　　B 財務會計報告

　　C 資本計量和管理

　　D 公司治理情況

　　正確答案：C

　　課本9.2.2銀監(jiān)會于2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中關于信息披露的要求，則側重與商業(yè)銀行資本計量和管理相關信息的披露。

　　單選題(當前58/136題)

　　按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機構的市場準入包括三個方面，即機構準入、業(yè)務準入和( )。

　　A 區(qū)域準入

　　B 注冊準入

　　C 高級管理人員準入

　　D 產(chǎn)品準入

　　正確答案：C

　　課本9.1.2根據(jù)中國銀監(jiān)會的監(jiān)管 規(guī)則，銀行機構的市場準人包括三個方面：一是機構準人，指依據(jù)法定標準，批準銀行機構法人或其分支機構的設立;二是業(yè)務準人，指按照審慎性標準，批準銀行 機構的業(yè)務范圍和開辦新的業(yè)務品種;三是高級管理人員準人，指對銀行機構高級管理人員任職資格的核準或認可。

　　單選題(當前59/136題)

　　某商業(yè)銀行當期的一筆貸款利息收入為500萬元，其相關費用合計為60萬元，該筆貸款的預期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟資本為8000萬元，則該筆貸款的經(jīng)風險調(diào)整的收益率(RAROC )為( )。

　　A 0.0025

　　B 5.05

　　C 0.0575

　　D 0.05

　　正確答案：D

　　(500-60-40)*100%/8000=5%

　　單選題(當前60/136題)

　　下列關于商業(yè)銀行信用風險預期損失的表述，錯誤的是( )。

　　A 預期損失是信用風險損失分布的數(shù)學期望

　　B 預期損失代表大量貸款組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的最高損失

　　C 預期損失等于違約概率·違約損失率與違約風險暴露三者的乘積

　　D 預期損失是商業(yè)銀行預期可能會發(fā)生的平均損失

　　正確答案：B

　　預期損失(Expected Loss，EL)是指信用風險損失分布的數(shù)學期望，代表大量貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的平均損失，是商業(yè)銀行已經(jīng)預計到將會發(fā)生的損失。預期損失等于違約概率違約損失率與違約風險暴露三者的乘積。