16.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)分類，政治風(fēng)險(xiǎn)屬于( )。

　　A.操作風(fēng)險(xiǎn) B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) C.國家風(fēng)險(xiǎn) D.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　17.如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1 000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年，如果年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng)，該商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變化為( )。

　　A.資產(chǎn)價(jià)值減少27.8億元 B.資產(chǎn)價(jià)值增加27.8億元

　　C.資產(chǎn)價(jià)值減少14.8億元 D.資產(chǎn)價(jià)值增加14.8億元

　　18.由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于( )。

　　A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) B.市場風(fēng)險(xiǎn) C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) D.國家風(fēng)險(xiǎn)

　　19.根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次

　　為0.17%，0.60%，0.60%，則3年的累計(jì)死亡率為( )。

　　A.0.17% B.0.77% C.1.36% D.2.32%

　　20.商業(yè)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。這里的商品不包括(　　)。

　　A.大米　　B.石油　　C.銅　　D.黃金

　　21.通常戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從( )三個(gè)層面入手。

　　A.戰(zhàn)術(shù)、宏觀和全局 B.戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)和全局

　　C.戰(zhàn)術(shù)、宏觀和微觀 D.宏觀戰(zhàn)略、中觀管理和微觀操作

　　22.商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是( )。

　　A.失誤樹分析方法 B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

　　C.制作風(fēng)險(xiǎn)清單 D.情景分析法

　　23.下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的細(xì)化說法不正確的是( )。

　　A.產(chǎn)品成本增加屬于產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 　　　　　　　B.提供電子銀行服務(wù)屬于競爭對手風(fēng)險(xiǎn)

　　C.根據(jù)客戶需求的改變而創(chuàng)造需求屬于客戶風(fēng)險(xiǎn) D.收益下降屬于品牌風(fēng)險(xiǎn)

　　24.下列屬于華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命涵蓋的金融理論是( )。

　　A.資本資產(chǎn)定價(jià)模型 　B.期權(quán)定價(jià)模型

　　C.VaR值方法 　　　　　D.敏感性分析方法

　　25.用方差—協(xié)方差法計(jì)算VaR時(shí)，其基本假設(shè)之一是時(shí)間序列不相關(guān)。若某序列具有趨勢特征，則真實(shí)VaR與采用方差—協(xié)方差法計(jì)算得到的VaR相比( )。

　　A.較大 B.一樣 C.較小 D.無法確定

　　26.關(guān)于股本收益率(ROE)和資本收益率(ROA)兩項(xiàng)指標(biāo)的說法不正確的是( )。

　　A.股本收益率(ROE)和資本收益率(ROA)兩項(xiàng)指標(biāo)無法揭示商業(yè)銀行的盈利能力

　　B.股本收益率(ROE)和資本收益率(ROA)兩項(xiàng)指標(biāo)反映的是商業(yè)銀行長期的穩(wěn)定性以及盈利

　　情況，忽視短期效益

　　C.股本收益率(ROE)和資本收益率(ROA)兩項(xiàng)指標(biāo)績效評估時(shí)沒有在盈利水平之上考慮更多

　　的風(fēng)險(xiǎn)因素

　　D.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法(RAPM)能綜合考慮商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平

　　27.根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某5年期貸款，兩年的累計(jì)死亡率為6.00%，第一年的邊際死亡率為2.50%，則隱含的第二年邊際死亡率為( )。

　　A.3.50% B.3.59% C.3.69% D.6.00%

　　28.對于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法不包括( )。

　　A.標(biāo)準(zhǔn)法 B.基本指標(biāo)法 C.內(nèi)部模型法 D.高級(jí)計(jì)量法

　　29.巴塞爾委員會(huì)在1996年的《資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》中提出的對運(yùn)用市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的公式為( )。

　　A.市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=乘數(shù)因子×VaR

　　B.市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)×VaR

　　C.市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=VaR/乘數(shù)因子

　　D.市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=VaR/(附加因子+最低乘數(shù)因子)

　　30.商業(yè)銀行( )的做法簡單地說就是“不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)”。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 D.風(fēng)險(xiǎn)對沖