第1題 下列選項中，不屬于風險控制流程應當符合的要求的是(　)

　　A.風險控制應與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致

　　B.能夠發(fā)現(xiàn)風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序

　　C.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求

　　D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/利潤要求

　　正確答案:D

　　解析： 所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求，D項明顯錯誤。

　　第2題 資產(chǎn)證券化的作用在于(　)

　　A.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

　　B.增強商業(yè)銀行關于資產(chǎn)和負債管理的自主性

　　C.是一種風險轉移的風險管理方法

　　D.以上都正確

　　正確答案:D

　　解析： 資產(chǎn)證券化的主要目的在于變存量為流量，提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性，增強商業(yè)銀行關于資產(chǎn)和負債管理的自主性，也是一種分先轉移的風險管理方法。

　　第3題 以下負債中對商業(yè)銀行的風險狀況和利率

　　水平敏感性最低，不容易對商業(yè)銀行的流動性造成顯著影響的是(　)

　　A.社團存款

　　B.個人存款

　　C.中小企業(yè)存款

　　D.集團公司存款

　　正確答案:B

　　解析： 零售客戶對商業(yè)銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度，存款的意愿通常取決于自身的金融知識和經(jīng)驗、銀行的地理位置、產(chǎn)品種類和服務質(zhì)量的感性因素，因此零售存款相對穩(wěn)定。

　　第4題 對維持本行資本充足率承擔最終責任的是(　)

　　A.股東大會和董事會

　　B.董事會和監(jiān)事會

　　C.董事會和高級管理層

　　D.高級管理層和內(nèi)部審計人員

　　正確答案:C

　　解析： 董事會和高級管理層對維持本行資本充足率承擔最終責任。

　　第5題 以下哪項是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)?(　)

　　A.機構準入

　　B.市場準入

　　C.高級管理人員準入

　　D.運營準入

　　正確答案:B

　　解析： 市場準入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，把好市場準入關是保障銀行機構穩(wěn)健運行和金融體系安全的重要基礎。

　　第6題 對于操作風險，商業(yè)銀行可以采取的風險加權資產(chǎn)計算方法不包括(　)

　　A.標準法

　　B.基本指標法

　　C.內(nèi)部模型法

　　D.高級計量法

　　正確答案:C

　　解析： 對于操作風險，商業(yè)銀行可以采用基本指標法、標準法或高級計量法。內(nèi)部模型法是計算市場風險加權資產(chǎn)的方法，故C選項符合題意，A、B、D選項不符合題意。

　　第7題 進行(　)保持與負債持有人和資產(chǎn)出售市場的聯(lián)系，對于銀行來說是十分重要的。銀行需要按照融資工具類別、資金提供者的性質(zhì)和市場的地域分布來審查對各種融資來源的依賴程度。

　　A.情景分析

　　B.壓力測試

　　C.融資渠道管理

　　D.應急計劃

　　正確答案:C

　　解析： 融資管理渠道的定義。

　　第8題 在認真總結和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎上，中國銀監(jiān)會提出的監(jiān)管理念是(　)

　　A.管股東、管風險、管效益、提高透明度

　　B.管法人、管經(jīng)營、管風險、提高透明度

　　C.管法人、管風險、管內(nèi)控、提高透明度

　　D.管股東、管經(jīng)營、管內(nèi)控、提高透明度

　　正確答案:C

　　解析： 略

　　第9題 已知某商業(yè)銀行的風險信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風險信貸資產(chǎn)的預期損失是(　)

　　A.15億

　　B.12億

　　C.20億

　　D.30億

　　正確答案:B

　　解析： 利用內(nèi)部評級法計算出來的風險參數(shù)可得：預期損失=違約概率×違約風險暴露×違約損失率=5%X(1—20%)X 300=12(億元)。

　　第10題 在內(nèi)部評級法初級法下合格凈額結算不包括(　)

　　A.表內(nèi)凈額結算

　　B.回購交易凈額

　　C.場外衍生工具交易及交易賬戶信用衍生工具凈額結算

　　D.表外凈額結算

　　正確答案:D

　　解析： 在內(nèi)部評級法初級法下合格凈額結算包括：表內(nèi)凈額結算、回購交易凈額、場外衍生工具交易及交易賬戶信用衍生工具凈額結算。

　　第11題 《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低(　)要求，鼓勵商業(yè)銀行采用(　)技術。

　　A.監(jiān)管資本，高級風險量化

　　B.經(jīng)濟資本，高級風險量化

　　C.會計資本，風險定性分析

　　D.注冊資本，風險定性分析

　　正確答案:A

　　解析： 監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務總體風險相匹配的成本。經(jīng)濟資本是銀行自己計量的用于彌補非預期損失的資本。會計資本是會計報表上列出的用歷史成本計量的資本。注冊資本即銀行在注冊時投入的初始資本。高級風險量化技術就是將不可見的風險數(shù)量化，風險定性分析技術則是從性質(zhì)方面評價風險。對比各選項，首先可以排除C、D，因為定性分析太簡單，不是要鼓勵的技術。另外，監(jiān)管資本是監(jiān)管部門制定的，在本題中更符合監(jiān)管者一方的語氣，因此，如果不了解具體條例，通過排除法，可知A是最佳選項。

　　第12題 在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是(　)

　　A.5Cs系統(tǒng)

　　B.5Ps系統(tǒng)

　　C.CAMEL分析系統(tǒng)

　　D.51ts系統(tǒng)

　　正確答案:B

　　解析： 5Ps系統(tǒng)包括：個人因素(Personal Factor)、資金用途因素(Purpose Fac—tor)、還款來源因素(Payment Factor)、保障因素(Protection Factor)、企業(yè)前景因素(Perspective Factor)。

　　第13題 下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務預警信號? (　)

　　A.存貨周轉率變小

　　B.顯示陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據(jù)

　　C.流動資產(chǎn)比例大幅下降

　　D.業(yè)務性質(zhì)變化

　　正確答案:D

　　解析： A、B、C、都屬于財務風險預警，D屬于非財務風險預警。

　　第14題 銀行可以通過(　)來估算突發(fā)的小概率事件等極端不利情況可能對其造成的潛在損失。

　　A.缺口分析

　　B.情景分析

　　C.壓力測試

　　D.敏感性分析

　　正確答案:C

　　解析： 此題考查的是壓力測試的概念。

　　第15題 商業(yè)銀行在追求和采用高級風險量化方法時，隨著高級量化技術的復雜程度增加，通常會產(chǎn)生(　)

　　A.數(shù)據(jù)風險

　　B.模型風險

　　C.誤判風險

　　D.缺失風險

　　正確答案:B

　　解析： 商業(yè)銀行在追求和采用高級風險量化方法時，隨著高級量化技術的復雜程度增加，通常會產(chǎn)生模型風險。

　　第16題 商業(yè)銀行的核心一級資本充足率不得低于(　)

　　A.5%

　　B.4%

　　C.6%

　　D.7%

　　正確答案:B

　　解析： 商業(yè)銀行的核心一級資本充足率不得低于4%。

　　第17題 根據(jù)Credit Risk+模型，假設某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2%，E=2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為(　)

　　A.0.09

　　B.0.08

　　C.0.07

　　D.0.06

　　正確答案:A

　　解析： Prob(n筆貸款違約)=E-m—mn/n!其中，E=2.72，m為貸款組合平均違約率×l00，本題中即m=2，n為實際末月的貸款數(shù)量，本題中n=4，代入公式得概率=2.72-2×24÷(4×3×2×1)=0.09。

　　第18題 操作風險資本計量方法中風險敏感度最高的是(　)

　　A.標準法

　　B.替代標準法

　　C.高級計量法

　　D.內(nèi)部評級法

　　正確答案:C

　　解析： 標準法、替代標準法和高級計量法是操作風險資本計量的三種方法，其復雜程度和風險敏感度逐漸增強。其中，高級計量法的風險敏感度最高。

　　第19題 如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行當期的貸款資產(chǎn)情況為，正常類貸款500億，關注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準備為l5億，專項準備為8億，特種準備為2億，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備覆蓋率為(　)

　　A.75%

　　B.125%

　　C.115%

　　D.120%

　　正確答案:B

　　解析： 不良貸款撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)×100%=(15+8+2)/(10+7+3)×100%=125%。

　　第20題 預期損失率的計算公式是(　)

　　A.預期損失率=預期損失/資產(chǎn)風險暴露

　　B.預期損失率=預期損失/貸款資產(chǎn)總額

　　C.預期損失率=預期損失/風險資產(chǎn)總額

　　D.預期損失率=預期損失/資產(chǎn)總額

　　正確答案:A

　　解析： 預期損失率是指信用風險損失分布的數(shù)學期望，預期損失率=預期損失/資產(chǎn)風險暴露×100%。