第21題 中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報告主要包括哪些方面(　)

　　A.不良貸款清收轉化情況

　　B.新發(fā)放貸款質量情況

　　C.新發(fā)生不良貸款的內外部原因及典型案例

　　D.以上都是

　　正確答案:D

　　解析： 《商業(yè)銀行不良資產監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定，不良貸款分析報告主要包括以下幾個方面：基本情況、地區(qū)和客戶結構情況、不良貸款清收轉化情況、新發(fā)放貸款質量情況、新發(fā)生不良貸款的內外部原因分析及典型案例、對不良貸款的變化趨勢進行預測。

　　第22題 以下應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的人員因素類別的是(　)

　　A.信貸調查人員在調查過程中接受各種形式的賄賂一好處協(xié)助騙貸

　　B.2008年汶川大地震給當?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失

　　C.未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定先落實抵押手續(xù)，后放貸

　　D.金融機構重前臺、輕后臺的發(fā)展模式從長期來看可能導致?lián)p失

　　正確答案:A

　　解析： 操作風險的人員因素主要是指因商業(yè)銀行員工發(fā)生內部欺詐、失職違規(guī)以及因員工的知識/技能缺乏、核心雇員流失、違反用工法等造成損失或者不良影響而引起的風險。

　　第23題 商業(yè)銀行在金融產品創(chuàng)新過程中，業(yè)務管理框架，權利義務結構，風險管理要求等方面存在的明顯缺失，應歸屬于操作風險中的(　)類別

　　A.內部流程因素

　　B.系統(tǒng)缺陷因素

　　C.人員因素

　　D.外部事件因素

　　正確答案:A

　　解析： 內部流程因素引起的操作風險是指商業(yè)銀行業(yè)務流程缺失、設計不完善或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失，主要包括財務會計錯誤、文件合同錯誤、產品設計缺陷、錯誤監(jiān)控報告、結算支付錯誤、交易定價錯誤。

　　第24題 商業(yè)銀行采用高級風險量化技術面臨(　)

　　A.法律風險

　　B.市場風險

　　C.模型風險

　　D.聲譽風險

　　正確答案:C

　　解析： 模型風險是基于模型有很多嚴格的假設，風險很難被一一量化。

　　第25題 全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是(　)

　　A.企業(yè)的資產規(guī)模

　　B.企業(yè)的目標

　　C.全面風險管理要素

　　D.企業(yè)的各個層級

　　正確答案:A

　　解析： 全面風險管理體系有三個維度：第一維是企業(yè)的目標，第二維是全面風險管理要素，第三維是企業(yè)的各個層級。

　　第26題 投資組合的整體VAR與其中包括的每個金融產品的VAR之間的關系是(　)

　　A.投資組合的整體VAR大于等于每個金融產品的VAR之和

　　B.投資組合的整體VAR小于等于每個金融產品的VAR之和

　　C.投資組合的整體VAR等于每個金融產品的VAR之和

　　D.兩者之間不存在必然聯(lián)系

　　正確答案:B

　　解析： 投資組合能夠在一定程度上根據(jù)每個金融產品之間的相關性分散風險。

　　第27題 壓力測試是為了衡量(　)

　　A.正常風險

　　B.小概率事件的風險

　　C.風險價值

　　D.以上都不是

　　正確答案:B

　　解析： 壓力測試主要用于評估資產或投資組合在極端不利的條件下可能遭受的重大損失。

　　第28題 自我評估法就是在商業(yè)銀行內部控制體系的基礎上，通過開展(　)，識別出全行經營管理中存在的風險點，并從損失金額和發(fā)生概率兩個角度來評估風險大小。

　　A.重要崗位員工的操作風險識別

　　B.操作流程識別

　　C.非操作流程識別

　　D.全員風險識別

　　正確答案:D

　　解析： 自我評估法就是在商業(yè)銀行內部控制體系的基礎上，通過開展全員風險識別，識別出全行經營管理中存在的風險點，并從損失金額和發(fā)生概率兩個角度來評估風險大小。

　　第29題 下列關于資本的說法，正確的是(　)

　　A.經濟資本也就是賬面資本

　　B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務總體風險水平相匹配的資本

　　C.經濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應該持有的資金

　　D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本

　　正確答案:C

　　解析： 經濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補非預期損失(而非預期損失)的資本。監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務總體風險水平相匹配的資本，是監(jiān)管當局針對商業(yè)銀行的業(yè)務特征按照統(tǒng)一的風險資本計量方法計算得出的。以監(jiān)管資本為基礎計算的資本充足率，是監(jiān)管當局限制商業(yè)銀行過度風險承擔行為、保障市場穩(wěn)定運行的重要工具。會計資本也就是賬面資本，等于金融機構合并資產負債表中資產減去負債后的所有者權益，包括實收資本或普通股、優(yōu)先股等。它屬于會計概念，并不作為監(jiān)管當局的限制工具。

　　第30題 商業(yè)銀行的市場風險管理組織框架中，(　)

　　A.包括董事會、高級管理層和相關部門三個層級

　　B.董事會負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程

　　C.高級管理層承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任

　　D.承擔風險的業(yè)務經營部門可以同時是負責市場風險管理的部門

　　正確答案:A

　　解析： B是高管層的職責;C是董事會的職責，擔起最終責任的只能是董事會;D中，經營部門不能同時成為風險管理部門，風險管理部門要獨立。

　　第31題 對信用卡一般未使用的信用額度信用風險轉換系數(shù)為(　)

　　A.50%

　　B.70%

　　C.10%

　　D.15%

　　正確答案:A

　　解析： 對信用卡一般未使用的信用額度信用風險轉換系數(shù)為50%。

　　第32題 下列關于戰(zhàn)略風險管理基本做法的說法，正確的是(　)

　　A.確保及時處理投訴和批評

　　B.增強對客戶的透明度

　　C.增強對公眾的透明度

　　D.明確董事會和高級管理層的責任

　　正確答案:D

　　解析： 戰(zhàn)略風險管理基本做法：(1)明確董事會和高級管理層的責任;(2)建立清晰的戰(zhàn)略風險管理流程;(3)采取恰當?shù)膽?zhàn)略風險管理辦法。

　　第33題 在信用風險組合管理模型中，違約模型的重要輸入?yún)��?shù)不包括(　)

　　A.貸款金額

　　B.回收率

　　C.回收率的波動性

　　D.貸款違約風險之間的相關性

　　您的答案:A正確答案:C

　　解析： 回收率的波動性不是重要輸入?yún)��?shù)，只是回收率的某參數(shù)指標。

　　第34題 以下哪項不屬于由于人員因素造成的操作風險素?(　)

　　A.內部欺詐

　　B.失職違規(guī)

　　C.核心雇員流失

　　D.行業(yè)競爭激勵

　　您的答案:D正確答案:D

　　解析： 操作風險的人員因素主要是指商業(yè)銀行員工發(fā)生內部欺詐、失職違規(guī)以及員工的知識/技能匱乏、核心雇員流失、違反用工法等造成損失或者不良而引起的風險。

　　第35題 當久期缺口為(　)時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱;如果市場利率上升，流動性也隨之增強。

　　A.正值

　　B.負值

　　C.零

　　D.無法判斷

　　您的答案:B正確答案:B

　　解析： 當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱;如果市場利率上升，流動性也隨之增強。

　　第36題 Credit MetriCs TM計算資產組合風險價值的兩種方法是(　)

　　A.解析法與歷史模擬法

　　B.歷史模擬法與蒙特卡洛模擬法

　　C.蒙特卡洛模擬法與情景模擬法

　　D.解析法與蒙特卡洛模擬法

　　您的答案:D正確答案:D

　　解析： 解析法是通過簡化的假設，對信貸資產組合給出一個“準確”的解釋。蒙特卡洛模擬法模擬資產組合中各證券的價格走勢。歷史模擬法是通過歷史數(shù)據(jù)來構造收益率分布，是一個模擬歷史的過程。

　　第37題 我國商業(yè)銀行流動性監(jiān)管的指標中，存貸比不得低于(　)

　　A.50%

　　B.60%

　　C.80%

　　D.75%

　　您的答案:D正確答案:D

　　解析： 存貸比=各項貸款/各項存款×l00%，該指標不得低于75%。

　　第38題 下列關于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是(　)

　　A.公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應當具有適當?shù)耐该鞫?/P>

　　B.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應當平等對待所有參與者

　　C.對公正原則應該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正

　　D.效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標

　　您的答案:D正確答案:D

　　解析： 效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率，既要保證全面覆蓋監(jiān)管職責，確保監(jiān)管目標的實現(xiàn)，又要努力降低監(jiān)管成本，不給納稅人、被監(jiān)管對象帶來負擔。

　　第39題 關于我國信息披露的基本要求的表述，下面選項中不正確的是(　)

　　A.中國的銀行業(yè)在信息披露的質量和數(shù)量方面都遠遠不能適應市場的要求，在金融市場不發(fā)達、金融資產持有人有限的情況下，市場也缺乏足夠的動力和資料深入分析銀行的風險狀況，因此，在強化信息披露方面，既要確定具體的銀行業(yè)需要定期及時披露的資料，也要引導市場強化對于銀行信息的分析，逐步提高市場約束的力量

　　B.《巴塞爾新資本協(xié)議》將市場約束列為與最低資本要求、外部監(jiān)管相并列的三大支柱之一，對于銀行信息披露的強調提高到相當高的水平，這就要求中國的銀行業(yè)要全面完善信息披露制度，根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求對銀行風險管理制度與程序、資本構成、風險披露的評估和管理程序、資本充足率等領域的關鍵信息準確核算并及時披露，推動會計制度的國際化，提高會計信息的一致性和可比性

　　C.巴塞爾委員會意識到，監(jiān)管當局在確保達到披露要求方面具有不同的權限。一般性的信息可以要求銀行及時予以披露，并可以采用談話、“道義勸說”等舉措來予以督促，對于一些比較復雜敏感、同時涉及銀行為配置更低資本金要求而采用的風險管理方法和模型時，監(jiān)管當局還可以采用特殊的督促方法，如斥責、經濟懲罰等措施

　　D.目前，上市股份制銀行已按中國證監(jiān)會要求，一年兩次披露經營狀況，并在信息披露方面積累了一些經驗，隨著提高信息披露的力度，有可能在較短時間內達到新協(xié)議的要求

　　您的答案:D正確答案:C

　　解析： 斥責、經濟懲罰不是特殊的督促方法。一般性的信息可以要求銀行及時予以披露，并可以采用談話、“道義勸說”、斥責、經濟懲罰等舉措來予以督促。對于一些比較復雜敏感、同時涉及銀行為配置更低資本金要求而采用

　　的風險管理方法和模型時，監(jiān)管當局還可以采用特殊的督促方法，如“監(jiān)管當局可以要求銀行如果不進行信息披露，將不允許采用較低的風險權重或特殊方法”。

　　第40題 計算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括(　)

　　A.風險包含著時間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風險度量，將低估突發(fā)性的收益率波動

　　B.風險度量的結果受制于歷史周期的長短

　　C.無法充分計量非線性金融工具的風險

　　D.以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎，對數(shù)據(jù)的依賴性強

　　正確答案:C

　　解析： VaR的出現(xiàn)正解決了之前很多風險價值的測量方法無法充分計量非線性金融工具的風險的難題。