第111題 商業(yè)銀行引發(fā)聲譽風(fēng)險的不利反應(yīng)包括(　)

　　A.客戶的不滿

　　B.出現(xiàn)擠兌現(xiàn)象

　　C.引發(fā)公共抗議活動

　　D.出現(xiàn)流動性危機

　　E.給商業(yè)銀行創(chuàng)造新的價值

　　正確答案:A,B,C,D

　　解析： 給商業(yè)銀行創(chuàng)造新的價值，明顯是有利的影響。

　　第112題 日前RAROC等經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC(　)

　　A.可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

　　B.可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險水平

　　C.RAROC=(收益一預(yù)期損失)÷經(jīng)濟資本

　　D.使銀行不再注重盈利性

　　E.放棄了股東價值最大化的目標(biāo)

　　正確答案:A,B,C

　　解析： ROE、ROA被廣泛用來衡量商業(yè)銀行的盈利能力，但是這兩個指標(biāo)不能全面、深入地解釋商業(yè)銀行在盈利的同時所承擔(dān)的風(fēng)險水平，它們的缺點就由RAROC來補充了，選擇AB。同時c是RAROC的計算公式。D錯在銀行仍然重視盈利性，并且考慮了風(fēng)險水平;E錯在股東價值最大化的目標(biāo)并沒有放棄，實際上是更好地服務(wù)于這個目標(biāo)。

　　第113題 廣義上講，銀行機構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括(　)

　　A.機構(gòu)準(zhǔn)入

　　B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

　　C.區(qū)域準(zhǔn)入

　　D.高級管理人員準(zhǔn)入

　　E.級別準(zhǔn)人

　　正確答案:A,B,D

　　解析： 根據(jù)中國銀監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則，銀行機構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括三個方面：機構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入、高級管理人員準(zhǔn)入。

　　第114題 下列關(guān)于風(fēng)險遷徙類指標(biāo)的說法，不正確的是(　)

　　A.衡量商、世銀行風(fēng)險變化的范圍

　　B.屬于靜態(tài)指標(biāo)

　　C.包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

　　D.包括流動性風(fēng)險指標(biāo)

　　E.表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

　　正確答案:A,B,D

　　解析： 風(fēng)險遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標(biāo)。流動性風(fēng)險指標(biāo)屬于風(fēng)險水平指標(biāo)。

　　第115題 期權(quán)的價值由哪幾部分組成?(　)

　　A.時間價值

　　B.內(nèi)在價值

　　C.執(zhí)行價格

　　D.標(biāo)的資產(chǎn)價格

　　E.無風(fēng)險利率

　　正確答案:A,B

　　解析： 期權(quán)的價值=內(nèi)在價值+時間價值。

　　第116題 根據(jù)國際最佳實踐，財務(wù)報表分析應(yīng)特別注重識別和評價(　)

　　A.財務(wù)報表風(fēng)險

　　B.經(jīng)營管理狀況

　　C.資產(chǎn)管理狀況

　　D.負(fù)債管理狀況

　　E.領(lǐng)導(dǎo)后備力量

　　正確答案:A,B,C,D

　　解析： 領(lǐng)導(dǎo)后備力量顯然不是財務(wù)報表所能反映出來的。財務(wù)報表分析應(yīng)特別注重識別和評價上述四項內(nèi)容。

　　第117題 按風(fēng)險發(fā)生的范圍、事故、結(jié)果，可將風(fēng)險劃分為(　)

　　A.純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險

　　B.可管理風(fēng)險和不可管理風(fēng)險

　　C.系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　D.可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險

　　E.經(jīng)濟風(fēng)險和社會風(fēng)險

　　正確答案:A,C,E

　　解析： 根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)可以將風(fēng)險劃分為不同的類型。例如，按風(fēng)險事故可以將風(fēng)險劃分為經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、自然風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險。按損失結(jié)果可以將風(fēng)險劃分為純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險。按是否能夠量化可以將風(fēng)險劃分為可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險。按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險。按誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險8大類。

　　第118題 下列關(guān)于客戶評級/評分的驗證的說法，正確的有(　)

　　A.這些驗證是監(jiān)管部門的責(zé)任

　　B.隨著客戶的發(fā)展變化及數(shù)據(jù)的積累，驗證方法要適時調(diào)整、不斷改進(jìn)

　　C.對于不同銀行應(yīng)該采用統(tǒng)一的方法

　　D.內(nèi)容包括客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力驗證和違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性驗證

　　E.驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段

　　正確答案:B,D,E

　　解析： A：客戶評級/評分的驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段，也是監(jiān)管當(dāng)局衡量商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系是否符合內(nèi)部評級法要求的重要方式，不是監(jiān)管部門的責(zé)任。C：驗證主要由商業(yè)銀行自主進(jìn)行，監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)評估驗證情況，因此不同的銀行采取的方法可能不同。

　　第119題 根據(jù)無套利均衡原理，在0期為了計算某貨幣第2期到第3期的遠(yuǎn)期利率，應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是(　)

　　A.銀行間的短期利率水平

　　B.第0期到第1期的即期利率

　　C.第1期到第2期的遠(yuǎn)期利率

　　D.3年期的即期利率

　　E.市場在3期內(nèi)的平均利率水平

　　正確答案:B,C,D

　　解析： 理解遠(yuǎn)期利率計算方式。

　　第120題 有效的信用監(jiān)測體系應(yīng)實現(xiàn)的目標(biāo)包括(　)

　　A.確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對方當(dāng)前的財務(wù)狀況及其變動趨勢

　　B.監(jiān)測對合同條款的遵守情況

　　C.評估抵押品相對債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補程度以及抵押品市值的變動趨勢

　　D.識別貸款組合的信用風(fēng)險

　　E.對已發(fā)生問題的授信對象或項目，可迅速進(jìn)入補救和管理程序

　　正確答案:A,B,C,E

　　解析： 該體系是監(jiān)測體系，識別風(fēng)險是最基礎(chǔ)的工作，而不是監(jiān)測體系要實現(xiàn)的目標(biāo)。有效的信用監(jiān)測體系應(yīng)實現(xiàn)的目標(biāo)還包括識別合同還款的違約情況，并及時對潛在的有問題授信進(jìn)行分類。

　　第121題 下列關(guān)于負(fù)債性資產(chǎn)說法正確的是(　)

　　A.負(fù)債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金

　　B.負(fù)債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或在不貶值的情況下出售

　　C.籌資能力越強，籌資成本越低，則流動性越強

　　D.變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越強

　　E.公司機構(gòu)存款人通過監(jiān)測商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級市場交易價格的變化

　　正確答案:A,C,E

　　解析： 負(fù)債性資產(chǎn)主要是指商業(yè)銀行能夠借來的資金，考察的是商業(yè)銀行的籌資能力，籌資成本越低，流動性越強。

　　第122題 信用風(fēng)險組合模型包括(　)

　　A.Credit Monitor

　　B.Credit MetriCs

　　C.Credit Portfolio View

　　D.Credit Risk+

　　E.VaR

　　正確答案:B,C,D

　　解析： 信用風(fēng)險組合模型包括Credit Metrics、Credit Portfolio View和Credit Ris k+模型三個。

　　第123題 下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說法中正確的是(　)

　　A.產(chǎn)生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠

　　B.是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

　　C.可以通過設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地作出反應(yīng)

　　D.準(zhǔn)確性的提高速度較快

　　E.存在一定的模型風(fēng)險

　　正確答案:A,B,C,E

　　解析： 蒙特卡洛模擬法的計算量很大，且準(zhǔn)確性的提高速度較慢。

　　第124題 下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有(　)。

　　A.當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行凈值將增加

　　B.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，銀行凈值將減少

　　C.當(dāng)久期缺口為零時，銀行凈值不受利率風(fēng)險的影響

　　D.久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感

　　E.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風(fēng)險暴露量越大

　　正確答案:A,B,C

　　解析： 當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債

　　價值增加的幅度大，流動性也隨之加強;如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度比負(fù)債價值減少的幅度大，流動性也隨之減弱。當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱;如果市場利率上升，流動性也隨之加強。當(dāng)久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響。這種情況極少發(fā)生。

　　第125題 以下關(guān)于資產(chǎn)流動性的說法正確的是(　)

　　A.資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行能以較低的成本隨時獲得需要的資金

　　B.資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越強

　　C.資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力

　　D.資產(chǎn)流動性應(yīng)當(dāng)從零售和公司/機構(gòu)兩個角度進(jìn)行分析

　　E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動性資產(chǎn)持有與之前的流動性需求進(jìn)行比較，確定流動性的適宜度

　　正確答案:B,C,E

　　解析： 資產(chǎn)的流動性是指資產(chǎn)在無損失或微小損失情況下，迅速變現(xiàn)的能力，變現(xiàn)能力越強。流動性越強。

　　第126題 下列屬于銀行賬戶利率風(fēng)險測算的方法的有(　)

　　A.敏感性缺口分析法

　　B.持續(xù)期缺口分析法

　　C.凸度缺口分析法

　　D.VAR分析法

　　E.動態(tài)模擬分析法

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析： 銀行賬戶利率風(fēng)險測算的方法有：敏感性缺l：7分析法、持續(xù)期缺口分析法、凸度缺口分析法、VAR分析法、動態(tài)模擬分析法。

　　第127題 國家風(fēng)險的基本特征有(　)

　　A.發(fā)生在國內(nèi)經(jīng)濟金融活動中

　　B.發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中

　　C.只有政府和商業(yè)銀行可能遭受國家風(fēng)險帶來的損失

　　D.不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風(fēng)險帶來的損失

　　E.受行業(yè)影響較大

　　正確答案:B,D

　　解析： 國家風(fēng)險的基本特征有兩個：一是國家風(fēng)險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中。在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟登融活動不存在國家風(fēng)險;二是在國際經(jīng)濟金融活動中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風(fēng)險所帶來的損失。

　　第128題 下列關(guān)于久期分析法說法正確的是(　)

　　A.久期缺口用來衡量利率變化直接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價值

　　B.當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大

　　C.當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大

　　D.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，流動性就減弱

　　E.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率上升，流動性就減弱

　　正確答案:A,B,D

　　解析： 久期缺口用來衡量利率變化直接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價值。當(dāng)久期缺1：2為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大。當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，流動性就減弱。

　　第129題 商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應(yīng)當(dāng)遵循哪些原則?(　)

　　A.審貸分離原則

　　B.統(tǒng)一考慮原則

　　C.展期重審原則

　　D.責(zé)任到人原則

　　E.追蹤審核原則

　　正確答案:A,B,C

　　解析： 授信審批或信貸決策一般應(yīng)遵循的原則有：(1)審貸分離原則。授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨立于貸款的營銷和貸款的發(fā)放，故A選項說法正確。(2)統(tǒng)一考慮原則。在進(jìn)行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露做統(tǒng)一考慮和計量，包括貸款、回購協(xié)議、再回購協(xié)議、信用證、承兌匯票、擔(dān)保和衍生交易工具等，故B選項說法正確。(3)展期重審原則。原有貸款和其他信用風(fēng)險暴露的任何展期都應(yīng)作為一個新的信用決策，需要經(jīng)過正常的審批程序，故C選項說法正確。

　　第130題 我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的通常做法是(　)

　　A.在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會，制定全行的流動性管理政策

　　B.將總行缺口集中到分行

　　C.通過制定本外幣資金管理辦法，對日常頭寸的監(jiān)控、調(diào)撥、清算進(jìn)行管理

　　D.運用貨幣市場、公開市場等與外部市場平盤，保證在分行分散管理、配置資金

　　E.通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標(biāo)的考核，加強對全行流動性的管理

　　正確答案:A,C,E

　　解析： 在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會，制定全行的流動性管理政策;將分行缺口集中到總行;通過制定本外幣資金管理辦法，對日常頭寸的監(jiān)控、調(diào)撥、清算進(jìn)行管理;運用貨幣市場、公開市場等與外部市場平盤，保證在總行分散管理、配置資金。