第111題 監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況。對(duì)銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況的監(jiān)管具體包括(　)

　　A.建立銀行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)價(jià)和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系

　　B.建立商業(yè)銀行經(jīng)營管理匯報(bào)機(jī)制

　　C.建立高風(fēng)險(xiǎn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系

　　D.建立對(duì)支付危機(jī)的處置體系

　　E.建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)退出機(jī)制及金融安全網(wǎng)

　　正確答案:A,C,D,E

　　解析： 監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要包括：建立銀行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)價(jià)和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系，建立高風(fēng)險(xiǎn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系，建立對(duì)支付危機(jī)的處置體系，建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)退出機(jī)制及金融安全網(wǎng)，

　　第112題 以下屬于影響商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的外部指標(biāo)/信號(hào)的有(　)

　　A.外部評(píng)級(jí)下降

　　B.市場(chǎng)上出現(xiàn)關(guān)于該商業(yè)銀行的負(fù)面?zhèn)餮?/P>

　　C.客戶大量求證不利于商業(yè)銀行的傳言

　　D.存款大量流失

　　E.融資成本上升

　　正確答案:A,B,C

　　解析： 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)可以通過三個(gè)角度來衡量：內(nèi)部融資預(yù)警信號(hào)(風(fēng)險(xiǎn)水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量以及其他可能對(duì)流動(dòng)性產(chǎn)生影響的中長期指標(biāo))、外部預(yù)警信號(hào)(第三方評(píng)級(jí)、所發(fā)行的有價(jià)證券的市場(chǎng)指標(biāo))、融資預(yù)警信號(hào)(負(fù)債的穩(wěn)定性、融資能力的變化)。

　　第113題 缺口分析的局限性包括(　)

　　A.計(jì)算復(fù)雜，應(yīng)用不便

　　B.忽略了同一時(shí)間段內(nèi)不同頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異

　　C.未考慮由于重新定價(jià)期限的不同而帶來的利率風(fēng)險(xiǎn)

　　D.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響

　　E.只能反映利率變動(dòng)的短期影響

　　正確答案:B,D,E

　　解析： 缺口分析計(jì)算簡(jiǎn)便，且它考慮了由于重新定價(jià)期限的不同而帶來的利率風(fēng)險(xiǎn)。它的局限性除了B、D、E所述之外，還有缺口分析只考慮了利率的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn);缺口分析主要衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響;缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異。

　　第114題 外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括(　)

　　A.外部欺詐/盜竊

　　B.洗錢

　　C.內(nèi)部欺詐

　　D.違反系統(tǒng)安全

　　E.監(jiān)管規(guī)定

　　正確答案:A,B,E

　　解析： 外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括：外部欺詐/盜竊、洗錢、政治風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅等。

　　第115題 下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式的是(　)。

　　A.內(nèi)部欺詐

　　B.實(shí)物資產(chǎn)損壞

　　C.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈

　　D.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法

　　E.貸款未收回

　　正確答案:A,B,C,D

　　解析： 操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式有：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場(chǎng)所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法，實(shí)物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理等。

　　第116題 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)有(　)

　　A.商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價(jià)格下跌

　　B.所發(fā)行的可流通債券(包括次級(jí)債)的交易量上升且債券的買賣價(jià)差擴(kuò)大

　　C.商業(yè)銀行的外部評(píng)級(jí)上升

　　D.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場(chǎng)大宗融資等

　　E.債權(quán)人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現(xiàn)不足

　　正確答案:A,B,D,E

　　第117題 風(fēng)險(xiǎn)管理的“三道防線”指的是(　)

　　A.前臺(tái)業(yè)務(wù)人員

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門

　　C.內(nèi)部審計(jì)

　　D.后臺(tái)業(yè)務(wù)人員

　　E.內(nèi)部控制

　　正確答案:A,B,C

　　第118題 驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法(　)

　　A.ROC曲線與A值

　　B.二項(xiàng)分布檢驗(yàn)

　　C.CP模型

　　D.貝葉斯錯(cuò)誤率

　　E.CAP曲線與AR值

　　正確答案:A,D,E

　　第119題 下列說法正確的是(　)

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類

　　C.違約風(fēng)險(xiǎn)只針對(duì)企業(yè)而言

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

　　E.違約風(fēng)險(xiǎn)不只針對(duì)企業(yè)而言

　　正確答案:A,B,E

　　第120題 對(duì)二F不可管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法是(　)

　　A.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　正確答案:C,D,E

　　第121題 商業(yè)銀行的經(jīng)營原則是(　)

　　A.盈利性

　　B.安全性

　　C.流動(dòng)性

　　D.擴(kuò)張性

　　E.競(jìng)爭(zhēng)性

　　正確答案:A,B,C

　　第122題 中國銀監(jiān)會(huì)評(píng)估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括以下哪幾項(xiàng)?(　)

　　A.不良資產(chǎn)/貸款率

　　B.預(yù)期損失率

　　C.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率

　　D.不良貸款撥備覆蓋率

　　E.貸款損失準(zhǔn)備充足率

　　未作答正確答案:A,B,C,D,E

　　第123題 我國監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)的貸款五級(jí)分類包含哪些等級(jí)的貸款?(　)

　　A.正常

　　B.關(guān)注

　　C.次級(jí)

　　D.可疑

　　E.損失

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　第124題 信用衍生產(chǎn)品包括(　)

　　A.總收益互換

　　B.信用違約互換

　　C.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品

　　D.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)

　　E.股票期權(quán)

　　未作答正確答案:A,B,C,D

　　第125題 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特征是(　)

　　A.不確定性

　　B.損益性

　　C.可能性

　　D.擴(kuò)散性

　　E.非擴(kuò)散性

　　正確答案:A,B,C,D

　　第126題 商業(yè)銀行所面臨的很多操作風(fēng)險(xiǎn)可以通過購買(　)加以緩釋。

　　A.商業(yè)銀行一攬子保險(xiǎn)

　　B.錯(cuò)誤與遺漏保險(xiǎn)

　　C.經(jīng)理與高級(jí)職員責(zé)任保險(xiǎn)

　　D.未授權(quán)交易保險(xiǎn)

　　E.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　第127題 商業(yè)銀行流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃的主要內(nèi)容包括(　)

　　A.明確在危機(jī)情況下的分工和應(yīng)采取的措施

　　B.制定在危機(jī)情況下對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債的處置措施

　　C.維持良好的公共關(guān)系

　　D.彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序

　　E.考慮如何處理與利益持有者的關(guān)系

　　未作答正確答案:A,B,C,D,E

　　第128題 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從(　)人手。

　　A.戰(zhàn)略層面

　　B.管理層面

　　C.宏觀層面

　　D.微觀層面

　　E.信息層面

　　未作答正確答案:A,C,D

　　第129題 以下情況說明商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高的是(　)

　　A.大型商業(yè)銀行的大額負(fù)債依賴度為50%

　　B.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)低

　　C.貸款總額與核心存款的比率小

　　D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率高

　　E.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率大

　　未作答正確答案:B,D,E

　　第130題 商業(yè)銀行進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓的目的有(　)

　　A.增加收益

　　B.集中風(fēng)險(xiǎn)

　　C.資產(chǎn)單一化

　　D.轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)

　　E.提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率

　　正確答案:A,D,E