正確答案：B,C,D

　　解析：

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保各職能部門具有明確 的職責(zé)分工、相關(guān)職能被恰當(dāng)分離，以避免產(chǎn)生潛在的利益沖突。交易部門應(yīng)當(dāng)將前臺、后臺嚴(yán)格分離，前臺交易人員不得參與交易的正式確認(rèn)、對賬、重新估值、 交易結(jié)算和款項收付，必要時可設(shè)置中臺監(jiān)控機制。負(fù)責(zé)市場風(fēng)險管理的部門應(yīng)當(dāng)職責(zé)明確，與承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨立，向董事會和高級管理層提供 獨立的市場風(fēng)險報告，并且具備履行市場風(fēng)險管理職責(zé)所需要的人力、物力資源。負(fù)責(zé)市場風(fēng)險管理的工作人員應(yīng)當(dāng)具備相關(guān)的專業(yè)知識和技能，并充分了解本行與 市場風(fēng)險有關(guān)的業(yè)務(wù)、所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險，以及相應(yīng)的風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制方法/技術(shù)。監(jiān)測相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機構(gòu)對市場風(fēng)險限額的遵守情 況，報告超限額情況也屬于市場風(fēng)險管理部門的職責(zé)之一。

　　多選題(當(dāng)前103/136題)

　　如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，當(dāng)房地產(chǎn)市場嚴(yán)重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險包括( )。

　　A 市場風(fēng)險

　　B 國別風(fēng)險

　　C 流動性風(fēng)險

　　D 信用風(fēng)險

　　E 操作風(fēng)險

　　正確答案：A,C,D,E

　　解析：

　　多選題(當(dāng)前105/136題)

　　商業(yè)銀行的風(fēng)險管理環(huán)境包括下列哪些要素( )。

　　A 風(fēng)險偏好

　　B 風(fēng)險文化

　　C 公司治理

　　D 管理戰(zhàn)略

　　E 內(nèi)部控制

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　解析：

　　商業(yè)銀行的整體風(fēng)險管理環(huán)境，包括公司治理、內(nèi)部控制、風(fēng)險文化和管理戰(zhàn)略、風(fēng)險偏好等方面的內(nèi)容。

　　多選題(當(dāng)前106/136題)

　　商業(yè)銀行應(yīng)恰當(dāng)把握和控制( )等流動性比率/指標(biāo)，一旦這些指標(biāo)超過警戒線，處置不當(dāng)則可能失去清償能力，并最終導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)。

　　A 現(xiàn)金頭寸

　　B 貸款總額與核心存款的比率

　　C 大額負(fù)債依賴度

　　D 核心存款比例

　　E 易變負(fù)債與總資產(chǎn)比率

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　解析：

　　所有選項都是商業(yè)銀行需要控制的流動性指標(biāo)。

　　多選題(當(dāng)前107/136題)

　　商業(yè)銀行市場風(fēng)險內(nèi)部模型的定量要求有( )。

　　A 持有期為10個營業(yè)日

　　B 置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

　　C 應(yīng)采用歷史模擬法計算VaR值

　　D 市場價格的歷史觀測期至少為一年

　　E 至少每三個月更新一次數(shù)據(jù)

　　正確答案：A,B,D,E

　　解析：

　　巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出 了以下要求：置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間;持有期為10個營業(yè)日;市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為1年;至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)。但是，在模 型技術(shù)方面，巴塞爾委員會和各國監(jiān)管當(dāng)局均未作出硬性要求，允許銀行自行選擇三種常用模型技術(shù)中的任何一種。 商業(yè)銀行可根據(jù)實際情況自主選擇VaR值計量方法，包括但不限于方差一協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法等。

　　多選題(當(dāng)前108/136題)

　　下列屬于監(jiān)管當(dāng)局對銀行機構(gòu)進行現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容的有( )。

　　A 市場風(fēng)險敏感度

　　B 管理水平和內(nèi)部控制

　　C 資產(chǎn)質(zhì)量

　　D 流動性

　　E 風(fēng)險狀況和資本充足性

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　解析：

　　中國銀監(jiān)會現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容包括：業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性、風(fēng)險狀況和資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、流動性、盈利能力、管理水平和內(nèi)部控制、市場風(fēng)險敏感度。

　　多選題(當(dāng)前109/136題)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的描述，正確的有( )。

　　A 戰(zhàn)略風(fēng)險管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失

　　B 戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一種長期性管理

　　C 良好的戰(zhàn)略風(fēng)險管理最終會使商業(yè)銀行獲益

　　D 戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一種短期性管理

　　E 戰(zhàn)略風(fēng)險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力

　　正確答案：B,C,E

　　解析：

　　戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一種長期性管理，并且能夠給商業(yè)銀行帶來較大的收益。

　　多選題(當(dāng)前110/136題)

　　商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括( )。

　　A 單一客戶限額

　　B 區(qū)域限額

　　C 集團客戶限額

　　D 國別風(fēng)險限額

　　E 行業(yè)限額

　　正確答案：A,B,C,D

　　解析：

　　限額管理體系不包括行業(yè)限額。

　　多選題(當(dāng)前113/136題)

　　衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標(biāo)有( )。

　　A 大額負(fù)債依賴度

　　B 資本充足率

　　C 成本收入比

　　D 正常貸款遷徙率

　　E 不良貸款遷徙率

　　正確答案：D,E

　　解析：

　　D和E項屬于這種動態(tài)變化指標(biāo)。

　　多選題(當(dāng)前111/136題)

　　商業(yè)銀行采用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)進行業(yè)績評估有助于( )。

　　A 優(yōu)化經(jīng)濟資本配置

　　B 管理層正確判斷當(dāng)前的風(fēng)險水平和未來發(fā)展的可持續(xù)性

　　C 業(yè)務(wù)部門理解因承擔(dān)風(fēng)險而獲得的收益是有成本的

　　D 提高資本充足率

　　E 從根本上改變輕風(fēng)險、重利潤的經(jīng)營方式

　　正確答案：A,B,C,E